Không ai còn lạ gì chuyện tôi từng trải qua kiểu giao dịch CẢM TÍNH NHẤT và hủy hoại nhất. Nếu đọc những bài đăng đầu tiên, những bài cũ nhất của tôi, bạn sẽ hiểu tôi đang nói gì. Mỗi lần giá chạm mức cắt lỗ, tôi lại nghĩ: sao cả thị trường lại biết chính xác tôi đặt lệnh ở đâu để săn lệnh của tôi vậy? Tôi cảm thấy mình đang làm giống tất cả những người khác NHƯNG LẠI CHẲNG HIỂU MỘT CÁI QUÁI GÌ.
Đúng vậy, bài viết này nói chính xác về điều đó và về LẦN ĐẦU TIÊN tạo một chiến lược từ con số không, trong khi tôi mới chỉ học được vài tháng trong một khóa học giao dịch hệ thống… có lẽ, chỉ có lẽ thôi, đây sẽ là cú hích nhỏ bạn cần nếu đã chán cảnh thua lỗ và muốn tự tạo ra những quy tắc của riêng mình để tự cấp vốn cho bản thân MÀ KHÔNG PHỤ THUỘC VÀO AI
Như tôi vẫn kể, lần nào cũng vậy: TỰ TRÁCH MÌNH VÌ VÀO LỆNH MUỘN hoặc KHÔNG GIAO DỊCH ĐÚNG VÙNG cần vào. Cách tiếp cận của tôi hoàn toàn bị che mờ bởi mong muốn vào lệnh kiểu bắn tỉa.
Còn việc thoát lệnh của tôi thì sao? Về cơ bản, tôi chỉ lo đóng vị thế thật nhanh để vớ được chút lợi nhuận còm cõi nào đó, vì sợ giá quay đầu. Nếu không làm vậy mà giá đảo chiều thì tôi lại TỰ TRÁCH mình vì đáng lẽ phải thoát sớm hơn và nghe theo cái gọi là trực giác của mình.
Nhưng bạn biết thực sự đã xảy ra chuyện gì không? Giá cả chẳng quan tâm quái gì đến cảm xúc của tôi; nó di chuyển theo bản chất riêng của thị trường đó (cá voi, các tổ chức và cả bộ máy khổng lồ gồm những thuật toán tự động hóa có từ trước thời AI; phía sau là các trader nhỏ lẻ hiểu biết, và xa hơn nữa là những người chẳng biết cái quái gì, mà họ mới chiếm đa số).
Tóm lại, tôi bắt đầu đọc các kho chiến lược trên GitHub và những trang chuyên ngành. Việc này trở thành một cơn nghiện. Tôi còn tìm hiểu chúng trên BTC nữa (tài sản già cỗi này có nhiều chuyện hay, hôm nào tôi sẽ kể trong loạt bài).
Sau khi nghiên cứu các chiến lược và nền tảng để tạo ra chúng, tôi bắt đầu tự đặt ra những câu hỏi đúng: BITCOIN CÓ GÌ mà tài sản KHÁC KHÔNG CÓ? Đâu là đặc điểm riêng, đâu là ngẫu nhiên, điều gì nó luôn làm và nó làm như thế nào?
Bản thân những câu hỏi này chỉ có thể được trả lời sau khi bạn giao dịch Bitcoin nhiều năm, chứng kiến nó cuốn mình đi như thế nào, đồng thời đào sâu bản chất vấn đề: dùng dữ liệu giá trong quá khứ để chúng nói cho bạn sự thật về nó.
Tôi không phủ nhận rằng khi bắt gặp những thuật ngữ như ĐUÔI DÀY (fat tails), não tôi như bị chập mạch rồi bỗng nhiên thông suốt (theo nghĩa đen), nhưng rồi mọi thứ bắt đầu ăn khớp với nhau.
Tôi phát hiện ra rằng đằng sau hành vi tưởng chừng thất thường của Bitcoin là một khung giờ nghiêm ngặt, tính mùa vụ và một thời điểm phụ thuộc vào giờ mở cửa của New York hoặc thị trường châu Á. Trước đây, khi còn là trader giao dịch theo cảm tính, những hành vi này chẳng có ý nghĩa gì với tôi ngoài việc tự chửi mình: sao lúc đó mình không mua, vì sau khi giảm thì giá lại tăng. Và bạn thân mến, đó là điều tệ nhất chúng ta có thể làm.
Tôi không phủ nhận rằng để hiểu được điều đó, tôi đã phải bỏ ra hàng giờ căng mắt nghiên cứu lý thuyết trò chơi, sách về biến động và thiết kế hệ thống, cùng các bài giảng.
Nhưng chẳng có gì là miễn phí cả, TRÊN ĐỜI NÀY KHÔNG CÓ GÌ MIỄN PHÍ. Thứ miễn phí nào cũng có cái giá phải trả, một sự hy sinh, một quãng thời gian mà CHẲNG CÓ GÌ CÓ VẺ HIỆU QUẢ.
Phân tích giá cùng với bối cảnh (có tin tức hay không, đã qua halving chưa, chiến tranh có bùng nổ hay đang đúng kỳ nghỉ Giáng sinh) giúp tôi hình dung rõ loại chiến lược nào hoạt động tốt hơn trong từng chế độ thị trường và con thú nhỏ này di chuyển theo nhịp nào.
Bức tranh đã thay đổi hoàn toàn. Trước đây, tôi mua khi RSI ở vùng quá bán và bán khi ở vùng quá mua, hoặc khi giá cắt xuống dưới EMA 200 và phá vỡ dải Bollinger dưới. CHÚNG TA QUÁ DỄ ĐOÁN MÀ KHÔNG HỀ BIẾT; chúng ta đang áp dụng những nguyên tắc phổ biến của dân giao dịch nhỏ lẻ xem video YouTube của một người tên Pedro rồi làm theo y hệt.
Hóa ra video của Pedro dựa trên một thiên kiến (thứ khiến bộ não ra lệnh sinh tồn và bạn làm theo như thể đó là chuyện sống còn), và các tổ chức BIẾT điều đó. Họ biết số đông trader ôm ảo tưởng và hy vọng bước vào thị trường rồi trở về với túi tiền rỗng tuếch thường làm gì.
Những lúc cả bạn lẫn tôi bị quét khỏi lệnh do SL thì cũng là lúc cuộc vui thực sự bắt đầu.
Vì vậy, chiến lược hiện được lưu trữ trong ứng dụng tôi xây dựng bằng AI có thể không phải thứ giúp tôi nghỉ hưu vào ngày mai, nhưng ít nhất tôi biết đó là con ngựa chiến của mình cho danh mục đầu tư cá nhân.
Sau vài tháng chỉnh sửa quá đà (nhồi nhét đủ loại chỉ báo vô dụng) và nhận ra hệ thống bị phá vỡ trong thời kỳ hậu Trump với chiến tranh, động đất, những biến động của kinh tế toàn cầu, AI, ETF, cuối cùng chỉ với vỏn vẹn hai điều kiện, nó đã hoạt động hiệu quả, mang lại cho tôi lợi thế thực sự trên thị trường và trụ vững trước những điều kiện này mà không cần thay đổi gì, cũng không bị xuống cấp. Đó là điều người ta mơ ước khi thiết kế một hệ thống.
Một thuật toán có thể tạo ra lợi nhuận từ dữ liệu chưa từng thấy trong một bài kiểm tra ngoài mẫu... thế là đủ để bù đắp cho từng giờ bị thị trường quét stop loss.
Và dù đã nói rằng trên đời này chẳng có gì là cho không, tôi vẫn quyết định mở ứng dụng Bitcoin cho cộng đồng Binance sử dụng trong vài ngày ngắn ngủi. Vì sao ư? Vì tôi muốn mọi người dùng thử và khai thác những công cụ tôi đang lập trình bằng AI.
Càng nhiều người sử dụng thì giá trị thực tiễn của ứng dụng trong việc rà soát các mẫu hình trên mạng nơ-ron (nền tảng của ứng dụng) càng lớn. Hơn nữa, bạn còn có được trải nghiệm thực tế khi thấy một hệ thống định lượng vận hành ra sao từ bên trong, với một cẩm nang vận hành cho bạn biết rõ khi nào nên mua, khi nào nên bán, vì sao nên làm vậy và mức rủi ro chính xác của bạn là bao nhiêu.
Nếu bạn muốn đọc tiếp những trải nghiệm này và sử dụng các công cụ AI tôi đang tạo ra, hãy nhấn thích và bình luận từ APP, tôi sẽ gửi bạn đường dẫn trực tiếp.
Đây là thời điểm để đọc.
#IA #TradingSistematico #bitcoin #QuantumTradeA
