Phân tích mức phơi bày Gamma của Dealer (GEX) & Cố định giá theo mốc Strike | Nghiên cứu định lượng vĩ mô

TÓM TẮT ĐIỀU HÀNH & PHÂN TÍCH VI CẤU TRÚC

Trong khi bình luận bán lẻ dựa trên câu chuyện thường tập trung vào các chỉ báo trễ, định vị theo tổ chức lại được chi phối bởi vi cấu trúc của phái sinh. Tài liệu nghiên cứu định lượng này xem xét Mức phơi bày Gamma của Dealer (GEX), bề mặt biến động và cơ chế vật lý của hiện tượng cố định giá theo mốc strike.

CƠ CHẾ CỐ ĐỊNH THEO GAMMA CỦA HỢP ĐỒNG QUYỀN CHỌN HOẠT ĐỘNG NHƯ THẾ NÀO
Các nhà tạo lập thị trường quyền chọn liên tục phòng hộ sổ sách của họ để duy trì...