Bài viết này chủ yếu thảo luận về hệ thống giao dịch định lượng. Đối với giao dịch chủ quan, vì cảm giác và hình dạng thị trường khó định lượng nên cũng khó hệ thống hóa và tự động hóa nên không được đưa vào thảo luận.
Hệ thống là gì
Trên thực tế, các hệ thống thương mại, như hệ thống giao thông, hệ thống kỹ thuật và hệ thống pháp luật, giúp chúng ta sống tốt hơn trong một thế giới không chắc chắn bằng cách thiết lập một loạt quy tắc. Hệ thống giao dịch đồng hành cùng bạn trong nhiều thị trường thứ cấp khác nhau và là lá bùa hộ mệnh quan trọng nhất để bạn tồn tại. Nó bảo vệ vị thế của bạn và cho phép nó liên tục chuyển động qua công cụ khớp lệnh của sàn giao dịch và cuối cùng đường cong vốn dao động đi lên.
Hệ thống có thể không hoàn hảo, bởi vì bất kỳ "hệ thống" nào thực sự chạy trong thế giới thực đều là kết quả của nhiều sự đánh đổi và đánh đổi khác nhau. Nó không thể hoàn hảo. Nhưng hệ thống phải hoàn chỉnh. Hoàn thành ở đây có nghĩa là mọi thứ lẽ ra phải có đều hiện diện, không có ngõ cụt và không thể bị lấy đi bởi bất kỳ biến động ngẫu nhiên nào.
Tôi tin rằng một hệ thống giao dịch hoàn chỉnh phải có bảy yếu tố cơ bản, đó là: mục tiêu, thị trường mục tiêu, đòn bẩy vị thế hoặc quản lý quỹ, và sau đó là bốn hoạt động cơ bản của logic giao dịch: vào và ra, lãi và lỗ. Trong số đó, ba mục đầu tiên thường được các nhà giao dịch lựa chọn thông qua kinh nghiệm, sau đó được kiểm tra lại để xác nhận xem chúng có hợp lý và hiệu quả hay không, cuối cùng là các thông số khác nhau của logic giao dịch được lượng hóa. Cuối cùng, mã giao dịch thực sự một cách máy móc và tự động. tuân theo các quy tắc dựa trên các thông số khác nhau từ việc thực hiện kiểm tra ngược định lượng.
Giải thích từng cái một bên dưới.
1. Mục tiêu:
Đầu tiên, chọn loại cơ bản mà bạn định giao dịch.
Đây có thể là bất kỳ mục tiêu nào thuận tiện cho việc giao dịch. Tất nhiên, bạn cũng có thể giao dịch nhiều mục tiêu cùng lúc, tùy thuộc vào chiến lược cụ thể.
Năm thị trường đầu cơ đại chúng lớn trên thế giới hiện nay: cổ phiếu (chỉ số chứng khoán), thị trường trái phiếu, hàng hóa tương lai, ngoại hối và các loại tiền kỹ thuật số mới (trên thực tế, có nhiều trang web cá cược khác nhau, chẳng hạn như World Cup, bạn biết đấy, nhưng chúng tương đối thích hợp, Khối lượng giao dịch tương đối nhỏ và các ông chủ không có đạo đức cho lắm và luôn bỏ chạy).
Bởi vì hệ thống giao dịch định lượng sẽ được thiết lập nên tốt nhất nên có một sàn giao dịch hoặc nhà môi giới cung cấp dữ liệu lịch sử và API để tạo điều kiện thuận lợi cho việc kiểm tra ngược định lượng và thực hiện tự động được lập trình.
Về cách lựa chọn, chủ yếu phụ thuộc vào loại biến động mà bạn thích hoặc thị trường của đối thủ.
Đơn giản nhất có lẽ là tiền kỹ thuật số, vì biến động rất lớn và mọi người trên thị trường rất dễ bị fomo và cảm tính nên thường có những xu hướng tương đối bền vững. Trên thực tế, việc kiểm soát Bitcoin không hề dễ dàng, bởi bạn không biết liệu có một hay một vài con cá voi lớn đột nhiên muốn mua (bán) ở một góc nào đó trên thế giới hay không nếu bạn đến và gây rối với nó. sẽ, bạn có thể sẽ rơi vào tay người khác.
Điều khó khăn nhất phải là những mặt hàng như dầu thô. Bởi vì có những trò chơi như địa chính trị, thay vì những trò chơi vốn đơn giản trên thị trường giao dịch, việc tìm thấy dấu vết trên đường K sẽ khó khăn hơn.
Về nguyên tắc, hãy cố gắng chọn một thị trường mà đối thủ của bạn yếu. Nếu không, nếu bạn là người chơi yếu nhất trên bàn, bạn có thể tưởng tượng ra kết quả cuối cùng. Xét cho cùng, giao dịch là một trò chơi có tổng bằng 0 và lợi nhuận của một người chỉ có thể là tổn thất của người khác. Vấn đề về việc chọn giá thầu là chọn một bảng.
2. Trích dẫn:
Đây chính là loại xu hướng thị trường mà chiến lược giao dịch của bạn chủ yếu muốn nắm bắt. Xu hướng thị trường này cũng có thể có nghĩa là một chu kỳ. Cú sốc của chu kỳ lớn có thể là xu hướng của chu kỳ nhỏ.
Trước hết, đừng mong kiếm tiền bất kể xu hướng hay biến động của thị trường. Một hệ thống chỉ được tập trung vào một điểm, nếu không về cơ bản nó sẽ không hoạt động tốt và sẽ dễ dàng tập trung vào một thứ và đánh mất thứ kia.
Ngoài ra, thị trường còn có thể đề cập đến những thứ như đảo ngược giá trị trung bình hay đi theo xu hướng, hay kinh doanh chênh lệch giá, tạo lập thị trường tần suất cao, v.v. Đó có phải là phòng ngừa rủi ro cho một mục tiêu hoặc nhiều mục tiêu hay là hồi quy hoặc xu hướng cắt ngang?
Nếu bạn muốn có nhiều điều kiện thị trường khác nhau, bạn cần nhiều hệ thống hoặc hình thành một hệ thống hoạt động giống như một quỹ cổ phần tư nhân. Tuy nhiên, đây là hoạt động nhóm, mỗi người có sự phân công lao động.
Về nguyên tắc, việc hệ thống kiếm tiền khi không nên làm là sai lầm. Mục tiêu hệ thống của bạn đã sai và kết quả cuối cùng chỉ có thể ngược lại.
3. Chức vụ:
Mục này là số vốn bạn dự định phân bổ cho hệ thống này, đặc biệt nếu bạn có nhiều hệ thống giao dịch. Đối với những đối tượng giao dịch sử dụng chế độ ký quỹ, đòn bẩy dự kiến là bao nhiêu?
Ngoài ra còn có quản lý tiền. Tóm lại, vấn đề là sử dụng bao nhiêu vị trí.
Những người mới bắt đầu muốn hỏi bạn những điểm và chỉ báo nào bạn sử dụng để tham gia thị trường. Những người có một chút kinh nghiệm rất có thể sẽ hỏi bạn cách thoát khỏi thị trường và cách thiết lập chốt lời và dừng lỗ. nhịp đập của thị trường sẽ tập trung vào quản lý vốn.
Quản lý quỹ tương đương với việc thêm một chiều vào logic giao dịch của hệ thống. Nó không còn là một chiều vào và ra đơn giản nữa, mà còn có sự khác biệt về số tiền ngoài mỗi lần vào và ra, tương tự như vậy. để tăng lên một không gian hai chiều, để chiến lược có thể tạo ra nhiều hoa hơn. Xét cho cùng, các chỉ báo đều hội tụ vì chúng chỉ là những phép biến đổi toán học khác nhau về khối lượng và giá cả, điều này có thể có nghĩa là độ trễ không giống nhau và cuối cùng chúng đóng một vai trò lọc nhất định.
Quản lý tiền là cách chơi tiên tiến.
4. Nhập:
Nó có nghĩa là tham gia thị trường trong hoàn cảnh nào và hướng thâm nhập. Cá nhân tôi chủ yếu theo dõi xu hướng. Cá nhân tôi nghĩ rằng các tín hiệu vào thực tế không quan trọng lắm, ít nhất là không quan trọng bằng logic thoát. Bởi vì tương lai là không thể đoán trước, cho dù bạn có làm gì thì nó cũng sẽ không tốt hơn nhiều so với việc tung đồng xu ngẫu nhiên. và việc cải thiện độ chính xác còn hạn chế. Nhưng là một giao dịch tự động, nó cũng phải được chính quy hóa.
Nếu bạn tham gia thị trường nhiều lần riêng biệt, bạn thực sự đang tăng thêm vị thế của mình. Việc thêm một vị trí tương đương với việc kết hợp nhiều chiến lược, đóng vai trò đa dạng hóa các vị trí.
Nếu bạn theo xu hướng, bạn thường thêm các vị trí với lợi nhuận thả nổi và hiếm khi thấy hoạt động thêm các vị trí với khoản lỗ thả nổi.
Sau khi thêm một vị trí, tỷ lệ thắng của hệ thống giao dịch chung sẽ giảm đi, nhưng tỷ lệ lãi-lỗ sẽ tăng lên tùy thuộc vào sự lựa chọn của mỗi cá nhân.
Nếu bạn thêm một vị trí, việc kiểm tra ngược sẽ rắc rối hơn. Không chỉ mã phức tạp hơn mà còn khó so sánh các thay đổi chiến lược khác nhau vì các cách thêm vị trí khác nhau, vị trí và đòn bẩy cũng khác nhau. , do đó rất khó để so sánh lợi nhuận và tỷ lệ rút vốn của chúng. Nó không quá trực quan và ngắn gọn (tất nhiên tỷ lệ Calmar là một tùy chọn), điều này khiến việc lựa chọn tham số trở nên khó khăn.
5. Ngoại hình:
Thoát ở đây đề cập đến thoát dựa trên tín hiệu chiến lược giao dịch. Ví dụ: khi giữ một vị thế mua, tín hiệu bán sẽ xuất hiện. Tuy nhiên, chế độ luôn giữ vị thế (dù dài hay ngắn) này thường sẽ có mức thoái lui lớn hơn, do đó, nó thường được kết hợp với điểm dừng lợi nhuận đang hoạt động, do đó lợi nhuận sẽ ít hơn, nhưng bạn phải chịu một mức thoái lui nhất định trước khi có thể. bắt được nó. Nếu có một xu hướng lớn hơn, nếu không bạn sẽ dễ dàng bị đẩy ra khỏi thị trường và không nắm bắt được xu hướng lớn.
Ai đó đã từng thực hiện backtest, tức là tham gia thị trường với các tín hiệu ngẫu nhiên, nhưng miễn là lối ra phù hợp với logic giao dịch, tức là "cắt lỗ và để lợi nhuận chạy", thì đó là một hệ thống giao dịch có giá trị kỳ vọng dương cũng có thể được thành lập. Vì vậy, đừng dễ dàng bị loại khỏi thị trường, việc sử dụng chốt lời để đón đầu xu hướng chung gần như là cách kinh doanh tiết kiệm chi phí nhất.
Có hai cách để xuất hiện sau này. Có thể thấy, việc thoát ra quan trọng và cấp bách hơn việc vào.
6. Chốt lãi:
Việc chốt lời ở đây chủ yếu đề cập đến các hoạt động chốt lời khác nhau. Ví dụ: các khoản chốt lời cố định khác nhau, chốt lời thả nổi và chốt lời kéo dài. Cá nhân tôi nghĩ rằng chỉ cần lợi nhuận thả nổi đủ, tức là đạt được một tỷ lệ lãi lỗ nhất định, một phần lợi nhuận có thể bị dừng lại mà không cần suy nghĩ. Điều này sẽ làm cho xu hướng đường cong vốn trở nên mượt mà hơn và điều đó là không cần thiết. để cho tất cả lợi nhuận chạy đến cùng.
Nhưng đừng thực hiện cái gọi là đóng một nửa hoặc đóng một phần vị thế để khóa lợi nhuận ngay khi bạn bắt đầu kiếm được lợi nhuận. Tôi đã quan sát thấy nhiều giáo viên đứng đầu đơn hàng thích làm điều này vì nó có vẻ có tỷ lệ chiến thắng cao, phù hợp với bản chất con người và mang lại trải nghiệm tốt cho người dùng.
Nhưng sự thật là nếu bạn bỏ chạy với một ít lợi nhuận, bỏ đi quá sớm và không có lợi nhuận vượt quá một tỷ lệ lãi lỗ nhất định thì số vốn của bạn tương đương với việc thua lỗ liên tục. bỏ đi sau khi ăn thịt khi bị đánh, tôi không mất đồng nào, và tôi cứ cố gắng cho đến khi dừng lại. Ngay cả khi cuối cùng bạn kiếm được tiền, thì đó sẽ là một phần khác của số tiền không chạy trước sẽ gánh nặng cho toàn bộ vị thế.
Do đó, việc khóa lợi nhuận quá sớm sẽ ảnh hưởng lớn đến hiệu quả kiếm tiền của toàn bộ vị thế của bạn.
Chốt lời cần đảm bảo tỷ lệ lãi lỗ vừa đủ, thay vì chỉ nhìn vào tỷ lệ thắng.
7. Dừng lỗ:
Dừng lỗ là điều bắt buộc đối với một hệ thống giao dịch. Nói chung, một khi mức dừng lỗ tương đối chặt chẽ được thêm vào hệ thống giao dịch, hiệu suất có thể sẽ giảm rất nhiều, nghĩa là thu nhập sẽ giảm, mức thoái lui cũng có thể tăng và dữ liệu kiểm tra lại sẽ không tốt. Do đó, một số nhà giao dịch chưa bao giờ thua lỗ không có thiết kế dừng lỗ trong hệ thống mà chỉ đợi tín hiệu ngược lại xuất hiện trước khi rời khỏi thị trường. Họ có khả năng mất rất nhiều cùng một lúc, vốn và sự tự tin của họ sẽ bị mất. bị ảnh hưởng nặng nề và họ sẽ không thể phục hồi được.
Nói chung, có hai loại dừng lỗ. Một là dừng lỗ theo tỷ lệ cố định, có nghĩa là giá đảo ngược 8 điểm hoặc 10 điểm miễn là giá đạt đến mức đó, lệnh sẽ tự động được thoát theo giá thị trường. Đây là cách tốt nhất vì nó dễ kiểm soát nhất và nhiều nhất là có thêm một số trượt giá. Những cách khác, chẳng hạn như sử dụng giá đánh dấu, có thể khó kích hoạt mức dừng lỗ hơn, nhưng một khi được kích hoạt, nó có thể đảo ngược 15 điểm, dẫn đến khoản lỗ lớn hơn. Vấn đề chính vẫn là khả năng vượt quá nhiều kỳ vọng.
Ngoài ra còn có các vấn đề như sử dụng ATR nhiều lần để dừng lỗ. Loại vấn đề này cũng khó kiểm soát, vì trong trường hợp cực đoan, ATR có thể trở nên rất lớn, đặc biệt là trong các chu kỳ lớn và bạn có thể mất rất nhiều tiền. Thực chất là một lần, vốn dĩ đã phải rời đi từ lâu.
Đối với một hệ thống giao dịch hoàn toàn tự động, việc dừng lỗ phải được xem xét rất cẩn thận, trong khi lệnh dừng lỗ có thể bình thường hơn một chút.
Cách khác là sử dụng giá đóng cửa của đường K. Phương pháp dừng lỗ này có thể ổn định và hấp dẫn hơn dựa trên việc kiểm tra lại, nhưng nó cũng không thể kiểm soát được, vì rõ ràng đường K có thể thay đổi đáng kể trong những trường hợp khắc nghiệt. biên độ có thể là thứ bạn chưa từng thấy trong tất cả các dòng K lịch sử, nếu không thì làm sao có thể gọi nó là thiên nga đen.
cuối cùng
Có một hệ thống giao dịch hoàn chỉnh chỉ là khởi đầu của một hành trình dài và nó không đảm bảo rằng bạn sẽ ngồi lại thư giãn và bắt đầu kiếm tiền. Bởi vì tương lai là không chắc chắn nên mọi chiến lược đều sẽ có những giai đoạn không thuận lợi.
Ngay cả khi chúng ta bắt đầu kiếm tiền, khi hệ thống tiếp tục thua lỗ và đường vốn tiếp tục thoái lui, chúng ta vẫn sẽ sợ hãi. Chúng tôi không biết liệu mô hình giao dịch mà chúng tôi thiết kế có vấn đề mà quá trình kiểm tra ngược không phát hiện ra hay không, liệu có một số thay đổi không xác định trong phong cách thị trường hay không, liệu chiến lược đó có “thất bại” hay đó là “lực lượng chính” huyền thoại. và “chủ lực” trong truyền thuyết “Ông chủ ngân hàng” đang làm một số việc chưa biết.
Mọi thứ sẽ trở nên mù mịt, thách thức kiến thức giao dịch ở mức độ thấp nhất của bạn.
Trên thực tế, có rất nhiều người trên thị trường có thể thiết lập hệ thống giao dịch của riêng mình, nhưng chỉ có một số ít người có thể sống sót sau tác động của những thời kỳ bất lợi. Dưới tác động của xu hướng thoái lui trong vài tháng, nỗi sợ hãi của hầu hết mọi người bắt đầu thống trị bộ não của họ, họ bắt đầu do dự và nghi ngờ, bắt đầu can thiệp vào hệ thống, thậm chí từ bỏ các nguyên tắc của chính mình. Cuối cùng hệ thống đã bị thay đổi đến mức không thể nhận ra.
Do đó, điều cuối cùng sẽ kiểm tra bạn nhiều hơn là nhận thức, quyết tâm thực hiện hệ thống giao dịch này và liệu bạn có thể đánh bại lòng tham và nỗi sợ hãi trên đường đi hay không.
Cuối cùng, để tìm hiểu thêm về cách xây dựng hệ thống giao dịch, tôi khuyên bạn nên "Quy tắc giao dịch rùa". Nó hiển thị một hệ thống giao dịch hoàn chỉnh mà không cần đặt trước và mổ xẻ nó rất kỹ lưỡng. Đây là cuốn sách phải đọc để giao dịch định lượng. nó đã hàng chục năm tuổi rồi. Cổ điển không bao giờ lỗi mốt.