Các quy tắc thích ứng có vẻ là lời giải cho sự chuyển đổi chế độ thị trường. Nhưng thường chúng chỉ là một phiên bản chậm hơn của cùng một cược, trong đó khoản lỗ đã xảy ra trước khi tín hiệu xuất hiện.

Đây là lý do dẫn đến kết luận đó.

Tôi đã thử khiến bot phát hiện khi động lượng đảo chiều. Nhưng không thể làm điều đó kịp lúc.

Động lượng đảo chiều vào năm 2026. Cách khắc phục có vẻ hiển nhiên: theo dõi hiệu suất gần đây và chuyển sang quy tắc ngược lại khi động lượng không còn sinh lời.

Tôi đã thử nghiệm cách này với sáu cửa sổ nhìn lại khác nhau. Kết quả tốt nhất là +1.783% mỗi lần tái cân bằng, so với mức cơ sở +1.737% — chênh lệch không thể phân biệt với nhiễu. Mọi cửa sổ khác đều cho kết quả kém hơn. Không cửa sổ nào khắc phục được năm 2026.

Lý do rất đơn giản: đến khi hiệu suất trong quá khứ cho bạn biết chế độ đã đảo chiều, bạn đã phải chịu những khoản lỗ báo hiệu điều đó.

Một phần của thử nghiệm công khai: từ 5,063 USDT lên 1,000,000 USDT, mọi kết quả đều được công bố — kể cả những kết quả khiến tôi trông thật tệ.

Chạy trên $SOL $BTC

#Binance #Futures #Backtesting #TradingBot #CryptoData