Bài viết trước đã đề cập đến những khía cạnh nào cần được xem xét khi xác định phạm vi của hệ thống giao dịch từ góc độ cấp cao nhất. Bài viết này sẽ nói về ba điểm chính cần nắm được để xây dựng hệ thống giao dịch và cách nắm bắt các khía cạnh kỹ thuật.

Đầu tiên, có ba điểm chính cần lưu ý khi xây dựng một hệ thống:

1. Hành động rõ ràng và có thể thực hiện được

Thoát khỏi thị trường, tham gia thị trường, thêm vị trí, đóng vị trí, chốt lãi và dừng lỗ đều cần phải dựa trên các điều kiện rõ ràng, và những điều kiện này có thể được đánh giá nhiều lần khi đối mặt với cùng một tình huống thị trường. , lần này phán quyết là vào thị trường lần sau tôi sẽ phán đoán không tham gia thị trường. Phải đảm bảo tính nhất quán logic. Bằng cách này, chúng ta có thể loại bỏ ảnh hưởng chủ quan đến giao dịch càng nhiều càng tốt.

2. Backtest để xác minh tính khả thi

Backtesting tương đương với việc cung cấp dữ liệu cho hệ thống giao dịch. Việc backtesting càng hoàn thiện và càng gần với kịch bản giao dịch thực tế thì càng có nhiều dữ liệu được sử dụng để sửa đổi các thông số của hệ thống. Do nhiều yếu tố khác nhau, hiệu suất của thị trường thực tế thường không tốt bằng hiệu suất của backtest, do đó, hiệu suất hệ thống thu được thông qua backtesting cũng có thể cho các nhà giao dịch biết giới hạn trên của nó ở một mức độ nhất định. Có nhiều điểm cần chú ý trong quá trình kiểm tra lại. Tóm lại, cần mô phỏng các kịch bản giao dịch thực tế càng nhiều càng tốt để tránh bị định hướng theo kết quả.

3. Thiết lập quy trình giao dịch chuẩn

Giao dịch kiểm tra không chỉ khả năng phân tích và đánh giá các cơ hội giao dịch trên thị trường của nhà giao dịch mà còn khả năng hoàn thành nhanh chóng các tính toán vị trí, hoàn thành hành động nhập lệnh và khả năng theo dõi các vị trí một cách kịp thời sau đó. Những thứ này cần được thiết lập trong hệ thống giao dịch và thuộc về nội dung khác ngoài công nghệ giao dịch.

Hãy nói lại về khía cạnh kỹ thuật. Từ góc độ công nghệ giao dịch, công nghệ giao dịch được sử dụng bởi một hệ thống giao dịch sinh lời có thể cực kỳ phức tạp hoặc có thể đơn giản đến mức không thể tin được.

Và các kỹ thuật giao dịch khác nhau rất khác nhau. Một số chỉ xem xét các mẫu biểu đồ nến đường K, một số phân tích hành vi giá, một số đếm sóng, một số tính toán dựa trên các chỉ báo, một số phân tích tác động của các sự kiện ngắn hạn, phân tích dữ liệu trên chuỗi. , vân vân. . Sự đa dạng của công nghệ đến chóng mặt.

Do đó, một sự hiểu lầm rõ ràng giữa các nhà giao dịch là đi sâu vào công nghệ và không ngừng học hỏi mà bỏ qua những gì nên làm nhất để kiếm lợi nhuận trong giao dịch.

Tuy nhiên, không thể phủ nhận rằng để công nghệ giao dịch không ngừng cải tiến thì cần phải tìm hiểu quy luật của thị trường. Các nhà giao dịch nên tìm một công nghệ giao dịch phù hợp với mình sau khi thử nhiều kỹ thuật khác nhau và tiếp tục trau dồi nó.

Bài viết tiếp theo sẽ lấy hệ thống giao dịch ngắn hạn làm ví dụ để phân tích cách khám phá, kiểm tra lại, điều chỉnh và xem xét hệ thống giao dịch.