Nếu tìm đủ lâu trong dữ liệu ngẫu nhiên, bạn sẽ luôn tìm được một kết quả thắng cuộc. Kiểm định ngoài mẫu là thứ duy nhất cho bạn biết liệu bạn có tìm ra lợi thế hay chỉ tìm thấy nhiễu khoác lên mình một lớp ngụy trang.

Đây là câu chuyện đằng sau điều đó.

Chiến lược “đã được xác thực” của tôi lãi +1.74 USDT khi kiểm thử ngược, rồi lỗ 208.72 USDT trên dữ liệu mà nó chưa từng thấy.

Tôi quét 40 mã giao dịch và tìm được ba mã có vẻ sinh lời. Tôi gọi chúng là đã được xác thực rồi đưa vào giao dịch thực tế.

Sau đó, tôi kiểm tra đúng những thiết lập đó trên 751 ngày dữ liệu giá mà quá trình tìm kiếm chưa từng đụng đến. Cả ba đều đảo chiều. Không phải chỉ đôi chút — mà hoàn toàn đảo chiều.

Ba mã còn trụ lại trong số 40 mã là kết quả gần như đúng với những gì may rủi thuần túy tạo ra ở cỡ mẫu đó.

Một phần của thử nghiệm công khai: từ 5,063 USDT lên 1,000,000 USDT, công bố mọi kết quả — kể cả những kết quả khiến tôi trông thật tệ.

Chạy trên $BTC $ETH $BNB

#Binance #Futures #Backtesting #TradingBot #CryptoData