(Những người bạn quan tâm đến "Hệ thống giao dịch theo xu hướng xác suất" có thể liên hệ với tôi trên Weibo và chia sẻ với bạn bản đồ tư duy hoàn chỉnh về khung lý thuyết của hệ thống giao dịch.)

Bốn bài viết trước về cách xây dựng hệ thống giao dịch đã được giải thích tương ứng

1. Khung hệ thống giao dịch

2. Ba điểm mấu chốt trong việc xây dựng hệ thống và hiểu biết về công nghệ

3. Sử dụng chiến lược ngắn hạn để xem xét việc thiết lập logic lợi nhuận và hướng suy nghĩ về các vấn đề tiếp theo.

4. Cách tiến hành backtesting

Bài viết này vẫn sử dụng chiến lược giao dịch ngắn hạn để giải thích cụ thể cách backtest và tối ưu hóa hệ thống giao dịch.

Hình 1 hiển thị dữ liệu backtest của hệ thống giao dịch này trong một tháng từ 15/1/2023 đến 24/2/2023. Theo đặc điểm của hệ thống giao dịch, nội dung backtest bao gồm: thời gian xuất hiện tín hiệu, thời gian vào lệnh, hướng giao dịch, lãi và lỗ, số tiền rủi ro duy nhất, tỷ lệ lãi lỗ và tổng số tiền. Và vẽ đường cong vốn.

Tổng cộng có 34 tín hiệu giao dịch xuất hiện trong vòng một tháng, trong đó 18 tín hiệu được chọn để can thiệp dựa trên các điều kiện phán đoán. Cuối cùng, có 14 lệnh dừng lãi và 4 lệnh dừng lỗ, với tỷ lệ hoàn vốn là 115%. Tương đương với việc tăng gấp đôi trong một tháng. Đường cong vốn được thể hiện trong Hình 2.

Tất nhiên, đây là dữ liệu backtest. Như đã đề cập ở bài viết trước, hiệu suất backtest của hệ thống là giới hạn trên của nó, tức là kết quả không tính đến các yếu tố như tâm lý, môi trường, khả năng thực thi, v.v. Và dữ liệu backtest tốt nhất nên trải qua hai đợt thị trường tăng và giảm và bao trùm hầu hết thị trường, để minh họa khả năng thích ứng và tính khả thi của nó. Chỉ khi đó chúng ta mới có thể có đủ dữ liệu hỗ trợ để tối ưu hóa hệ thống.

Tiếp theo, hệ thống cần được tối ưu hóa dựa trên dữ liệu backtest. Có nhiều hướng tối ưu hóa như:

1. Logic đầu vào

2. Logic thoát

3. Số tiền dừng lỗ

4. Tần suất giao dịch

vân vân.

Mỗi khi một kế hoạch tối ưu hóa được đề xuất, các điều kiện thị trường lịch sử phải được kiểm tra lại một lần nữa và hiệu suất kiểm tra lại phải được so sánh với điều đó trước khi tối ưu hóa để đưa ra kết luận về việc có nên sửa đổi nó hay không. Đây là một quá trình lâu dài đòi hỏi thời gian và công sức.

Lấy mức dừng lỗ được tối ưu hóa làm ví dụ, có thể thấy từ dữ liệu backtest trong Hình 2 rằng trong số 14 giao dịch có lãi, 10 giao dịch có tỷ lệ lãi lỗ không quá 1. Do đó, nếu bạn muốn cải thiện tỷ lệ lãi lỗ, một cách là giảm khoảng dừng lỗ. Sau đó, bạn có thể thử điều chỉnh logic dừng lỗ trước đó, chẳng hạn như giảm nó từ 2ATR xuống 1,5ATR. Sau đó tiến hành thống kê backtest trên cùng điều kiện thị trường. Rất có thể tỷ lệ thắng đã trở nên thấp hơn, nhưng tỷ lệ lãi-lỗ trung bình lại trở nên cao hơn. Liệu lợi nhuận có thể tăng trưởng trong thời gian dài hay không phụ thuộc vào kết quả kiểm tra ngược thực tế.

Chúng tôi sẽ tiếp tục trình bày các trường hợp tối ưu hóa của hệ thống giao dịch ngắn hạn này trong tương lai.