【🧮 Số học rủi ro 10-07】Cùng một thị trường, đòn bẩy khác nhau là hai loài khác nhau
$BTC Giá hiện tại 83,824｜ATR ngày (14) = 1,899, tức 2.27% giá hiện tại
Diễn giải: dao động 2.3% trong một ngày là chuyện bình thường như cơm bữa, chẳng cần có tin tức gì.
▬ Đòn bẩy thực sự có nghĩa là gì (lấy khoảng cách thanh lý 4.5% làm ví dụ, tức 20 lần)
· 4.5% ÷ 2.27% = 2.0 ATR — không chịu nổi ngay cả biến động bình thường của một ngày
· Kiểm nghiệm thực tế bằng dữ liệu khung 1 giờ trong 5.2 năm (45,822 điểm vào lệnh): mở ngẫu nhiên vị thế mua đòn bẩy 20 lần và cứ giữ bất chấp, xác suất bị thanh lý trong 24 giờ là 10.3%
· Nói cách khác: dù đoán đúng hướng, cứ 10 lần thì cũng có 1 lần bị thanh lý trong ngày hôm đó — không liên quan đến việc bạn đoán đúng hay sai; việc thanh lý xảy ra trước khi nhận định của bạn phát huy tác dụng
▬ Chi phí nắm giữ (khoản lỗ ngay cả khi giá không tăng cũng không giảm)
· Tỷ lệ funding thường niên hóa -4.9%, thanh toán mỗi 8 giờ → mua và giữ một ngày phải trả 0.013%
· Chênh lệch giá giữa hợp đồng vĩnh cửu và giao ngay -0.042%
· Kiểm nghiệm thực tế chiến lược của chúng tôi (16 đồng tiền, 47 lệnh): phí giao dịch + trượt giá mỗi lệnh làm mất 0.115R, chiếm 48% lợi nhuận gộp — chi phí là điều chắc chắn, còn hướng đi thì không
▬ Vị thế
· OI danh nghĩa 8.1B, giảm -0.36% trong 24 giờ gần đây
· Biên độ 12 ngày gần đây là 82,563 ~ 87,220; giá hiện tại nằm ở vị trí 27% trong biên độ
▬ Chỉ có một kết luận
Rủi ro 1~2% mỗi lệnh thì sau 200 lệnh gần như không thể về 0; rủi ro 20% mỗi lệnh thì chắc chắn chết. Hướng đi quyết định bạn kiếm được bao nhiêu, quy mô vị thế quyết định bạn còn trụ lại hay không.
Tất cả nội dung trên đều dựa trên dữ liệu công khai và thống kê của chúng tôi, không cấu thành lời khuyên đầu tư. Vui lòng tự đánh giá và tự chịu trách nhiệm.
$BTC
$BTC Giá hiện tại 83,824｜ATR ngày (14) = 1,899, tức 2.27% giá hiện tại
Diễn giải: dao động 2.3% trong một ngày là chuyện bình thường như cơm bữa, chẳng cần có tin tức gì.
▬ Đòn bẩy thực sự có nghĩa là gì (lấy khoảng cách thanh lý 4.5% làm ví dụ, tức 20 lần)
· 4.5% ÷ 2.27% = 2.0 ATR — không chịu nổi ngay cả biến động bình thường của một ngày
· Kiểm nghiệm thực tế bằng dữ liệu khung 1 giờ trong 5.2 năm (45,822 điểm vào lệnh): mở ngẫu nhiên vị thế mua đòn bẩy 20 lần và cứ giữ bất chấp, xác suất bị thanh lý trong 24 giờ là 10.3%
· Nói cách khác: dù đoán đúng hướng, cứ 10 lần thì cũng có 1 lần bị thanh lý trong ngày hôm đó — không liên quan đến việc bạn đoán đúng hay sai; việc thanh lý xảy ra trước khi nhận định của bạn phát huy tác dụng
▬ Chi phí nắm giữ (khoản lỗ ngay cả khi giá không tăng cũng không giảm)
· Tỷ lệ funding thường niên hóa -4.9%, thanh toán mỗi 8 giờ → mua và giữ một ngày phải trả 0.013%
· Chênh lệch giá giữa hợp đồng vĩnh cửu và giao ngay -0.042%
· Kiểm nghiệm thực tế chiến lược của chúng tôi (16 đồng tiền, 47 lệnh): phí giao dịch + trượt giá mỗi lệnh làm mất 0.115R, chiếm 48% lợi nhuận gộp — chi phí là điều chắc chắn, còn hướng đi thì không
▬ Vị thế
· OI danh nghĩa 8.1B, giảm -0.36% trong 24 giờ gần đây
· Biên độ 12 ngày gần đây là 82,563 ~ 87,220; giá hiện tại nằm ở vị trí 27% trong biên độ
▬ Chỉ có một kết luận
Rủi ro 1~2% mỗi lệnh thì sau 200 lệnh gần như không thể về 0; rủi ro 20% mỗi lệnh thì chắc chắn chết. Hướng đi quyết định bạn kiếm được bao nhiêu, quy mô vị thế quyết định bạn còn trụ lại hay không.
Tất cả nội dung trên đều dựa trên dữ liệu công khai và thống kê của chúng tôi, không cấu thành lời khuyên đầu tư. Vui lòng tự đánh giá và tự chịu trách nhiệm.
$BTC