Vào năm 1995, Tushar Chande đã đưa ra khái niệm Chỉ báo Aroon (một phần của nhiều tín hiệu dựa trên mô hình kỹ thuật) để xác định xem giá trị của tài sản/chứng khoán/tiền điện tử có tăng hay không và xu hướng mạnh đến mức nào, hơi giống với Chỉ báo định hướng trung bình Chỉ số (ADX).
Trong tiếng Phạn, từ “Aroon” có nghĩa là “ánh sáng sớm nhất của bình minh”. Vì các chỉ báo nhằm xác định điểm bắt đầu của một xu hướng mới nên Chande đã chọn biệt danh này cho chỉ báo kỹ thuật này. Các nhà giao dịch có thể sử dụng Chỉ báo Aroon để phát hiện các xu hướng đang phát triển, xác định sự hợp nhất, xác định các giai đoạn điều chỉnh và dự đoán sự đảo chiều của giá tài sản.
Về cơ bản, hai chỉ báo Aroon theo dõi thời điểm xảy ra mức cao và mức thấp gần đây nhất. Giá trị Aroon thấp hơn biểu thị mức cao hoặc mức thấp xuất hiện xa hơn, trong khi giá trị Aroon cao hơn biểu thị mức cao hoặc mức thấp xảy ra gần đây hơn. Xu hướng mạnh hơn được biểu thị bằng giá trị Aroon cao hơn, trong khi xu hướng yếu hơn hoặc không có xu hướng được biểu thị bằng giá trị Aroon thấp hơn.
Các chỉ báo Aroon-Up và Aroon-Down theo dõi số khoảng thời gian kể từ khi giá đạt mức cao hoặc thấp trong x ngày. Ví dụ: số ngày kể từ mức cao nhất trong 25 ngày được ghi nhận bằng chỉ báo Aroon-Up trong 25 ngày trong khi số ngày kể từ mức thấp nhất trong 25 ngày được tính bằng chỉ báo Aroon-Down trong 25 ngày. Bằng cách này, các chỉ báo Aroon khác với các bộ dao động động lượng truyền thống ở chỗ chúng liên quan đến giá cả theo thời gian.
Các chỉ báo này có thể hỗ trợ các nhà nghiên cứu thị trường và nhà giao dịch theo nhiều cách. Sự giao nhau của Aroon có thể được sử dụng để cung cấp tín hiệu giao dịch. Sự chồng chéo của hai chỉ báo Aroon thường được coi là tín hiệu chuyển dịch xu hướng hoặc tín hiệu đảo ngược thị trường. Ví dụ về sự giao nhau hoặc chồng chéo như vậy bao gồm chỉ báo Aroon-Up tạo ra sự giao nhau trong xu hướng tăng ngay phía trên chỉ báo Aroon-Down hoặc chỉ báo Aroon-Down tạo ra sự giao nhau trong xu hướng giảm ngay phía trên chỉ báo Aroon-Up.
Giá trị của chỉ báo nằm trong khoảng từ 0 đến 100. Chỉ số lớn hơn 50 cho thấy mức cao/thấp (bất kỳ đường nào cao hơn 50) đã xảy ra trong 12 giai đoạn trước đó. Giá trị nhỏ hơn 50 cho biết mức cao/thấp xảy ra trong khung thời gian 13 kỳ. Xu hướng tăng càng yếu và mức giảm càng lớn thì Aroon Up càng thấp và ngược lại.
Làm thế nào để tính giá trị chỉ số Aroon?
Đây là cách bạn có thể tính toán Chỉ báo Aroon:
Chọn một khoảng thời gian cụ thể “X” cho “Chỉ báo Aroon”
Sử dụng các công thức sau để tính chỉ báo AroonUp và AroonDown:
AroonUp = 100 * ((X – Số chu kỳ kể từ mức cao nhất)/X);
AroonDown = 100 * ((X – Số chu kỳ kể từ mức thấp nhất)/X);
Chỉ báo Aroon đôi khi có thể chỉ ra các điểm vào hoặc ra xuất sắc, nhưng nó cũng có thể đưa ra các chỉ báo bị lỗi hoặc gây hiểu nhầm. Tín hiệu mua hoặc bán có thể đến quá muộn sau khi một biến động giá đáng kể đã diễn ra. Điều này xảy ra do dấu hiệu không mang tính dự đoán và sử dụng dữ liệu lịch sử. Do đó, thay vì chỉ phản ứng với tín hiệu Aroon, nhà giao dịch nên xem xét các chỉ báo kỹ thuật khác, chứng thực hoạt động giá và khối lượng để giao dịch hiệu quả hơn. Chúng bao gồm, nhưng không giới hạn ở khối lượng cân bằng (OBV), đường trung bình động phân kỳ hội tụ (MACD), RSI, chỉ báo tích lũy/phân phối và chỉ báo dao động ngẫu nhiên.