【Tính mức lỗ trước, rồi xác định quy mô vị thế】
Chỉ dùng làm ví dụ minh họa: giả sử bạn có thể chấp nhận mức lỗ 100 nhân dân tệ cho mỗi giao dịch và dự định đặt mức cắt lỗ cách giá vào lệnh 5%. Nếu chưa tính phí, quy mô vị thế giao ngay sẽ vào khoảng 100÷5%=2.000 nhân dân tệ.
Phí giao dịch, trượt giá và khoảng trống giá có thể làm tăng mức lỗ thực tế, vì vậy cần chừa thêm một khoản dự phòng. Cắt lỗ không phải là cam kết bảo toàn vốn; sau khi được kích hoạt, lệnh cũng có thể không khớp ở mức giá như dự kiến.
Các vị thế có mức độ tương quan cao cần được gộp lại để đánh giá rủi ro; với vị thế dùng đòn bẩy, cần tính riêng rủi ro bị thanh lý. Đừng vào hết vốn rồi mới quyết định mình có thể chịu lỗ bao nhiêu.
#风险管理 #Giáo dục giao dịch
Chỉ dùng làm ví dụ minh họa: giả sử bạn có thể chấp nhận mức lỗ 100 nhân dân tệ cho mỗi giao dịch và dự định đặt mức cắt lỗ cách giá vào lệnh 5%. Nếu chưa tính phí, quy mô vị thế giao ngay sẽ vào khoảng 100÷5%=2.000 nhân dân tệ.
Phí giao dịch, trượt giá và khoảng trống giá có thể làm tăng mức lỗ thực tế, vì vậy cần chừa thêm một khoản dự phòng. Cắt lỗ không phải là cam kết bảo toàn vốn; sau khi được kích hoạt, lệnh cũng có thể không khớp ở mức giá như dự kiến.
Các vị thế có mức độ tương quan cao cần được gộp lại để đánh giá rủi ro; với vị thế dùng đòn bẩy, cần tính riêng rủi ro bị thanh lý. Đừng vào hết vốn rồi mới quyết định mình có thể chịu lỗ bao nhiêu.
#风险管理 #Giáo dục giao dịch