1. Nếu một người cứ liên tục cháy tài khoản, liệu giao dịch ngược lại với người đó có giúp mình làm giàu không?
Nếu thấy hay thì hãy thích, lưu lại và theo dõi nhé.
Blogger đầu tiên trên toàn mạng có tài khoản giao dịch thực 1 triệu U sẽ giải thích rõ mọi thứ chỉ bằng toán học. Ai muốn nâng cao trình độ giao dịch nhất định phải xem hết.
Muốn tài khoản sinh lời lâu dài thì cần *đồng thời* làm được hai điều.
Không thể thiếu điều nào cả.
1. Giao dịch có kỳ vọng dương
2. Quản lý vốn đúng cách
Nếu bạn không có kỳ vọng dương (+EV), thì dù quản lý vốn thế nào bạn cũng sẽ thua lỗ.
Vì với mỗi giao dịch, kỳ vọng của bạn đều âm; kết quả dài hạn chắc chắn sẽ tiến gần vô hạn đến giá trị kỳ vọng của bạn.
Mỗi giao dịch trung bình lỗ 0.05%; sau 1000 giao dịch, bạn sẽ chỉ còn một nửa vốn ban đầu. Nếu dùng đòn bẩy 10x, chỉ cần 100 giao dịch là bạn đã mất một nửa vốn.
Nếu bạn có chiến lược và hệ thống +EV thì xin chúc mừng, bạn đã vượt qua cửa ải khó nhất. Nhưng nếu quản lý vốn không đúng (vào lệnh với khối lượng quá lớn), thì dù có EV dương bạn vẫn sẽ thua lỗ.
Mình đã giải thích giá trị kỳ vọng là gì trong bài viết trước, còn cách tạo ra kỳ vọng dương thì sau này mình cũng sẽ chia sẻ.
Dưới đây, mình sẽ dùng toán học thuần túy để giải thích câu hỏi ở phần mở đầu.
1. Nếu một người cứ liên tục cháy tài khoản, liệu giao dịch ngược lại với người đó có giúp mình làm giàu không?
Giải đáp: Không, bạn sẽ không làm giàu, mà vẫn có thể thua lỗ. Một người liên tục cháy tài khoản chưa chắc là vì trình độ kém. Ngay cả khi họ có kỳ vọng dương, họ vẫn có thể cháy tài khoản. Nếu bạn giao dịch ngược lại với họ, có khi chính bạn lại thực hiện những giao dịch có kỳ vọng âm và vẫn cháy tài khoản. Vì vậy, giao dịch ngược với nha sĩ cũng chẳng ích gì.
Giờ mình sẽ giải thích:
Giả sử bạn có kỳ vọng dương, tỷ lệ thắng là 60%, tỷ lệ thua là 40% và tỷ lệ lời:lỗ là 1:1. Đây là một chiến lược/giao dịch cực kỳ xuất sắc,
Vì giá trị kỳ vọng của bạn là 0.6*1 -0.4*1 = 0.2,
Đây là một chiến lược có EV 20%,
+20% EV gần như không tồn tại trong thực tế vì nó quá mạnh,
Ngay cả trader hàng đầu mà đạt được 3% đã là rất giỏi rồi.
Ngay cả khi bạn có EV +20%, nếu mỗi lệnh bạn dùng khối lượng tương đương 70% vốn thì bạn sẽ biết ngay khi mình mô phỏng bằng Excel. Trước tiên, mình tạo một số ngẫu nhiên từ 0 đến 1. Nếu số đó nhỏ hơn 0.60 thì nghĩa là có lời; lớn hơn 0.60 thì nghĩa là lỗ.
Hãy xem hình 1. Nếu giao dịch như thế này, đến giao dịch thứ 11 bạn đã cháy tài khoản. Không tin thì có thể tự thử bằng Excel.
Còn công thức Kelly có thể tính ra tỷ lệ vốn giúp tối đa hóa mức tăng trưởng về mặt toán học.
Mọi người có thể thử thay số vào để xem tỷ lệ vốn tối ưu là bao nhiêu. Ở đây mình gửi lì xì 50u cho mọi người; ai tính được tỷ lệ vốn tối ưu thì có thể nhận. Nếu tính ra được thì nhớ nhận lì xì rồi xóa câu trả lời nhé, nếu không bot tự động sẽ nhận hết ngay lập tức.
Từ công thức này cũng có thể suy ra rằng nếu EV/giá trị kỳ vọng của bạn là âm, thì f* tính được sẽ là số âm, nghĩa là bạn không nên tham gia giao dịch đó.
Biểu đồ dưới đây giúp mọi người thấy rõ điều gì sẽ xảy ra khi f* thay đổi.
Trục y biểu thị tốc độ tăng trưởng; lớn hơn 0 nghĩa là tài khoản sẽ tăng trưởng về lâu dài. Nghiệm tối ưu của công thức Kelly chính là đỉnh cao nhất. Nếu tỷ lệ vốn quá lớn, mọi người có thể thấy rằng tỷ lệ vốn càng cao thì mức tăng trưởng càng giảm xuống dưới 0, trở thành số âm. Đó là lý do vì sao ngay cả người có kỹ năng giao dịch vẫn có thể thua lỗ.
Sau này mình sẽ tiếp tục chia sẻ các bài viết giúp mọi người nâng cao năng lực giao dịch, bao gồm cả điều quan trọng nhất: làm thế nào để xác định một giao dịch có kỳ vọng dương hay không, và làm sao tìm được các giao dịch/chiến lược có kỳ vọng dương.
Nếu thấy hay thì hãy thích, theo dõi và ủng hộ mình. Hiện tại mình tự bỏ tiền túi ra lì xì cho mọi người để cùng học hỏi.
