Những bạn nào quan tâm đến "Hệ thống giao dịch theo xu hướng xác suất" có thể liên hệ với tôi trên Weibo và tôi sẽ chia sẻ với các bạn sơ đồ tư duy hoàn chỉnh về khuôn khổ lý thuyết của hệ thống giao dịch.

Bài viết thứ năm (Cách xây dựng hệ thống giao dịch) trình bày quá trình kiểm tra ngược của một hệ thống giao dịch ngắn hạn trong vòng một tháng.

Từ hiệu suất kiểm tra ngược, chúng ta có thể thấy rằng trong số 14 giao dịch có lãi, 10 giao dịch có tỷ lệ lãi lỗ dưới 1. Nếu khoảng dừng lỗ được giảm hợp lý, tỷ lệ lãi lỗ của giao dịch sẽ được cải thiện và có thể có hiệu suất tốt trong dài hạn.

Vì vậy, điều kiện dừng lỗ đã được sửa đổi.

Điều kiện cũ: Dừng lỗ ở mức thấp nhất trước đó

Điều kiện mới: Dừng lỗ tại điểm cuối trước đó

(Sau đây là lời giải thích về khái niệm điểm cuối. Trong hệ thống giao dịch của tôi, nếu đường giữa của năm đường liên tiếp là cao nhất hoặc thấp nhất, thì điểm cực đại của đường này chính là điểm cuối.)

Sau khi xác định các điều kiện mới, các điều kiện thị trường tương tự lại được kiểm tra ngược và thấy rằng đường cong kiểm tra ngược đạt được kết quả tốt hơn. Vì vậy, trong ngắn hạn, các điều kiện mới có thể được sử dụng làm cơ sở.

Nhân tiện, chúng ta hãy nói về mối quan hệ giữa tỷ lệ thắng và tỷ lệ lãi lỗ. Hai thông số này rất quan trọng trong hệ thống giao dịch. Tỷ lệ thắng cược đề cập đến việc liệu mỗi giao dịch cuối cùng có mang lại lợi nhuận hay thua lỗ. Nếu có lãi thì là thắng, nếu thua thì là thua. Tỷ lệ lãi lỗ là tỷ lệ giữa số tiền lãi cuối cùng của mỗi giao dịch với số tiền rủi ro đơn lẻ.

Tỷ lệ lãi lỗ cố định có thể được thiết lập trong hệ thống giao dịch hoặc có thể sử dụng các phương pháp chốt lời khác để có được tỷ lệ lãi lỗ khác nhau mỗi lần. Tuy nhiên, hai thông số này lại trái ngược nhau trong hầu hết các hệ thống giao dịch. Tỷ lệ thắng-thua cao đi kèm với tỷ lệ thắng thấp hoặc tỷ lệ thắng cao đi kèm với tỷ lệ thắng-thua thấp.

Ví dụ, trong một hệ thống giao dịch theo xu hướng, có thể cần phải thực hiện nhiều lệnh dừng lỗ để nắm bắt thị trường có tỷ lệ lãi lỗ cao, trong khi trong hệ thống giao dịch lướt sóng, lợi nhuận được tích lũy bằng cách theo đuổi nhiều chiến thắng với tỷ lệ lãi lỗ nhỏ. (Một số hệ thống giao dịch chủ quan có thể đạt được cả tỷ lệ thắng cao và tỷ lệ lợi nhuận-thua lỗ cao.)

Làm thế nào để điều chỉnh hai thông số này để hệ thống giao dịch phù hợp hơn với thói quen giao dịch của chúng ta?

Một ví dụ đơn giản, giả sử có hai hệ thống giao dịch:

Hệ thống giao dịch A có tỷ lệ chiến thắng dài hạn là 70% và tỷ lệ lãi lỗ là 1:2

Hệ thống giao dịch B có tỷ lệ chiến thắng dài hạn là 30% và tỷ lệ lợi nhuận-thua lỗ là 3:1

Trong cùng 100 giao dịch, số tiền rủi ro của mỗi giao dịch là 100 nhân dân tệ, do đó hiệu suất cuối cùng của hai hệ thống giao dịch như sau

Hệ thống A có 70 lần lợi nhuận tổng cộng là 3.500 nhân dân tệ, 30 lần thua lỗ tổng cộng là 3.000 nhân dân tệ và lợi nhuận cuối cùng là 500 nhân dân tệ.

Hệ thống B có 30 giao dịch có lãi tổng cộng 9.000 nhân dân tệ, 70 giao dịch thua lỗ tổng cộng 7.000 nhân dân tệ và lợi nhuận cuối cùng là 2.000 nhân dân tệ.

Xét theo kết quả, hệ thống B có lợi nhuận cao hơn hệ thống A. Có vẻ như nên chọn hệ thống B vì hệ thống này có tỷ lệ thắng thấp hơn nhưng tỷ lệ lãi lỗ cao hơn.

Nhưng trên thực tế, ngoài chiến lược giao dịch, các yếu tố như tâm lý, thực hiện và môi trường cũng đóng vai trò quan trọng trong hệ thống giao dịch.

Trong quá trình thực hiện hệ thống giao dịch B, cứ 10 giao dịch thì có 7 giao dịch thua lỗ và có khả năng phải đối mặt với 7 lần thua lỗ liên tiếp trở lên. Bạn có thể giữ được tâm lý ổn định vào thời điểm này không?

Hơn nữa, lợi nhuận của B đều đến từ một vài giao dịch có tỷ lệ lãi lỗ rất cao. Trên thực tế, anh ta có thể đảm bảo rằng mình sẽ không bỏ lỡ những cơ hội giao dịch này không?

Vì vậy, khi xem xét tất cả các yếu tố, mặc dù hiệu suất lợi nhuận dài hạn của A không tốt bằng B, nhưng độ khó thực hiện lại nhỏ hơn nhiều so với B. Do đó, tỷ lệ lãi lỗ và tỷ lệ thắng là hai thông số cần được xem xét một cách toàn diện.