Tôi đã thử nghiệm 144 chiến lược giao dịch trên BTC, ETH và SOL. Đây là những gì đã xảy ra 🧪
Tôi tạo một bot trên điện thoại (Termux) và kiểm thử ngược bằng dữ liệu theo giờ trong 1 năm từ MEXC, đã tính phí và sử dụng đòn bẩy 10x.
Thiết lập:
• Dùng 70% dữ liệu để huấn luyện, giữ kín 30% để kiểm thử
• Giao cắt EMA và phá vỡ vùng giá, có và không có bộ lọc xu hướng
• Cắt lỗ dựa trên ATR và các tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận khác nhau
Kết quả:
• Chỉ 22 trong số 144 tổ hợp có lãi trên dữ liệu chưa được dùng để huấn luyện
• Chiến lược “tốt nhất” trong giai đoạn huấn luyện đã LỖ 61% trong giai đoạn kiểm thử
• Mức sụt giảm tối đa vượt quá 100% khi dùng đòn bẩy 10x, đồng nghĩa với việc tài khoản bị cháy
• Chỉ cần nắm giữ $BTC , $ETH hoặc $SOL cũng mang lại lợi nhuận khoảng +18–20% trong cùng giai đoạn, mà không dùng đòn bẩy
Những điều tôi rút ra:
1. Một chiến lược trông rất hiệu quả trên dữ liệu quá khứ thường thất bại với dữ liệu mới (quá khớp)
2. Đòn bẩy cao khiến phần lớn lợi thế biến mất
3. Đánh bại thị trường khó hơn nhiều so với vẻ ngoài
Tôi sẽ không dùng tiền thật để giao dịch theo cách này. Tiếp theo, tôi sẽ thử nghiệm các khung thời gian dài hơn và mức đòn bẩy thấp hơn, rồi chia sẻ kết quả dù thế nào đi nữa.
Đây không phải lời khuyên tài chính. Hiệu suất trong quá khứ không dự đoán được kết quả tương lai.
#BinanceSquare #crypto #Backtesting #TradingBots101 $BTC $ETH
Tôi tạo một bot trên điện thoại (Termux) và kiểm thử ngược bằng dữ liệu theo giờ trong 1 năm từ MEXC, đã tính phí và sử dụng đòn bẩy 10x.
Thiết lập:
• Dùng 70% dữ liệu để huấn luyện, giữ kín 30% để kiểm thử
• Giao cắt EMA và phá vỡ vùng giá, có và không có bộ lọc xu hướng
• Cắt lỗ dựa trên ATR và các tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận khác nhau
Kết quả:
• Chỉ 22 trong số 144 tổ hợp có lãi trên dữ liệu chưa được dùng để huấn luyện
• Chiến lược “tốt nhất” trong giai đoạn huấn luyện đã LỖ 61% trong giai đoạn kiểm thử
• Mức sụt giảm tối đa vượt quá 100% khi dùng đòn bẩy 10x, đồng nghĩa với việc tài khoản bị cháy
• Chỉ cần nắm giữ $BTC , $ETH hoặc $SOL cũng mang lại lợi nhuận khoảng +18–20% trong cùng giai đoạn, mà không dùng đòn bẩy
Những điều tôi rút ra:
1. Một chiến lược trông rất hiệu quả trên dữ liệu quá khứ thường thất bại với dữ liệu mới (quá khớp)
2. Đòn bẩy cao khiến phần lớn lợi thế biến mất
3. Đánh bại thị trường khó hơn nhiều so với vẻ ngoài
Tôi sẽ không dùng tiền thật để giao dịch theo cách này. Tiếp theo, tôi sẽ thử nghiệm các khung thời gian dài hơn và mức đòn bẩy thấp hơn, rồi chia sẻ kết quả dù thế nào đi nữa.
Đây không phải lời khuyên tài chính. Hiệu suất trong quá khứ không dự đoán được kết quả tương lai.
#BinanceSquare #crypto #Backtesting #TradingBots101 $BTC $ETH