KHI một thuật toán AI hoạt động chống lại bạn trên sàn giao dịch tiền mã hóa.
-Bạn đặt lệnh mua giới hạn cao hơn một chút so với giá hiện tại để được khớp trước. Chỉ vài phần giây sau, một lệnh khác (thường có khối lượng cố định) xuất hiện ngay phía trên lệnh của bạn. Bạn nâng giá lên cao hơn nữa — robot lập tức làm điều tương tự. Nếu bạn đột ngột hủy lệnh, lệnh của robot cũng biến mất ngay tức khắc hoặc quay về vị trí ban đầu.
-Một lệnh khổng lồ xuất hiện trong sổ lệnh, có vẻ như sẽ đóng vai trò hỗ trợ mạnh. Tuy nhiên, ngay khi giá tiến sát mức này, lệnh lập tức bị hủy. Mục đích của robot này là khiến các nhà giao dịch hoảng sợ và buộc họ mua hoặc bán theo hướng mà thuật toán mong muốn.
-Tốc độ đặt và hủy lệnh siêu phàm: Một nhà giao dịch thực hiện bằng tay mất vài giây để nhập thông số. Robot có thể đặt, sửa đổi và hủy hàng trăm lệnh mỗi giây. Bạn có thể thấy độ dày của sổ lệnh thay đổi đồng bộ với từng biến động nhỏ nhất của giá.
-Tính chu kỳ và thời điểm hoàn hảo: Trên băng giao dịch, các giao dịch có cùng khối lượng được in ra ở những khoảng thời gian hoàn toàn bằng nhau. Con người không thể nhấn nút chính xác đến từng mili giây.
-Chia nhỏ các lệnh lớn: Thay vì mua toàn bộ khối lượng cùng lúc, thuật toán chia một lệnh lớn thành hàng chục hoặc hàng trăm lệnh nhỏ (ví dụ: các lệnh mua cùng khối lượng 0,1), rồi gửi dồn dập chỉ trong một phần nhỏ của giây,
-Xu hướng «bậc thang» trên các khung thời gian nhỏ: Trên biểu đồ 1 phút hoặc biểu đồ giây, giá di chuyển theo những bậc đều đặn, thiếu tự nhiên. Đây là dấu hiệu cho thấy nhà tạo lập thị trường hoặc thuật toán tích lũy vị thế đang hoạt động: chúng mua vào một khối lượng cố định, giữ giá ổn định rồi chuyển giá lên mức tiếp theo.
-Săn lệnh dừng lỗ («squeeze»): Giá đột ngột tạo một cú chọc mạnh xuống hoặc lên (phá qua mức cục bộ nơi lệnh dừng lỗ của các nhà giao dịch tập trung), khớp các lệnh đó ngay lập tức rồi nhanh chóng quay trở lại. Mô hình «stop-hunt» này thường được kích hoạt bởi robot của sàn hoặc các tay chơi lớn, những bên có thể nhìn thấy các vùng thanh lý trên sổ lệnh.
Mẹo bảo vệ:
Trên thị trường hợp đồng tương lai Binance, để che giấu ý định khỏi robot, hãy sử dụng các Chiến lược giao dịch tích hợp sẵn (Lệnh thuật toán):
Lệnh TWAP (Giá trung bình theo thời gian): Tìm lệnh này trong giao diện giao dịch hợp đồng tương lai, ở tab chiến lược thuật toán. Lệnh này hoạt động tương tự như lệnh tảng băng trôi, nhưng chia vị thế lớn của bạn thành các phần nhỏ ngẫu nhiên và khớp chúng cách nhau những khoảng thời gian bằng nhau (ví dụ: trong vòng 30 phút). Robot không kịp dự đoán sự xuất hiện của khối lượng vì các lệnh được khớp từng phần theo giá thị trường.
Post-Only (Chỉ đặt lệnh): Bật tùy chọn này khi đặt lệnh giới hạn. Tùy chọn này đảm bảo lệnh của bạn được đưa vào sổ lệnh với tư cách Maker (nhà cung cấp thanh khoản). Nếu bot cố gắng khớp lệnh đối ứng với lệnh của bạn ở mức giá bất lợi ngay trong cùng một mili giây, hệ thống Binance sẽ tự động hủy lệnh của bạn, giúp tránh trượt giá.