$SPY mở cửa ở mức $778.61, tăng 0.49% — chỉ còn thiếu 69 cent để chạm đỉnh lịch sử $779.30. Hợp đồng tương lai S&P 500 đã lập kỷ lục mới sáng nay ở mức 7,817.1. $QQQ đã chạm kỷ lục vào thứ Sáu. SPY là chỉ số cuối cùng còn đứng ngoài, và nó đang đứng ngay dưới ngưỡng trần.
Mức kháng cự cũ tại $774 — ngưỡng đã chặn mọi đợt phục hồi kể từ tháng 7 — giờ đã bị phá vỡ khi đóng cửa phiên. Phiên thứ Hai kết thúc ở $774.83, nghĩa là mô hình các đỉnh sau thấp hơn đỉnh trước đã chấm dứt. Đây không chỉ là nhiễu trong phiên; mà là một cú phá vỡ cấu trúc rõ ràng.
Bề mặt quyền chọn cho thấy các nhà tạo lập thị trường đang mua khi giá giảm: ròng +$1.24B. Gamma dương bắt đầu có hiệu lực tại $775, nghĩa là mọi mức giá trên ngưỡng đó giờ đều là hỗ trợ. Các vùng hút giá lớn phía trên kỷ lục được xếp chồng dày đặc nhất trong tháng: $778 (+$299M, ngay sát giá hiện tại), $780 (+$444M), $785 (+$541M, mức giá thực hiện lớn nhất trên bảng) và $790 (+$140M). Hơn $2.1B gamma dương tập trung trong khoảng $778 đến $790. Đỉnh lịch sử nằm ngay trong vùng này.
Dưới $775, bảng chuyển sang gamma âm. $767 là mức giá thực hiện có gamma âm lớn nhất, ở mức -$125M.
Một điều cần theo dõi: quyền chọn bán được định giá cao hơn quyền chọn mua 6.3 điểm. Đây là lực mua bảo vệ rất mạnh tại vùng kỷ lục. Còn sớm — mới 15 phút sau khi phiên giao dịch bắt đầu — và các chỉ số này có thể đảo chiều. Nhưng nếu tình trạng này duy trì đến buổi chiều, điều đó có nghĩa là các tổ chức đang mua ở vùng giá cao, đồng thời mua bảo hiểm cho vị thế. Không phải bi quan; chỉ là thận trọng có kỷ luật.
Các dữ kiện: ngày 10 tháng 9, khi SPY ở mức $757, chúng tôi dự báo sẽ có các mức đỉnh lịch sử quanh tuần ngày 5 tháng 10. Kể từ đó, SPY tăng 2.8%, và kỷ lục của hợp đồng tương lai được thiết lập vào ngày 6 tháng 10. Tín hiệu PPI thấp dự báo mức tăng +1.22% trong 20 ngày; hiện đã đến ngày thứ 18 với mức tăng +2.74%, hơn gấp đôi dự báo. Ngày 16 tháng 9, Fed tăng lãi suất, cú phá vỡ mô hình nêm giảm trụ vững với biên độ $2.33, và chúng tôi nói rằng cơn hoảng loạn chính là nhiên liệu. SPY tăng 3.3% so với giá đóng cửa hôm đó. Ngày 26 tháng 8, cộng đồng FinTwit tranh luận liệu thị trường đã đạt đỉnh chưa; chúng tôi nói rằng chưa có điều kiện nào trong số năm điều kiện được đáp ứng. SPY giờ chỉ còn cách kỷ lục một đô la.
$775 là mức hỗ trợ. $778.61 là giá hiện tại. $779.30 là kỷ lục. $785 là vùng hút giá lớn nhất. Hợp đồng tương lai đã chạm mốc đó. $QQQ cũng đã chạm mốc đó. SPY chỉ còn cách 69 cent.
Mức kháng cự cũ tại $774 — ngưỡng đã chặn mọi đợt phục hồi kể từ tháng 7 — giờ đã bị phá vỡ khi đóng cửa phiên. Phiên thứ Hai kết thúc ở $774.83, nghĩa là mô hình các đỉnh sau thấp hơn đỉnh trước đã chấm dứt. Đây không chỉ là nhiễu trong phiên; mà là một cú phá vỡ cấu trúc rõ ràng.
Bề mặt quyền chọn cho thấy các nhà tạo lập thị trường đang mua khi giá giảm: ròng +$1.24B. Gamma dương bắt đầu có hiệu lực tại $775, nghĩa là mọi mức giá trên ngưỡng đó giờ đều là hỗ trợ. Các vùng hút giá lớn phía trên kỷ lục được xếp chồng dày đặc nhất trong tháng: $778 (+$299M, ngay sát giá hiện tại), $780 (+$444M), $785 (+$541M, mức giá thực hiện lớn nhất trên bảng) và $790 (+$140M). Hơn $2.1B gamma dương tập trung trong khoảng $778 đến $790. Đỉnh lịch sử nằm ngay trong vùng này.
Dưới $775, bảng chuyển sang gamma âm. $767 là mức giá thực hiện có gamma âm lớn nhất, ở mức -$125M.
Một điều cần theo dõi: quyền chọn bán được định giá cao hơn quyền chọn mua 6.3 điểm. Đây là lực mua bảo vệ rất mạnh tại vùng kỷ lục. Còn sớm — mới 15 phút sau khi phiên giao dịch bắt đầu — và các chỉ số này có thể đảo chiều. Nhưng nếu tình trạng này duy trì đến buổi chiều, điều đó có nghĩa là các tổ chức đang mua ở vùng giá cao, đồng thời mua bảo hiểm cho vị thế. Không phải bi quan; chỉ là thận trọng có kỷ luật.
Các dữ kiện: ngày 10 tháng 9, khi SPY ở mức $757, chúng tôi dự báo sẽ có các mức đỉnh lịch sử quanh tuần ngày 5 tháng 10. Kể từ đó, SPY tăng 2.8%, và kỷ lục của hợp đồng tương lai được thiết lập vào ngày 6 tháng 10. Tín hiệu PPI thấp dự báo mức tăng +1.22% trong 20 ngày; hiện đã đến ngày thứ 18 với mức tăng +2.74%, hơn gấp đôi dự báo. Ngày 16 tháng 9, Fed tăng lãi suất, cú phá vỡ mô hình nêm giảm trụ vững với biên độ $2.33, và chúng tôi nói rằng cơn hoảng loạn chính là nhiên liệu. SPY tăng 3.3% so với giá đóng cửa hôm đó. Ngày 26 tháng 8, cộng đồng FinTwit tranh luận liệu thị trường đã đạt đỉnh chưa; chúng tôi nói rằng chưa có điều kiện nào trong số năm điều kiện được đáp ứng. SPY giờ chỉ còn cách kỷ lục một đô la.
$775 là mức hỗ trợ. $778.61 là giá hiện tại. $779.30 là kỷ lục. $785 là vùng hút giá lớn nhất. Hợp đồng tương lai đã chạm mốc đó. $QQQ cũng đã chạm mốc đó. SPY chỉ còn cách 69 cent.