Mấy ngày nay tôi đã thử nghiệm ba chiến lược. Chúng đều không phải trò lừa đảo, đều “trông có vẻ hợp lý”. Nhưng kiểm tra lần lượt thì tất cả đều lộ tẩy.
Thứ nhất: chiến lược đường trung bình động trên khung 1 giờ của tiền mã hóa.
Backtest không tính phí: +46%, cũng ổn. Nhưng trừ phí giao dịch vào thì lỗ 87%.
805 giao dịch, riêng phí đã ngốn 161% vốn. Mức hòa vốn là 0,0091% mỗi chiều, trong khi phí thực tế là 0,1% — gấp 11 lần mức đó.
Chiến lược giao dịch tần suất cao thất bại vì chi phí, chẳng liên quan gì đến độ chính xác của tín hiệu.
Thứ hai: mua bắt đáy khi quá bán. RSI dưới 30 thì mua, tăng 2% thì bán, giảm 5% thì cắt lỗ.
Khi chạy trên biểu đồ ngày, chiến lược từng đạt +580%, tỷ lệ thắng 81,8%, mức sụt giảm chỉ 1,5%.
Tôi nhìn con số này hồi lâu, thấy có gì đó không ổn. Đẹp quá.
Vấn đề nằm ở đoạn mã kiểm định quá khứ của tôi: khi dùng chốt lời trượt, tôi giả định giá trong cùng một cây nến sẽ chạm đỉnh trước rồi mới rơi xuống đáy. Nhưng dữ liệu đâu có cho biết giá đã biến động thế nào ở giữa cây nến.
Đổi sang dùng đỉnh của cây nến trước để đánh giá, mức +580% biến thành -33%.
Chỉ một dòng mã, chén thánh hóa thành thua lỗ.
Thứ ba: luân phiên ETF theo động lượng. Bốn ETF, mỗi ngày chọn ETF có động lượng mạnh nhất để nắm giữ.
Kết quả kiểm định quá khứ vượt CSI 300: +39.84% so với +2.76%. Trông cũng ổn đấy.
Nhưng chọn sai chỉ số chuẩn rồi. Trong bốn năm này, CSI 300 chỉ tăng 2.76%, gần như đi ngang.
So sánh đúng là xem chiến lược có thắng được cách đơn giản nhất không — chỉ nắm giữ riêng ETF Nasdaq 100 trong danh mục đã lãi +116%. Chiến lược chỉ lãi 39.84%.
Nó nắm giữ Nasdaq chỉ một nửa thời gian, nhưng chỉ kiếm được một phần ba số tiền mà Nasdaq kiếm được.
Ba chiến lược, ba kiểu chết.
Một chiến lược chết vì chi phí bào mòn.
Một chiến lược bị sai lệch trong kiểm định quá khứ đánh lừa.
Một chiến lược thua cả việc chẳng làm gì.
Điểm chung: chẳng cái nào là lừa đảo, tất cả đều “nghe có vẻ hợp lý”. Kiểm chứng một cái là lộ hết.
Vì vậy, đừng tin những lời “tỷ lệ thắng cao” nếu không đưa ra toàn bộ dữ liệu, giả định về chi phí và chỉ số chuẩn.
Khi thấy kết quả “lợi nhuận cao mà mức sụt giảm lại thấp”, hãy nghĩ trước tiên “mình đã sai ở đâu”, chứ đừng nghĩ “mình tìm ra rồi”.
#量化 #KiểmĐịnhQuáKhứ
—— ZycBNB