Giao dịch thuật toán, còn được gọi là giao dịch thuật toán, là một hệ thống giao dịch tự động trong đó các lệnh mua và bán được đặt theo quy tắc của chương trình máy tính hoặc thuật toán. Thuật toán có thể được cấu hình để xem xét giá, nhưng nó cũng có thể xem xét các yếu tố khác như thời gian và khối lượng. Ngay khi điều kiện thị trường đáp ứng các tiêu chí của thuật toán, phần mềm giao dịch tảo sẽ đặt lệnh mua hoặc bán tương ứng.
Một ví dụ đơn giản có thể là như sau:
Mua 10 BTC khi đường trung bình động 10 ngày vượt quá đường trung bình động 30 ngày;
Bán 10 BTC khi đường trung bình động 10 ngày giảm xuống dưới đường trung bình động 30 ngày.
Tuy nhiên, trên thực tế, giao dịch thuật toán bao gồm nhiều quy tắc và điều kiện phức tạp hơn để xây dựng công thức giao dịch có lợi nhuận.
Có nhiều lý do khiến các nhà giao dịch sử dụng giao dịch thuật toán - nó mang đến cơ hội giao dịch nhanh hơn và thường xuyên hơn trên toàn bộ danh mục đầu tư mà các lệnh thủ công không thể thực hiện được. Bởi vì các lệnh được thực hiện ngay lập tức nên giao dịch thuật toán đảm bảo mức giá tốt nhất và giảm nguy cơ trượt giá. Giao dịch theo thuật toán loại bỏ yếu tố con người ra khỏi phương trình, giảm nguy cơ mắc sai lầm hoặc phản ứng cảm tính trước các điều kiện thị trường.
Ở cấp độ vĩ mô, giao dịch thuật toán tạo ra nhiều thị trường thanh khoản hơn nhờ tần suất đặt hàng cao hơn. Nó cũng làm cho thị trường dễ dự đoán hơn vì các thuật toán được lập trình để đáp ứng với các điều kiện mới nổi.
Mặc dù giao dịch thuật toán được sử dụng trên nhiều thị trường, nhưng nó thậm chí còn mang lại nhiều lợi ích hơn trong thị trường tiền điện tử 24/7, nơi các nhà giao dịch có nguy cơ bỏ lỡ cơ hội hoặc gặp rủi ro thua lỗ khi họ đang ngủ. Do đó, ngay cả những người thích giao dịch thủ công cũng có thể sử dụng giao dịch thuật toán như một biện pháp an toàn khi họ rời xa màn hình.
Giao dịch thuật toán có thể phù hợp với nhiều chiến lược giao dịch. Những người kinh doanh chênh lệch giá dựa vào chênh lệch giá tăng dần có thể sử dụng thuật toán để đảm bảo hiệu quả của đơn hàng. Các nhà giao dịch ngắn hạn và nhà đầu tư lướt sóng muốn thu lợi nhuận từ các biến động thị trường nhỏ hơn sử dụng giao dịch thuật toán để đảm bảo họ có thể thực hiện ở tần suất đủ cao để sinh lời và loại bỏ nguy cơ thua lỗ. Các nhà tạo lập thị trường cũng sử dụng giao dịch thuật toán để đảm bảo rằng thị trường có đủ độ thanh khoản.
Các nhà giao dịch cũng sử dụng giao dịch thuật toán để kiểm tra lại một chiến lược cụ thể nhằm kiểm tra xem liệu chiến lược đó có thể mang lại lợi nhuận ổn định hay không.
Giao dịch thuật toán có một số rủi ro, đặc biệt là xung quanh các vấn đề như thời gian ngừng hoạt động của hệ thống hoặc mất mạng. Các thuật toán cũng được con người lập trình nên có thể mắc lỗi do con người, nghĩa là việc kiểm tra ngược là rất quan trọng để đảm bảo thuật toán hoạt động như mong đợi.
Cuối cùng, một thuật toán sẽ luôn thực hiện chính xác những gì nó được lập trình để làm và không thể tính đến các sự kiện “thiên nga đen” không lường trước được mà có thể cần đến sự can thiệp của con người nhiều hơn và các hành động giảm thiểu.
Tác giả:
Alon Rajic