Một nhà giao dịch có tỷ lệ thắng 40% vẫn có thể kiếm lời tốt hơn người có tỷ lệ thắng 70%. Hầu hết mọi người nghe vậy sẽ nghĩ đó là trò lừa. Nhưng không phải.

Tỷ lệ thắng trả lời một câu hỏi: bạn đúng thường xuyên đến mức nào. Nó chẳng nói lên điều gì về câu hỏi duy nhất thực sự quyết định tài khoản có tăng trưởng hay không: khi bạn đúng thì kiếm được bao nhiêu so với số tiền mất đi khi bạn sai.

Tỷ lệ thắng 70% dựa trên việc chốt lời nhỏ vì lo lắng, nhưng để khoản lỗ ngày càng lớn sẽ khiến tài khoản hao hụt dần. Bạn sẽ có một chuỗi tháng xanh trông rất đẹp, rồi một tháng đỏ xóa sạch tất cả. Tỷ lệ thắng 40% dựa trên việc nhanh chóng cắt lỗ và để lợi nhuận tăng sẽ có thể mang lại lợi nhuận khổng lồ, bởi chỉ cần ba giao dịch tốt là đủ bù cho bảy giao dịch thua lỗ nhỏ.

Đó là lý do chỉ nhìn riêng tỷ lệ thắng của ai đó thì gần như chẳng cho bạn biết họ có phải là nhà giao dịch giỏi hay không. Hai nhà giao dịch có thể đều đúng 60% số lần nhưng kết quả hoàn toàn trái ngược, vì một người đúng ít nhưng sai nhiều, còn người kia đúng nhiều nhưng sai ít.

Con số thực sự quan trọng là kỳ vọng lợi nhuận: lợi nhuận trung bình nhân với tỷ lệ thắng, trừ đi khoản lỗ trung bình nhân với tỷ lệ thua. Con số duy nhất đó cho bạn biết một chiến lược đáng giá thế nào sau một trăm giao dịch. Chỉ riêng tỷ lệ thắng thì còn lâu mới nói lên được điều đó.

Hình ảnh: Bảng giao dịch cho thấy một nhà giao dịch liên tiếp có những giao dịch sinh lời, nhưng chỉ một giao dịch đã xóa sạch phần lớn số lợi nhuận đó.

Đừng hỏi bạn đúng thường xuyên đến mức nào nữa. Hãy bắt đầu hỏi việc đúng thực sự đáng giá bao nhiêu.

$BTC
$ETH
$SPCX