📏 Hôm qua đã viết về quy tắc 1–2% — hôm nay lên cấp độ tiếp theo: điều chỉnh quy mô theo độ biến động.
Khái niệm:
1️⃣ Giữ nguyên mức rủi ro (1–2% tài khoản), nhưng xác định quy mô vị thế dựa trên độ biến động
2️⃣ ATR (Average True Range) là công cụ đơn giản — cho biết “biên độ dao động thông thường mỗi ngày” của tài sản
3️⃣ Biến động mạnh hơn = vị thế nhỏ hơn; giai đoạn ổn định = vị thế lớn hơn một chút — rủi ro tính theo đô la vẫn giữ nguyên
Ví dụ: hôm nay BTC dao động trong khoảng $76.3K–$77.2K (Yahoo) — nếu khoảng cách đến mức dừng lỗ tăng gấp đôi thì giảm quy mô còn một nửa, nhờ đó mới duy trì được mức rủi ro 1%.
Dùng khối lượng cố định là lỗi phổ biến khi xác định quy mô vị thế. Rủi ro cố định, quy mô linh hoạt. ⚖️
$BTC
#PositionSizing #ATR #RiskManagement
Khái niệm:
1️⃣ Giữ nguyên mức rủi ro (1–2% tài khoản), nhưng xác định quy mô vị thế dựa trên độ biến động
2️⃣ ATR (Average True Range) là công cụ đơn giản — cho biết “biên độ dao động thông thường mỗi ngày” của tài sản
3️⃣ Biến động mạnh hơn = vị thế nhỏ hơn; giai đoạn ổn định = vị thế lớn hơn một chút — rủi ro tính theo đô la vẫn giữ nguyên
Ví dụ: hôm nay BTC dao động trong khoảng $76.3K–$77.2K (Yahoo) — nếu khoảng cách đến mức dừng lỗ tăng gấp đôi thì giảm quy mô còn một nửa, nhờ đó mới duy trì được mức rủi ro 1%.
Dùng khối lượng cố định là lỗi phổ biến khi xác định quy mô vị thế. Rủi ro cố định, quy mô linh hoạt. ⚖️
$BTC
#PositionSizing #ATR #RiskManagement