Mua và bán khống cùng lúc đồng nghĩa với việc hướng đi của thị trường bị triệt tiêu. Điều còn lại là liệu các mã thắng có tiếp tục vượt trội hơn các mã thua hay không — đây là một câu hỏi thực sự, chứ không phải một vụ cược rằng thị trường sẽ tăng.

Đây là nguồn gốc của kết quả đó.

Sau 378 lần thất bại, cuối cùng cũng có một chiến lược vượt qua được bài kiểm tra đã loại bỏ tất cả các chiến lược khác.

Xếp hạng 45 hợp đồng vĩnh cửu theo lợi nhuận 5 ngày. Mua 5 mã đứng đầu, bán khống 5 mã cuối bảng, nắm giữ 15 ngày rồi tái cân bằng. Phân bổ đều, trung lập theo giá trị đô la.

Phép kiểm định ngoài mẫu là phép thử từng đánh bại mọi chiến lược trước đó: cố định các thiết lập dựa trên dữ liệu cũ, rồi chạy chúng trên dữ liệu mà quá trình tìm kiếm chưa từng sử dụng. Trong mẫu: +1.711% mỗi lần tái cân bằng; ngoài mẫu: +1.801%. Mức lợi nhuận trung bình được giữ vững.

Chiến lược này cũng vẫn sinh lời ngay cả khi chịu chi phí cao hơn thực tế rất nhiều: vẫn đạt +0.48% mỗi lần tái cân bằng, ngay cả với phí khứ hồi 1.50% — gấp sáu lần mức Binance thực sự thu.

Một phần của thử nghiệm công khai:...