Hệ thống định lượng thực sự khó ở chỗ ổn định thực thi
Nhiều nhà giao dịch không thiếu chiến lược; thứ thực sự khó là biến một bộ quy tắc thành thứ có thể thực hiện lâu dài, ổn định và lặp lại một cách chính xác.
Khi giao dịch thủ công, chỉ cần thị trường biến động nhanh là dễ xảy ra bỏ sót lệnh, giá đặt lệnh không nhất quán, tính sai vị thế, thậm chí vì cảm xúc nhất thời mà thay đổi kế hoạch ban đầu. Một tài khoản còn tương đối dễ quản lý; nhưng khi số lượng tài khoản nhiều lên, cùng một tín hiệu lại phải đồng thời xử lý khối lượng, giá cả, trạng thái khớp lệnh, cắt lỗ và thoát lệnh, thì áp lực thao tác sẽ tăng rõ rệt.
Vì thế tôi càng ngày càng cảm thấy, giá trị lớn nhất của một hệ thống giao dịch không chỉ là tạo ra một tín hiệu mua/bán, mà là giao cho máy móc việc thực hiện lặp lại hàng loạt: liên tục giám sát điều kiện, tính toán vị thế, chuẩn bị lệnh, kiểm tra quản trị rủi ro, theo dõi trạng thái khớp lệnh, và ghi lại đầy đủ mọi thay đổi.
Phần việc của con người sẽ tập trung vào thiết kế quy tắc, ranh giới rủi ro và xử lý ngoại lệ.
Tự động hóa không nhất thiết đồng nghĩa với việc không có sự tham gia của con người. Chỉ cần chuẩn hóa ngay những khâu tốn nhiều thời gian nhất, dễ bị bỏ sót nhất và dễ bị thay đổi do cảm xúc, bản thân đã có thể nâng cao đáng kể tính nhất quán khi thực thi.
Một hệ thống giao dịch thực sự tốt không nhất thiết phải dự đoán nhiều hơn, mà là cố gắng hết sức để mỗi lần đều thực hiện cùng một bộ quy tắc theo đúng cùng một phương pháp.
#量化交易 #交易系统 #自动交易 #BTC
Nhiều nhà giao dịch không thiếu chiến lược; thứ thực sự khó là biến một bộ quy tắc thành thứ có thể thực hiện lâu dài, ổn định và lặp lại một cách chính xác.
Khi giao dịch thủ công, chỉ cần thị trường biến động nhanh là dễ xảy ra bỏ sót lệnh, giá đặt lệnh không nhất quán, tính sai vị thế, thậm chí vì cảm xúc nhất thời mà thay đổi kế hoạch ban đầu. Một tài khoản còn tương đối dễ quản lý; nhưng khi số lượng tài khoản nhiều lên, cùng một tín hiệu lại phải đồng thời xử lý khối lượng, giá cả, trạng thái khớp lệnh, cắt lỗ và thoát lệnh, thì áp lực thao tác sẽ tăng rõ rệt.
Vì thế tôi càng ngày càng cảm thấy, giá trị lớn nhất của một hệ thống giao dịch không chỉ là tạo ra một tín hiệu mua/bán, mà là giao cho máy móc việc thực hiện lặp lại hàng loạt: liên tục giám sát điều kiện, tính toán vị thế, chuẩn bị lệnh, kiểm tra quản trị rủi ro, theo dõi trạng thái khớp lệnh, và ghi lại đầy đủ mọi thay đổi.
Phần việc của con người sẽ tập trung vào thiết kế quy tắc, ranh giới rủi ro và xử lý ngoại lệ.
Tự động hóa không nhất thiết đồng nghĩa với việc không có sự tham gia của con người. Chỉ cần chuẩn hóa ngay những khâu tốn nhiều thời gian nhất, dễ bị bỏ sót nhất và dễ bị thay đổi do cảm xúc, bản thân đã có thể nâng cao đáng kể tính nhất quán khi thực thi.
Một hệ thống giao dịch thực sự tốt không nhất thiết phải dự đoán nhiều hơn, mà là cố gắng hết sức để mỗi lần đều thực hiện cùng một bộ quy tắc theo đúng cùng một phương pháp.
#量化交易 #交易系统 #自动交易 #BTC