Lợi nhuận đều nhờ vào giao dịch tốt nhất, vậy chiến lược không đáng tin sao?
Xóa giao dịch tốt nhất đi, lợi nhuận lập tức chuyển thành âm. Điều đó quả thực đáng để đặt câu hỏi. Nhưng vội kết luận chiến lược vô dụng cũng có thể là hiểu sai cách nó tạo ra lợi nhuận.
Lấy một ví dụ hoàn toàn giả định: dùng đơn vị rủi ro R với số tiền cố định để ghi nhận kết quả. Hai mươi giao dịch lãi tổng cộng 5R, trong đó giao dịch tốt nhất lãi 8R, còn mười chín giao dịch kia lỗ tổng cộng 3R. Mẫu này cho thấy lợi nhuận tập trung cao, nhưng tự nó không chứng minh rằng tương lai chắc chắn sẽ thua lỗ, cũng không chứng minh giao dịch tiếp theo nhất định sẽ lãi lớn.
Một số chiến lược theo xu hướng vốn dựa vào vài đợt biến động lớn để bù cho nhiều lần thử sai. Nếu chỉ để kết quả mỗi tháng trông đẹp hơn mà tùy tiện bán sớm tất cả các vị thế đang có lãi, ta có thể vô tình cắt bỏ chính phần giúp chiến lược tồn tại. Ngược lại, nếu khoản lãi lớn đó đến từ việc tăng vị thế trái quy tắc, thì cũng không thể lấy nó làm bằng chứng cho hiệu quả của các quy tắc bình thường.
Khi đánh giá lại, tôi sẽ giữ nguyên kết quả tổng thể, đồng thời trình bày riêng mức đóng góp của những giao dịch lãi lớn nhất, rồi kiểm tra xem chúng có được thực hiện theo cùng một quy tắc và cùng ngân sách rủi ro hay không. Cũng cần xem liệu những cơ hội tương tự có xuất hiện qua các giai đoạn thị trường khác nhau hay không, và liệu có thể chịu được khoản lỗ trong thời gian chờ đợi hay không.
Khóa học toán giao dịch của CME nhấn mạnh lợi nhuận trung bình và thua lỗ trung bình. Khi xem các mức trung bình này, hãy hỏi thêm: “Ai đã kéo mức trung bình lên?” Như vậy, thông tin sẽ đầy đủ hơn.
Nghiên cứu các chiến lược BTC, ETH, SOL, đừng xem vài khoản lãi lớn là điều đáng xấu hổ, nhưng cũng đừng xem một giao dịch may mắn là năng lực dài hạn.
Ảnh thứ hai là ảnh tư liệu minh họa tình huống đánh giá lại, không phải giao dịch thực tế của tôi.
$BTC $ETH $SOL
Nhấn vào ảnh đại diện của tôi để xem giao dịch thực tế có tín hiệu
Xóa giao dịch tốt nhất đi, lợi nhuận lập tức chuyển thành âm. Điều đó quả thực đáng để đặt câu hỏi. Nhưng vội kết luận chiến lược vô dụng cũng có thể là hiểu sai cách nó tạo ra lợi nhuận.
Lấy một ví dụ hoàn toàn giả định: dùng đơn vị rủi ro R với số tiền cố định để ghi nhận kết quả. Hai mươi giao dịch lãi tổng cộng 5R, trong đó giao dịch tốt nhất lãi 8R, còn mười chín giao dịch kia lỗ tổng cộng 3R. Mẫu này cho thấy lợi nhuận tập trung cao, nhưng tự nó không chứng minh rằng tương lai chắc chắn sẽ thua lỗ, cũng không chứng minh giao dịch tiếp theo nhất định sẽ lãi lớn.
Một số chiến lược theo xu hướng vốn dựa vào vài đợt biến động lớn để bù cho nhiều lần thử sai. Nếu chỉ để kết quả mỗi tháng trông đẹp hơn mà tùy tiện bán sớm tất cả các vị thế đang có lãi, ta có thể vô tình cắt bỏ chính phần giúp chiến lược tồn tại. Ngược lại, nếu khoản lãi lớn đó đến từ việc tăng vị thế trái quy tắc, thì cũng không thể lấy nó làm bằng chứng cho hiệu quả của các quy tắc bình thường.
Khi đánh giá lại, tôi sẽ giữ nguyên kết quả tổng thể, đồng thời trình bày riêng mức đóng góp của những giao dịch lãi lớn nhất, rồi kiểm tra xem chúng có được thực hiện theo cùng một quy tắc và cùng ngân sách rủi ro hay không. Cũng cần xem liệu những cơ hội tương tự có xuất hiện qua các giai đoạn thị trường khác nhau hay không, và liệu có thể chịu được khoản lỗ trong thời gian chờ đợi hay không.
Khóa học toán giao dịch của CME nhấn mạnh lợi nhuận trung bình và thua lỗ trung bình. Khi xem các mức trung bình này, hãy hỏi thêm: “Ai đã kéo mức trung bình lên?” Như vậy, thông tin sẽ đầy đủ hơn.
Nghiên cứu các chiến lược BTC, ETH, SOL, đừng xem vài khoản lãi lớn là điều đáng xấu hổ, nhưng cũng đừng xem một giao dịch may mắn là năng lực dài hạn.
Ảnh thứ hai là ảnh tư liệu minh họa tình huống đánh giá lại, không phải giao dịch thực tế của tôi.
$BTC $ETH $SOL
Nhấn vào ảnh đại diện của tôi để xem giao dịch thực tế có tín hiệu
