Giữ vị thế mua và bán khống cùng lúc đồng nghĩa với việc triệt tiêu ảnh hưởng từ hướng đi của thị trường. Điều còn lại là liệu các mã thắng có tiếp tục vượt trội hơn các mã thua hay không — đây là một câu hỏi thực sự, chứ không phải cược rằng thị trường sẽ tăng.

Đây là kết quả dẫn đến điều đó.

Sau 378 lần thất bại, cuối cùng cũng có một chiến lược vượt qua bài kiểm tra đã loại bỏ tất cả các chiến lược khác.

Xếp hạng 45 hợp đồng vĩnh cửu theo lợi suất 5 ngày. Mua 5 mã đứng đầu, bán khống 5 mã cuối bảng, nắm giữ 15 ngày rồi tái cân bằng. Tỷ trọng bằng nhau, trung lập theo giá trị đô la.

Phép kiểm soát ngoài mẫu là bài kiểm tra từng đánh bại mọi chiến lược trước đó: cố định các thiết lập trên dữ liệu cũ, rồi chạy chúng trên dữ liệu mà quá trình tìm kiếm chưa từng sử dụng. Trong mẫu: +1.711% mỗi lần tái cân bằng; ngoài mẫu: +1.801%. Mức lợi nhuận trung bình vẫn được duy trì.

Chiến lược này cũng trụ vững ngay cả khi chi phí cao hơn thực tế rất nhiều: vẫn đạt +0.48% mỗi lần tái cân bằng, ngay cả với phí khứ hồi 1.50% — gấp sáu lần mức Binance thực sự thu.

Một phần của thử nghiệm công khai: biến 5,063 USDT thành 1,000,000 USDT, công bố mọi kết quả — kể cả những kết quả khiến tôi trông thật tệ.

Chạy trên $SOL $BNB $BTC

#Binance #Futures #Backtesting #TradingBot #CryptoData