Như đã đề cập trước đó, tư duy cấu trúc là một lối tư duy nâng cao. Quá trình xây dựng hệ thống giao dịch là sử dụng tư duy cấu trúc để xem xét câu trả lời cho các vấn đề giao dịch.

Hãy tưởng tượng rằng với tư cách là người tuân theo nhiều quy tắc khác nhau trong cuộc sống công việc của mình, bạn có bao giờ nhận thấy rằng các quy tắc đó không hợp lý và cần phải được cải thiện không? Hoặc bạn đã bao giờ tạo ra các quy tắc cho nhóm hoặc tổ chức của riêng mình chưa?

Việc thiết lập các quy tắc phải dựa trên một bộ logic hợp lý và phải được thực hành và cải tiến liên tục trên cơ sở đó. Ví dụ, nâng cao chất lượng bài giảng có thể giúp cải thiện điểm số. Dựa vào đó, giáo viên đưa ra quy định: không được phép ngủ trong lớp, nếu ngủ sẽ bị phạt đứng yên. Sau một thời gian dài luyện tập, giáo viên nhận thấy nếu học sinh buồn ngủ quá thì dù có bị bắt đứng cũng không thể nghe được nên ông chỉ sửa lại quy tắc là nếu học sinh buồn ngủ, có thể mời anh ta ra phòng khách ngủ nửa tiếng rồi quay lại nghe lớp thì hiệu quả tốt hơn là bị bắt đứng.

Đối với một hệ thống giao dịch, trước tiên người ta phải tìm ra logic có thể sử dụng được, sau đó cải thiện các quy tắc dựa trên tiên đề hoặc định lý giao dịch này, đồng thời liên tục kiểm tra lại và sửa đổi chúng để dần hình thành. Nếu logic cơ bản không theo kịp, thì việc kiểm tra ngược lại sẽ không có ý nghĩa gì.

Lấy hệ thống giao dịch ngắn hạn của tôi làm ví dụ.

Logic cơ bản của giao dịch (hoặc logic của lợi nhuận): Bất kỳ biến động giá thị trường nào được phản ánh trong xu hướng Đường K đều có thể được phân thành hai loại, hoạt động và điều chỉnh. Giá sẽ điều chỉnh sau khi chạy một thời gian dài và khi điều chỉnh kết thúc, nó sẽ bắt đầu lại một khoảng thời gian hoạt động và chu kỳ bắt đầu lại. Hệ thống giao dịch này được thiết kế để nắm bắt càng nhiều càng tốt xu hướng thị trường bắt đầu trải qua những điều chỉnh ngược lại khi kết thúc hoạt động.

Dựa trên logic này, chúng ta hãy xem xét thêm các vấn đề sau:

1. Đang chạy là gì? Điều chỉnh là gì? Làm thế nào để xác định?

2. Làm thế nào để biết liệu cuộc chạy đã kết thúc chưa?

3. Cần có những dấu hiệu nào để hỗ trợ việc phán đoán?

4. Logic vào và ra là gì?

Tại thời điểm này, tầm quan trọng của phân tích kỹ thuật được phản ánh. Dựa trên một số lý thuyết giao dịch cơ bản, chẳng hạn như ý nghĩa của các mô hình đường K khác nhau hoặc hành vi thị trường ở Wyckoff, v.v., bạn có thể tóm tắt một số quy tắc để giúp bạn hiểu điều gì. Đang chạy, đang điều chỉnh cái gì. Ngay cả khi hiểu rõ nó không có tác dụng thì bạn cũng phải xác định rõ ràng thế nào là vận hành, thế nào là điều chỉnh.

Sau đó, theo định nghĩa, tìm tiêu chí để đánh giá kết thúc đường chạy. Nhưng có một điều cần phải làm rõ trước khi “tìm kiếm” đó là dù có tìm kiếm kỹ đến đâu thì kết quả cũng phải tưởng tượng được, tức là bạn sẽ không bao giờ tìm được một tiêu chuẩn phán đoán chính xác để đánh giá kết thúc mỗi lần chạy 100 % chính xác. (Nếu bạn tìm thấy nó, có nghĩa là có nhiều người hơn cũng đã tìm thấy nó, có nghĩa là mọi người trên khắp thế giới đều có thể tìm thấy nó, điều đó là không thể.) Vì vậy, nếu bạn rơi vào hiểu lầm khi tìm ra tiêu chuẩn này, bạn sẽ đi lạc lối.

Trong câu “tìm tiêu chí để đánh giá kết thúc cuộc chạy”, điểm nhấn không phải là “tìm” mà là “tiêu chí”. Bước khó khăn nhất trong việc thiết lập hệ thống giao dịch là thiết lập quy tắc từ đầu. Bởi vì nhiều người sẽ cam kết thiết lập một quy tắc tốt ngay từ đầu, nhưng chất lượng của quy tắc đó cần phải được kiểm tra. Điểm mấu chốt bây giờ là bạn không có quy tắc nào cả. Đi từ không có quy tắc đến có quy tắc không khó bằng việc đi từ quy tắc xấu đến quy tắc tốt.

Những điểm chính đã được đề cập ở đây. Về việc sử dụng những chỉ báo nào để hỗ trợ phán đoán và cách thiết lập logic vào và ra, đó là vấn đề tự nhiên. Đó là giải quyết vấn đề bắt đầu lại từ đầu, sau đó giải quyết vấn đề tạo ra một thứ gì đó xuất sắc.

Vậy làm thế nào để bạn biết khi nào một cuộc chạy đã kết thúc? Trước tiên tôi có thể thiết lập một tiêu chuẩn như vậy: khi đường K 15 phút cắt Dải Bollinger, đường K 1 phút cũng cắt Dải Bollinger. Sau đó đợi 1 phút để đường K quay xuống và quay trở lại Dải Bollinger. Khi hai đường K liên tiếp đóng trong Dải Bollinger thì coi như hoạt động đã kết thúc và quá trình điều chỉnh bắt đầu.

Quy tắc này chưa được thử nghiệm và tôi không biết nó tốt hay xấu, nhưng ít nhất nó là một quy tắc rõ ràng và có thể thực thi được. Vì nó rõ ràng có thể thực thi được nên nó phải có khả năng liên tục kiểm tra lại các điều kiện thị trường trước đây.

Đã nói điều này, tôi tin rằng mọi người đều có cách hiểu mới về việc xây dựng hệ thống giao dịch. Tóm lại, đó là sử dụng tư duy cấu trúc để giải quyết các vấn đề giao dịch và thiết lập một bộ quy tắc dựa trên logic hợp lý ngay từ đầu và trên cơ sở này liên tục. sự cải tiến.

Bài viết tiếp theo sẽ nói về cách tiến hành backtesting cũng như điều chỉnh và tối ưu hóa dựa trên bộ quy tắc này.