Theo CNBC, giao dịch quyền chọn lớn nhất trên Chỉ số VIX của Cboe vào thứ Ba là một thương vụ mua bất thường trị giá 6 triệu USD đối với các put thâm sâu trong tiền (deep in-the-money) có thể là một canh cược liên quan đến lãi suất trước quyết định của Cục Dự trữ Liên bang vào thứ Tư. Khoảng 10 giờ sáng theo giờ Chicago, một nhà giao dịch đã mua 563 put VIX giá thực hiện 110 đáo hạn ngày 21/10 với giá 5,1 triệu USD và 1,2 triệu USD đối với các put giá thực hiện 130 đáo hạn ngày 18/11, trong khi VIX kết thúc phiên ở mức 17,2.

Các quyền chọn bán (put) giá thực hiện 110 có giá 91 USD mỗi quyền và các quyền chọn bán giá thực hiện 130 có giá 110 USD mỗi quyền, khiến điểm hòa vốn của giao dịch ở vào khoảng hơn 19 USD. Noel Smith, nhà sáng lập và giám đốc đầu tư (CIO) của Convex Asset Management, cho biết vị thế này có thể là một phần của chiến lược phòng hộ rộng hơn, bao gồm bán khống call và hợp đồng tương lai (futures). Brent Kochuba của SpotGamma nói rằng giao dịch có thể nhằm khai thác chênh lệch giữa quyền chọn VIX và hợp đồng tương lai.