Bài viết này giới thiệu backtesting thủ công và không liên quan đến backtesting định lượng. Hình ảnh kèm theo ghi lại hiệu suất backtest của một trong những chiến lược giao dịch trung và dài hạn của tôi trong ba năm qua, chỉ mang tính chất tham khảo.

1. Backtest là gì?

Mô phỏng một bộ chiến lược giao dịch hoàn chỉnh trong giai đoạn điều kiện thị trường lịch sử để có được các thông số và đường cong vốn khác nhau của chiến lược giao dịch trong giai đoạn này. Dữ liệu thu được từ backtest là giới hạn trên của hiệu suất chiến lược giao dịch sau khi loại trừ ảnh hưởng của tâm lý, khả năng thực hiện, môi trường và các yếu tố khác. Nếu thêm bất kỳ yếu tố nào khác vào nó sẽ làm giảm hiệu suất.

Cũng có thể hiểu rằng chỉ khi tâm lý, khả năng thực thi và môi trường đều được thực hiện tốt thì hiệu quả của chiến lược giao dịch trong quá trình backtest mới có thể đạt được. Do đó, việc so sánh tỷ lệ hoàn vốn backtest với tỷ lệ hoàn vốn thực tế có thể phản ánh ảnh hưởng của các yếu tố như tâm lý và khả năng thực hiện từ phía bên.

2. Tại sao phải kiểm tra lại?

Thông qua việc kiểm tra lại, có thể thu được hiệu suất của hệ thống giao dịch trong khoảng thời gian vừa qua. Hiệu suất này bao gồm các thông số khác nhau dựa trên đặc điểm của hệ thống giao dịch, bao gồm các thông số cơ bản như thời gian giao dịch, hướng giao dịch, điểm vào, điểm thoát, cài đặt dừng lỗ, rủi ro đơn lẻ, thu nhập, tỷ lệ lãi lỗ, tổng lãi và lỗ, vân vân. Nếu hồ sơ chi tiết hơn, nó cũng có thể bao gồm các chi tiết về phán đoán về điều kiện ra vào, môi trường thị trường tại thời điểm xảy ra, v.v.

Thông qua việc phân tích những dữ liệu này, có thể đạt được ba mục đích sau:

1. Nắm vững giới hạn trên của việc thực hiện chiến lược giao dịch trong khoảng thời gian vừa qua.

2. Điều chỉnh các thông số và tối ưu hóa chiến lược.

3. Xây dựng niềm tin vào chiến lược giao dịch thông qua dữ liệu thực và giải quyết vấn đề tâm lý trong quá trình thực hiện.

3. Làm thế nào để kiểm tra lại?

Kiểm tra lại rất đơn giản, miễn là bạn có thể tìm thấy dữ liệu lịch sử, chỉ cần tìm kiếm các điều kiện giao dịch trong khoảng thời gian tương ứng theo các điều kiện được chỉ định trong chiến lược giao dịch. Tuy nhiên, quá trình này rất tốn thời gian và năng lượng khi thực hiện thủ công.

Tuy nhiên, khi chiến lược giao dịch được thiết kế ban đầu, các giá trị ban đầu được đặt ra dựa trên kinh nghiệm hoặc lý thuyết. Giá trị ban đầu phải được kiểm tra lại trong một thời gian đủ dài trước khi có thể tối ưu hóa dần dần.

Mọi thông số trong chiến lược giao dịch đều là kết tinh nỗ lực của người giao dịch. Ví dụ: tại sao mức chốt lời lại thay đổi từ 3 lần ATR thành 2,5 lần ATR. Có thể là sau khi kiểm tra lại dữ liệu giao dịch trong 20 năm, người ta thấy rằng hiệu suất dài hạn của cái sau tốt hơn nhiều so với cái trước. nó đã được điều chỉnh thành 2,5 ATR. Không có cách nào để thực hiện điều chỉnh này mà không cần kiểm tra lại.

Vì vậy, phương pháp backtesting không khó, đó là ghi lại, phân tích và điều chỉnh các thông số giao dịch theo giao dịch dựa trên các điều kiện lịch sử của thị trường. Bài kiểm tra thực sự là phẩm chất của sự kiên trì của một nhà giao dịch ngày này qua ngày khác.

4. Những điểm lưu ý khi backtest

1. Xét cho cùng, việc kiểm tra lại không phải là một ưu đãi thực sự và xu hướng thị trường trong tương lai vẫn chưa được xác định trong thời gian ưu đãi thực sự. Trong quá trình kiểm tra lại, xu hướng tiếp theo đã được xác định. Lúc này, rất khó để giả vờ không biết xu hướng thị trường tiếp theo và đánh giá xem có nên tham gia thị trường mà không bị ảnh hưởng hay không. Rất có thể bạn sẽ tìm thêm lý do để tham gia thị trường khi thị trường đang tăng và bạn sẽ tìm thêm lý do để không tham gia thị trường khi thị trường không tăng.

Do đó, tốt nhất nên theo dõi thị trường tiếp theo trong quá trình kiểm tra lại hoặc sử dụng chức năng kiểm tra lại của công cụ xem thị trường để phát lại thị trường. Cố gắng đánh giá các điều kiện giao dịch càng chính xác càng tốt. Đây chính là chìa khóa để đảm bảo tính khách quan của dữ liệu backtest.

2. Thời gian kiểm tra lại phải đủ dài, ít nhất là hai vòng kiểm tra ngược tăng và giảm để xác định cơ bản hiệu suất trung bình của chiến lược. Điều này cũng quan trọng. Hầu hết các chiến lược giao dịch chỉ nắm bắt được một loại xu hướng thị trường nhất định trên thị trường. Một số chiến lược hoạt động tốt trong thị trường có xu hướng, nhưng sẽ có lệnh dừng lỗ liên tục khi rơi vào thị trường đầy biến động. Ngược lại, một số chiến lược phù hợp với thị trường biến động và sẽ dẫn đến thua lỗ trong thị trường có xu hướng.

Vì vậy, để backtest thị trường nhằm bao quát càng nhiều loại xu hướng càng tốt, cần phải kéo dài thời gian càng nhiều càng tốt. Nhưng nó không kéo dài vô thời hạn, việc kiểm tra lại rất tốn năng lượng. Để minh họa vấn đề, chỉ cần trải qua hai vòng luân phiên tăng và giảm là đủ.