Как выполнить расчёт маржинального плеча, если задан допустимый процент потерь в случае закрытия сделки по stop-loss

Авторская статья, автор Crypto_Gen21

Начну повествование со своей предыстории с целью наглядно показать, что обозначенная тема очень важна для маржинальных трейдеров.

 В начале своей торговой деятельности  на фьючерсах моя торговая система была довольно проста.

Я переводил почти все свои средства на фьючерсную платформу, "изучал" график цены и индикаторы на нескольких таймфреймах (TF) и принимал, как мне казалось, единственно верное решение ставить на рост или на снижение.

Плечо у меня всегда было 50х и это даже не обсуждалось.

Никаких stop-loss я никогда не ставил, смотрел только на цену ликвидации моего депозита. Если она мне казалась достаточно отдалённой, тогда открывал ордер в long или в short на весь торговый депозит на платформе.

Было очень азартно, иногда весело от прибыли, иногда печально.

Через некоторое время итог был стабильно постоянным – ликвидация депозита.

Когда я понял, что торговля на фьючерсах ради получения эмоций, это не совсем то чего бы хотелось, я начал делать выводы.

 Мои главные ошибки были в следующем:

- под риск я ставил весь депозит, хотя гораздо разумнее было рисковать только его частью, а ещё лучше только частью из ранее полученной прибыли на споте или фьючерсах;

- я не ограничивал сумму своих допустимых потерь в процентах от депо в каждой сделке;

- я не определял и не ставил stop-loss;

- под эти ограничения не высчитывал допустимое плечо заёмных средств.

Ниже покажу формулу, которой надо пользоваться для определения плеча.

Чтобы было доказательно, формулу покажу с её выводом.

Кому не интересно, как формула выводилась, можете пропустить этот момент и взять сразу готовую формулу.

Вывод формулы для торгового плеча

 Дано:

- допустимый размер потерь в процентах от торгового депозита в данной сделке: proc

- сумма депозита в сделке: D

- цена входа в сделку: Cvh

- цена закрытия сделки по stop-loss: Csl

Найти:

Размер маржинального плеча P, удовлетворяющего исходным условиям.

Решение:

 - допустимая потеря в деньгах:

D * (proc/100) * 0.952333

где 0.952333 приблизительный коэффициент потерь от комиссий за открытие и за закрытие сделки (он может быть иным в зависимости от биржи);

 - абсолютная разность между ценой входа в сделку и ценой выхода по stop-loss:

dC = abs(Cvh – Csl)

 - количество актива в данной сделке:

(D * P) / Cvh

 Запишем исходное уравнение в следующем виде:

((D * P) / Cvh) * dC = D * (proc/100) * 0.952333

 Делим на D обе части уравнения и в конечном итоге, после небольших преобразований, получаем искомое уравнение для плеча P:

P = (proc/100) * 0.952333 * Cvh / dC

 Как видим размер плеча P не зависит от суммы депозита в сделке.

Данное уравнение получилось достаточно простое.

Его можно посчитать на калькуляторе, а кто умеет программировать хотя бы в Excel, тот молодец и даже может изучить не совсем явные зависимости в данной формуле.

Спасибо за внимание. #BTC #crypto $BTC $ETH

Автор данной статьи делится своими мыслями, но при этом избегает давать финансовые советы.

01.10.2026 г.