03 Phương pháp Giao dịch Rùa｜Để xu hướng quyết định khi nào thoát
RICHARD DENNIS & WILLIAM ECKHARDT
Tư duy cốt lõi
Vào lệnh khi phá vỡ, phân bổ theo biến động, và thoát theo quy tắc. Cho phép nhiều lần thử sai trong giới hạn, nhằm có cơ hội tham gia vào xu hướng kéo dài; cái giá phải trả là trong giai đoạn đi ngang dễ bị tổn thương lặp đi lặp lại, và các lệnh có lời có thể bị “xóa” lại phần lợi nhuận nổi.
Trích đoạn quy tắc cốt lõi của hệ thống gốc 2: Lệnh mua (long)
- Vào lệnh: Phá vỡ giá cao nhất của 55 ngày giao dịch trọn vẹn trước đó trong phiên.
- Cắt lỗ ban đầu: Ở dưới giá vào lệnh 2N; N là thước đo biến động theo ngày được định nghĩa trong hệ thống gốc.
- Thoát theo xu hướng: Khi giá giảm và phá vỡ giá thấp nhất của 20 ngày giao dịch trọn vẹn trước đó trong phiên.
- Cắt lỗ ban đầu và thoát theo xu hướng: cái nào kích hoạt trước thì thực hiện.
Cả 55 ngày và 20 ngày đều không tính ngày hiện tại. Mức đáy 20 ngày được cập nhật theo từng K-line ngày trọn vẹn. Đây chỉ là trích đoạn cốt lõi, chưa trình bày đầy đủ quy tắc cộng lệnh (gia tăng), ghép danh mục và quản trị rủi ro.
Giả định ví dụ: Giữ như thế nào, kết thúc ra sao
Trước đó, mức cao nhất 55 ngày là 100, N = 2. Giả sử sau khi phá vỡ có lệnh khớp ở 101, cắt lỗ ban đầu là 97.
Sau khi vào lệnh, lại hoàn thành ít nhất 20 cây K-line ngày; trong giai đoạn đó không kích hoạt thoát. Giả sử giá đã tăng lên 120; khi đó, trong 20 ngày giao dịch trọn vẹn trước đó, mức thấp nhất là 114.
Trong phiên nếu giá phá vỡ 114 thì thực hiện thoát, không chờ tới 97. 114 là mức tham chiếu kích hoạt, không đảm bảo là giá khớp.
Không bán tại 120 không đồng nghĩa tự động là thất bại: cách quản lý vị thế này ngay từ trước đã chấp nhận việc trả lại một phần lợi nhuận nổi.
Cái bẫy dễ vướng nhất
Chỉ sao chép phần vào lệnh khi phá vỡ, không sao chép phần thoát; đổi 55 ngày thành 55 phút rồi tưởng là cùng một phương pháp; mua thêm vài “coin” cùng hướng (altcoin) rồi nghĩ là đã đa dạng hóa; biến việc kiên trì quy tắc thành thử sai vô hạn.
Các động tác chỉnh sửa
Biến động càng lớn thì với cùng ngân sách rủi ro, số lượng tương ứng càng nhỏ; đồng thời kiểm tra tổng rủi ro của các vị thế liên quan. Đặt sẵn điều kiện rà soát khi bị rút lui (drawdown) trước, đạt ngưỡng thì giảm rủi ro theo kế hoạch hoặc tạm dừng. Khi tham số, phí và điều kiện thị trường thay đổi, hãy kiểm tra lại từ đầu.
Chỉ khi chấp nhận chi phí của thử sai và việc hoàn trả lợi nhuận nổi, thì mới nói đến việc nắm giữ xu hướng.
Nguồn: Bản truy cập công khai chính thức của “Original Turtle Trading Rules” (https://tradingblox.com/originalturtles/originalturtlerules.htm) và bản sao PDF của các quy tắc gốc (https://www.kagels-trading.de/wp-content/uploads/2016/09/turtle-trading-rules.pdf). Các ví dụ số và ràng buộc trong huấn luyện là thiết kế sư phạm; việc các tham số gốc có còn hiệu lực trong thị trường crypto hay không cần được kiểm chứng riêng.
Học cùng nhau như thế nào
- Miller Veney: Luyện chọn lọc lệnh mạnh và chờ điểm vào.
- Linda: Luyện phá giả trong biên và thoát ngắn hạn.
- Rùa: Luyện bám theo xu hướng và nắm giữ theo quy tắc.
Ba phương pháp luyện riêng, ghi riêng. Không được vì bắt đầu bị lỗ mà tạm thời đổi lý do thoát cho cùng một lệnh.
Dưới đây là bản “chưng cất” sư phạm từ các phương pháp công khai. Ví dụ số, điều kiện lọc và thời hạn luyện tập là thiết kế sư phạm, không đại diện cho toàn bộ hệ thống hoàn chỉnh hoặc bộ tham số thống nhất của người giao dịch. R là rủi ro dự kiến ban đầu của lệnh này; khoản lỗ thực tế có thể vượt kế hoạch do trượt giá và phí.
RICHARD DENNIS & WILLIAM ECKHARDT
Tư duy cốt lõi
Vào lệnh khi phá vỡ, phân bổ theo biến động, và thoát theo quy tắc. Cho phép nhiều lần thử sai trong giới hạn, nhằm có cơ hội tham gia vào xu hướng kéo dài; cái giá phải trả là trong giai đoạn đi ngang dễ bị tổn thương lặp đi lặp lại, và các lệnh có lời có thể bị “xóa” lại phần lợi nhuận nổi.
Trích đoạn quy tắc cốt lõi của hệ thống gốc 2: Lệnh mua (long)
- Vào lệnh: Phá vỡ giá cao nhất của 55 ngày giao dịch trọn vẹn trước đó trong phiên.
- Cắt lỗ ban đầu: Ở dưới giá vào lệnh 2N; N là thước đo biến động theo ngày được định nghĩa trong hệ thống gốc.
- Thoát theo xu hướng: Khi giá giảm và phá vỡ giá thấp nhất của 20 ngày giao dịch trọn vẹn trước đó trong phiên.
- Cắt lỗ ban đầu và thoát theo xu hướng: cái nào kích hoạt trước thì thực hiện.
Cả 55 ngày và 20 ngày đều không tính ngày hiện tại. Mức đáy 20 ngày được cập nhật theo từng K-line ngày trọn vẹn. Đây chỉ là trích đoạn cốt lõi, chưa trình bày đầy đủ quy tắc cộng lệnh (gia tăng), ghép danh mục và quản trị rủi ro.
Giả định ví dụ: Giữ như thế nào, kết thúc ra sao
Trước đó, mức cao nhất 55 ngày là 100, N = 2. Giả sử sau khi phá vỡ có lệnh khớp ở 101, cắt lỗ ban đầu là 97.
Sau khi vào lệnh, lại hoàn thành ít nhất 20 cây K-line ngày; trong giai đoạn đó không kích hoạt thoát. Giả sử giá đã tăng lên 120; khi đó, trong 20 ngày giao dịch trọn vẹn trước đó, mức thấp nhất là 114.
Trong phiên nếu giá phá vỡ 114 thì thực hiện thoát, không chờ tới 97. 114 là mức tham chiếu kích hoạt, không đảm bảo là giá khớp.
Không bán tại 120 không đồng nghĩa tự động là thất bại: cách quản lý vị thế này ngay từ trước đã chấp nhận việc trả lại một phần lợi nhuận nổi.
Cái bẫy dễ vướng nhất
Chỉ sao chép phần vào lệnh khi phá vỡ, không sao chép phần thoát; đổi 55 ngày thành 55 phút rồi tưởng là cùng một phương pháp; mua thêm vài “coin” cùng hướng (altcoin) rồi nghĩ là đã đa dạng hóa; biến việc kiên trì quy tắc thành thử sai vô hạn.
Các động tác chỉnh sửa
Biến động càng lớn thì với cùng ngân sách rủi ro, số lượng tương ứng càng nhỏ; đồng thời kiểm tra tổng rủi ro của các vị thế liên quan. Đặt sẵn điều kiện rà soát khi bị rút lui (drawdown) trước, đạt ngưỡng thì giảm rủi ro theo kế hoạch hoặc tạm dừng. Khi tham số, phí và điều kiện thị trường thay đổi, hãy kiểm tra lại từ đầu.
Chỉ khi chấp nhận chi phí của thử sai và việc hoàn trả lợi nhuận nổi, thì mới nói đến việc nắm giữ xu hướng.
Nguồn: Bản truy cập công khai chính thức của “Original Turtle Trading Rules” (https://tradingblox.com/originalturtles/originalturtlerules.htm) và bản sao PDF của các quy tắc gốc (https://www.kagels-trading.de/wp-content/uploads/2016/09/turtle-trading-rules.pdf). Các ví dụ số và ràng buộc trong huấn luyện là thiết kế sư phạm; việc các tham số gốc có còn hiệu lực trong thị trường crypto hay không cần được kiểm chứng riêng.
Học cùng nhau như thế nào
- Miller Veney: Luyện chọn lọc lệnh mạnh và chờ điểm vào.
- Linda: Luyện phá giả trong biên và thoát ngắn hạn.
- Rùa: Luyện bám theo xu hướng và nắm giữ theo quy tắc.
Ba phương pháp luyện riêng, ghi riêng. Không được vì bắt đầu bị lỗ mà tạm thời đổi lý do thoát cho cùng một lệnh.
Dưới đây là bản “chưng cất” sư phạm từ các phương pháp công khai. Ví dụ số, điều kiện lọc và thời hạn luyện tập là thiết kế sư phạm, không đại diện cho toàn bộ hệ thống hoàn chỉnh hoặc bộ tham số thống nhất của người giao dịch. R là rủi ro dự kiến ban đầu của lệnh này; khoản lỗ thực tế có thể vượt kế hoạch do trượt giá và phí.
