Các quy tắc thích ứng có vẻ là lời giải cho sự thay đổi chế độ thị trường. Nhưng thường thì chúng chỉ là phiên bản chậm hơn của cùng một cược, trong đó khoản lỗ đã phải trả để có được tín hiệu.

Đây là điều đã dẫn đến kết quả đó.

Tôi đã thử tạo bot phát hiện thời điểm động lượng đảo chiều. Không thể làm việc đó kịp lúc.

Động lượng đảo chiều vào năm 2026. Cách khắc phục hiển nhiên: theo dõi hiệu suất gần đây và chuyển sang quy tắc ngược lại khi động lượng không còn sinh lời.

Tôi đã thử nghiệm cách này với sáu khoảng thời gian nhìn lại khác nhau. Kết quả tốt nhất đạt +1.783% mỗi lần tái cân bằng, so với mức cơ sở +1.737% — khác biệt không thể phân biệt với nhiễu. Mọi khoảng thời gian khác đều cho kết quả tệ hơn. Không khoảng nào khắc phục được năm 2026.

Lý do rất đơn giản: đến khi hiệu suất trong quá khứ cho bạn biết chế độ thị trường đã đảo chiều, bạn đã phải chịu những khoản lỗ báo cho bạn điều đó rồi.

Đây là một phần của thử nghiệm công khai: từ 5,063 USDT lên 1,000,000 USDT, mọi kết quả đều được công bố — kể cả những kết quả khiến tôi trông thật tệ.

Chạy trên $SOL $BTC

#Binance #Futures #Backtesting #TradingBot #CryptoData