Nhiều nhà giao dịch xem tài khoản cấp vốn như giải pháp kỳ diệu cho vấn đề vốn của họ, mà chẳng hề biết những yếu tố thống kê nào đứng sau đó.
Nhưng đừng lo, tôi sẽ giải thích cho bạn. Nhiều người trong chúng ta ngây thơ nghĩ rằng SỞ HỮU MỘT CHIẾN LƯỢC “HOẠT ĐỘNG HIỆU QUẢ” theo cảm quan thì sớm muộn gì CŨNG SẼ GIÚP BẠN VƯỢT QUA BÀI ĐÁNH GIÁ. Nhưng thực tế toán học không diễn ra như vậy.
Để vượt qua thử thách tài khoản cấp vốn, bạn không cần một chiến lược đơn lẻ; bạn cần xây dựng một danh mục các hệ thống và điều chỉnh chúng nghiêm ngặt theo quy tắc cũng như giới hạn drawdown của nhà môi giới. ĐÓ LÀ ĐIỀU KỲ DIỆU ĐẾN VẬY. Tất cả đều quy về một yếu tố: xác suất thuần túy.
Hãy nghĩ theo cách này: sòng bạc luôn duy trì hoạt động vì có lợi thế toán học không thể vượt qua. Sòng bạc biết chính xác xác suất thắng thua của mình. Điều mà phần lớn nhà giao dịch nhỏ lẻ gọi là "may rủi" thì trong kỹ thuật tài chính chẳng qua chỉ là một con số xác suất đã được nhận diện. Nói cách khác: một mô hình.
Xét về mặt thống kê, xác suất bạn làm cháy tài khoản cấp vốn đầu tiên là cực kỳ cao. Chìa khóa thực sự nằm ở quản lý rủi ro: bạn có thể thử đến XX lần liên tiếp để gỡ lại một chuỗi thua lỗ thông thường, nhưng chỉ khi quản lý rủi ro theo tỷ lệ trên các tài khoản nhỏ; tuyệt đối đừng liều lĩnh đặt cược số vốn lớn trong những tài khoản lớn chỉ vì tuyệt vọng
Mặt khác, KHÔNG phải chiến lược nào cũng phù hợp với tài khoản cấp vốn. Đôi khi chúng thất bại do loại tài sản, lúc khác là do quy định giới hạn thua lỗ trong ngày quá khắt khe. Vì vậy, ba nhiệm vụ cốt yếu của một nhà giao dịch thực thụ là: quản lý rủi ro danh mục đầu tư, đa dạng hóa các chiến lược (kể cả khi chúng giao dịch cùng một tài sản) và xác định mức sụt giảm tối đa của danh mục
Để làm được điều này, công cụ bắt buộc và không thể thiếu là backtest cùng các thuật toán kiểm định thống kê khác.
Nhưng hãy bắt đầu từ đầu: backtest nghiêm túc không phải là xem lướt qua biểu đồ trong quá khứ. Đó là đưa các quy tắc của bạn vào kiểm định bằng dữ liệu quá khứ để xác nhận liệu lợi thế toán học của bạn có thể lặp lại trong các chế độ thị trường khác nhau hay không. Đó là xác định chính xác những điều sau:
Hệ thống chống chịu thế nào trước những chuỗi thua liên tiếp?
Hệ số phục hồi của nó có đủ vững chắc để nhanh chóng vực dậy không?
Hệ số lợi nhuận của nó là bao nhiêu? Điều này rất quan trọng
Trung bình, nó thua hoặc thắng bao nhiêu lần?
Cơ sở logic hay nguồn gốc thực sự tạo nên lợi thế của nó là gì?
Nó có chịu được những đợt sụt giảm nghiêm trọng ở các tài sản có độ biến động cao như Bitcoin không? Và nhiều yếu tố khác
Giao dịch dựa trên những suy nghĩ đơn giản hóa như: "Hôm nay giá Bitcoin đã chạm mốc 68 nghìn đô la, vậy nên tôi sẽ vào lệnh bán khống vì giá đáng lẽ phải giảm rồi" chính là công thức hoàn hảo để cháy tài khoản. TẤT CẢ CHÚNG TA ĐỀU TỪNG LÀM VẬY KHI MỚI BẮT ĐẦU, nhưng đã đến lúc thay đổi tư duy đó
Một tài sản biến động do dòng vốn và cấu trúc vi mô của thị trường, chứ không phải vì linh cảm rằng giá đang đắt hay rẻ. Khi bắt đầu rèn luyện tư duy theo logic định lượng này, bạn sẽ thôi tìm kiếm những vùng đi ngang để đoán đỉnh, và bắt đầu hiểu vì sao phương pháp lại chỉ dẫn bạn mua chứ không phải bán ở những vùng đó
Nếu bạn muốn xem những nội dung khác biệt, chân thực và có cơ sở khoa học về trading, Trí tuệ nhân tạo và nhiều chủ đề khác, hãy theo dõi tài khoản này. Tôi sẽ chia sẻ thêm nhiều phân tích chuyên sâu như thế này 🧠💻
Đã đến lúc đọc một chút