Cùng một biểu đồ, tại sao kết quả khớp lệnh cuối cùng lại khác nhau?
Hôm nay BTC vẫn đang điều chỉnh nhẹ quanh mức 83K. Nhìn bề ngoài, biến động không lớn, nhưng có một điều khác khiến tôi quan tâm hơn: cùng một biểu đồ, cùng một nhận định về hướng đi, tại sao kết quả khớp lệnh cuối cùng lại chênh lệch?
Khi nhìn lại giao dịch, nhiều người chỉ xem nến và nghĩ rằng mình với người khác đều nhìn cùng một đoạn thị trường. Nhưng khi thực sự đặt lệnh, thứ lệnh khớp vào không phải là “biểu đồ”, mà là mức giá chào tại thời điểm đó, độ sâu sổ lệnh, quy tắc kích hoạt và cách thực thi mà bạn chọn.
Khác biệt thường không nằm ở xu hướng lớn, mà ở những chi tiết này:
Chênh lệch giá có bất ngờ giãn rộng không;
Các mức giá đầu tiên có đủ thanh khoản để khớp khối lượng lệnh của bạn không;
Khối lượng mục tiêu có khiến lệnh khớp ở những mức giá sâu hơn không;
Quy tắc kích hoạt có khiến lệnh khớp muộn hơn dự kiến không;
Phí và độ trượt giá có bào mòn phần đệm rủi ro trước tiên không.
Vì vậy, giờ đây tôi không còn tin lắm vào câu “cùng một cặp giao dịch thì cũng gần như nhau”. Với giao dịch hợp đồng, cùng một cặp giao dịch không có nghĩa là môi trường đặt lệnh giống nhau; thị trường giống nhau cũng không có nghĩa là chi phí thực thi giống nhau.
Trước khi đặt lệnh, xem thêm một lần nữa các mức giá chào, biến động độ sâu và giới hạn của quy tắc không phải để chần chừ, mà để biết chính xác lệnh này sẽ bị chi phí bào mòn từ đâu. Với tôi, giá trị lớn nhất của góc nhìn thực thi như PerpEX cũng nằm ở đây: xem xét môi trường trước rồi mới quyết định cách thực hiện, thay vì bấm nút trước rồi mới giải thích độ lệch.
#BTC #ETH
Hôm nay BTC vẫn đang điều chỉnh nhẹ quanh mức 83K. Nhìn bề ngoài, biến động không lớn, nhưng có một điều khác khiến tôi quan tâm hơn: cùng một biểu đồ, cùng một nhận định về hướng đi, tại sao kết quả khớp lệnh cuối cùng lại chênh lệch?
Khi nhìn lại giao dịch, nhiều người chỉ xem nến và nghĩ rằng mình với người khác đều nhìn cùng một đoạn thị trường. Nhưng khi thực sự đặt lệnh, thứ lệnh khớp vào không phải là “biểu đồ”, mà là mức giá chào tại thời điểm đó, độ sâu sổ lệnh, quy tắc kích hoạt và cách thực thi mà bạn chọn.
Khác biệt thường không nằm ở xu hướng lớn, mà ở những chi tiết này:
Chênh lệch giá có bất ngờ giãn rộng không;
Các mức giá đầu tiên có đủ thanh khoản để khớp khối lượng lệnh của bạn không;
Khối lượng mục tiêu có khiến lệnh khớp ở những mức giá sâu hơn không;
Quy tắc kích hoạt có khiến lệnh khớp muộn hơn dự kiến không;
Phí và độ trượt giá có bào mòn phần đệm rủi ro trước tiên không.
Vì vậy, giờ đây tôi không còn tin lắm vào câu “cùng một cặp giao dịch thì cũng gần như nhau”. Với giao dịch hợp đồng, cùng một cặp giao dịch không có nghĩa là môi trường đặt lệnh giống nhau; thị trường giống nhau cũng không có nghĩa là chi phí thực thi giống nhau.
Trước khi đặt lệnh, xem thêm một lần nữa các mức giá chào, biến động độ sâu và giới hạn của quy tắc không phải để chần chừ, mà để biết chính xác lệnh này sẽ bị chi phí bào mòn từ đâu. Với tôi, giá trị lớn nhất của góc nhìn thực thi như PerpEX cũng nằm ở đây: xem xét môi trường trước rồi mới quyết định cách thực hiện, thay vì bấm nút trước rồi mới giải thích độ lệch.
#BTC #ETH