Tỷ lệ thắng 92,5%, mức sụt giảm tối đa chỉ 3,98%: Tôi đã giao dịch hợp đồng cổ phiếu Mỹ bằng logic của nhà tạo lập thị trường như thế nào?
Hình 1 là kết quả giao dịch thực tế của tôi khi tập trung vào hợp đồng cổ phiếu Mỹ từ đầu tháng 8 đến nay: tổng lợi nhuận +67,01%, tỷ lệ thắng 92,5%, tỷ lệ Sharpe 1,6. Gần đây, phần lớn vốn chủ lực của tôi cũng được phân bổ vào hợp đồng cổ phiếu Mỹ.
Hôm nay, trước tiên tôi sẽ chia sẻ một khuôn khổ giao dịch ngắn hạn cổ phiếu Mỹ có tỷ lệ thắng cao. Nếu mọi người quan tâm, tôi sẽ tiếp tục cập nhật chuyên sâu về chủ đề này trong thời gian tới.
I. Vì sao phân tích biểu đồ nến thường không hiệu quả? Nhiều người giao dịch ngắn hạn cổ phiếu Mỹ chỉ nhìn vào biểu đồ nến, nhưng nến luôn chỉ phản ánh kết quả của giá chứ không phải nguyên nhân. Trên thực tế, động lực chính của giao dịch ngắn hạn cổ phiếu Mỹ thường chỉ đến từ hai yếu tố:
✅ Tin tức và sự kiện: báo cáo tài chính, dữ liệu kinh tế vĩ mô, sự kiện chính trị lớn, v.v. (Những sự kiện này không diễn ra hằng ngày.)
✅ Cuộc chơi của nhà tạo lập thị trường: vào những ngày không có sự kiện lớn, diễn biến thị trường chủ yếu do hoạt động phòng hộ của các nhà tạo lập thị trường chi phối.
II. Làm thế nào để xác định xu hướng trong ngày thông qua nhà tạo lập thị trường?
Tôi chủ yếu kết hợp Gamma, Call Wall (vùng kháng cự quyền chọn mua) và Put Wall (vùng hỗ trợ quyền chọn bán) để xây dựng mô hình theo dõi tâm lý P/C (Put/Call) gồm hai chiều (xem Hình 2):
✅ Bức tranh trung-dài hạn (OI P/C của vị thế đang nắm giữ): xác định tổng thể các tổ chức đang lạc quan, trung lập hay phòng thủ.
✅ Giao dịch ngắn hạn trong ngày (Volume P/C theo khối lượng giao dịch): nắm bắt liệu nhà đầu tư cá nhân và dòng tiền trong phiên đang ồ ạt mua Call để bắt đáy hay mua Put để đẩy giá xuống.
Khi kết hợp trạng thái của hai yếu tố này (ví dụ: sự cộng hưởng giữa xu hướng nắm giữ dài hạn và mức độ hưng phấn của dòng tiền trong ngày), ta có thể xác định rõ trạng thái thực tế của thị trường, từ đó dự đoán trước liệu nhà tạo lập thị trường sẽ đẩy giá lên theo xu hướng (chẳng hạn một đợt tăng mạnh do Gamma Squeeze) hay ghìm giá để phòng thủ.
Chiến lược dựa trên vị thế của nhà tạo lập thị trường và Gamma này đã giúp tôi đạt được tỷ lệ lợi nhuận/rủi ro khá tốt trong hai tháng qua.
Bạn có hứng thú với hệ thống giao dịch kết hợp dữ liệu quyền chọn cổ phiếu Mỹ như thế này không? Bài tiếp theo, chúng ta sẽ phân tích chi tiết cách đặt lệnh chờ và mua khi giá hồi về!
Hình 1 là kết quả giao dịch thực tế của tôi khi tập trung vào hợp đồng cổ phiếu Mỹ từ đầu tháng 8 đến nay: tổng lợi nhuận +67,01%, tỷ lệ thắng 92,5%, tỷ lệ Sharpe 1,6. Gần đây, phần lớn vốn chủ lực của tôi cũng được phân bổ vào hợp đồng cổ phiếu Mỹ.
Hôm nay, trước tiên tôi sẽ chia sẻ một khuôn khổ giao dịch ngắn hạn cổ phiếu Mỹ có tỷ lệ thắng cao. Nếu mọi người quan tâm, tôi sẽ tiếp tục cập nhật chuyên sâu về chủ đề này trong thời gian tới.
I. Vì sao phân tích biểu đồ nến thường không hiệu quả? Nhiều người giao dịch ngắn hạn cổ phiếu Mỹ chỉ nhìn vào biểu đồ nến, nhưng nến luôn chỉ phản ánh kết quả của giá chứ không phải nguyên nhân. Trên thực tế, động lực chính của giao dịch ngắn hạn cổ phiếu Mỹ thường chỉ đến từ hai yếu tố:
✅ Tin tức và sự kiện: báo cáo tài chính, dữ liệu kinh tế vĩ mô, sự kiện chính trị lớn, v.v. (Những sự kiện này không diễn ra hằng ngày.)
✅ Cuộc chơi của nhà tạo lập thị trường: vào những ngày không có sự kiện lớn, diễn biến thị trường chủ yếu do hoạt động phòng hộ của các nhà tạo lập thị trường chi phối.
II. Làm thế nào để xác định xu hướng trong ngày thông qua nhà tạo lập thị trường?
Tôi chủ yếu kết hợp Gamma, Call Wall (vùng kháng cự quyền chọn mua) và Put Wall (vùng hỗ trợ quyền chọn bán) để xây dựng mô hình theo dõi tâm lý P/C (Put/Call) gồm hai chiều (xem Hình 2):
✅ Bức tranh trung-dài hạn (OI P/C của vị thế đang nắm giữ): xác định tổng thể các tổ chức đang lạc quan, trung lập hay phòng thủ.
✅ Giao dịch ngắn hạn trong ngày (Volume P/C theo khối lượng giao dịch): nắm bắt liệu nhà đầu tư cá nhân và dòng tiền trong phiên đang ồ ạt mua Call để bắt đáy hay mua Put để đẩy giá xuống.
Khi kết hợp trạng thái của hai yếu tố này (ví dụ: sự cộng hưởng giữa xu hướng nắm giữ dài hạn và mức độ hưng phấn của dòng tiền trong ngày), ta có thể xác định rõ trạng thái thực tế của thị trường, từ đó dự đoán trước liệu nhà tạo lập thị trường sẽ đẩy giá lên theo xu hướng (chẳng hạn một đợt tăng mạnh do Gamma Squeeze) hay ghìm giá để phòng thủ.
Chiến lược dựa trên vị thế của nhà tạo lập thị trường và Gamma này đã giúp tôi đạt được tỷ lệ lợi nhuận/rủi ro khá tốt trong hai tháng qua.
Bạn có hứng thú với hệ thống giao dịch kết hợp dữ liệu quyền chọn cổ phiếu Mỹ như thế này không? Bài tiếp theo, chúng ta sẽ phân tích chi tiết cách đặt lệnh chờ và mua khi giá hồi về!