Hình trên là tín hiệu giao dịch khung 15 phút gần đây của BTC/ETH.
Mình muốn chia sẻ một chút: quan sát hình ở trên và rất nhiều biểu đồ trong kênh, có thể thấy tín hiệu của mình chắc chắn xuất hiện ở gần một vài “điểm cực” (nôm na là bắt đáy/chốt đỉnh ở phía bên phải), nên việc đặt stop loss chỉ cần đặt cách đỉnh/đáy gần nhất của nến phát tín hiệu là được. Đừng hoàn toàn tham khảo giá vào lệnh được gợi ý trong nhóm.
Giả sử bạn muốn mở một lệnh LONG ETH, đáy trước là 2400, thì stop loss bạn đặt ở 2395-2398.
Giả sử bạn muốn mở một lệnh SHORT ETH, đỉnh trước là 2400, thì stop loss bạn đặt ở 2402-2405.
Đại khái là như vậy: đừng vì sợ bị stop loss mà nới rộng stop loss, hãy kết hợp thuật toán xác định vị thế theo mức lỗ để tính khối lượng.
Thuật toán xác định vị thế theo mức lỗ: giả sử bạn muốn mở một lệnh SHORT ETH.
1. Xác nhận rủi ro cho mỗi lệnh của bạn (R), tức là bạn dự định lỗ bao nhiêu cho lệnh này. Lấy ví dụ 100U.
2. Xác nhận giá vào lệnh và giá stop loss. Ví dụ giá vào là 2390, giá stop loss là 2400.
3. Tính “khoảng cách stop loss” = giá trị tuyệt đối của (giá vào - giá stop loss), tức là 2390 - 2400 = -10, lấy giá trị tuyệt đối là 10.
4. Tính vị thế: khối lượng = rủi ro mỗi lệnh / khoảng cách stop loss. Tức là 100/10 = 10 (ETH).
5. Thiết lập chế độ giao dịch thành lệnh giới hạn (limit): đặt lệnh vào giá 2390, điền số lượng 10 ETH, đặt stop loss ở 2400. Trên giao diện sẽ hiển thị dự kiến lỗ của lệnh này là 100U, sau đó đặt lệnh.
Tiếp theo là quản lý kỳ vọng: giả sử không khớp lệnh được trong N cây nến thì hủy lệnh. Mình thường là không khớp được trong 9 cây nến thì hủy. Với tín hiệu khung 15 phút, tức là 135 phút. Bất kỳ chu kỳ nào, bạn cũng có thể áp dụng logic hủy lệnh tương tự.
Sau đó là quản lý vị thế: giả sử lệnh này thành công và bạn vào đúng. Theo phương án tỷ lệ lời/lỗ, khi đạt một mục tiêu lợi nhuận floating nhất định, cần kéo về hòa vốn và giảm bớt khối lượng. Mình thường: floating 0.7R (70U) thì kéo về hòa vốn; floating 1.5R (150U) thì giảm nửa vị thế.
Cuối cùng: không ai có thể dự đoán được cây nến kế tiếp sẽ tăng hay giảm. Việc giao dịch có kiếm lợi nhuận bền lâu hay không phụ thuộc vào việc bạn có thể thực hiện ổn định lâu dài một hệ thống giao dịch có kỳ vọng dương hay không.
Mình muốn chia sẻ một chút: quan sát hình ở trên và rất nhiều biểu đồ trong kênh, có thể thấy tín hiệu của mình chắc chắn xuất hiện ở gần một vài “điểm cực” (nôm na là bắt đáy/chốt đỉnh ở phía bên phải), nên việc đặt stop loss chỉ cần đặt cách đỉnh/đáy gần nhất của nến phát tín hiệu là được. Đừng hoàn toàn tham khảo giá vào lệnh được gợi ý trong nhóm.
Giả sử bạn muốn mở một lệnh LONG ETH, đáy trước là 2400, thì stop loss bạn đặt ở 2395-2398.
Giả sử bạn muốn mở một lệnh SHORT ETH, đỉnh trước là 2400, thì stop loss bạn đặt ở 2402-2405.
Đại khái là như vậy: đừng vì sợ bị stop loss mà nới rộng stop loss, hãy kết hợp thuật toán xác định vị thế theo mức lỗ để tính khối lượng.
Thuật toán xác định vị thế theo mức lỗ: giả sử bạn muốn mở một lệnh SHORT ETH.
1. Xác nhận rủi ro cho mỗi lệnh của bạn (R), tức là bạn dự định lỗ bao nhiêu cho lệnh này. Lấy ví dụ 100U.
2. Xác nhận giá vào lệnh và giá stop loss. Ví dụ giá vào là 2390, giá stop loss là 2400.
3. Tính “khoảng cách stop loss” = giá trị tuyệt đối của (giá vào - giá stop loss), tức là 2390 - 2400 = -10, lấy giá trị tuyệt đối là 10.
4. Tính vị thế: khối lượng = rủi ro mỗi lệnh / khoảng cách stop loss. Tức là 100/10 = 10 (ETH).
5. Thiết lập chế độ giao dịch thành lệnh giới hạn (limit): đặt lệnh vào giá 2390, điền số lượng 10 ETH, đặt stop loss ở 2400. Trên giao diện sẽ hiển thị dự kiến lỗ của lệnh này là 100U, sau đó đặt lệnh.
Tiếp theo là quản lý kỳ vọng: giả sử không khớp lệnh được trong N cây nến thì hủy lệnh. Mình thường là không khớp được trong 9 cây nến thì hủy. Với tín hiệu khung 15 phút, tức là 135 phút. Bất kỳ chu kỳ nào, bạn cũng có thể áp dụng logic hủy lệnh tương tự.
Sau đó là quản lý vị thế: giả sử lệnh này thành công và bạn vào đúng. Theo phương án tỷ lệ lời/lỗ, khi đạt một mục tiêu lợi nhuận floating nhất định, cần kéo về hòa vốn và giảm bớt khối lượng. Mình thường: floating 0.7R (70U) thì kéo về hòa vốn; floating 1.5R (150U) thì giảm nửa vị thế.
Cuối cùng: không ai có thể dự đoán được cây nến kế tiếp sẽ tăng hay giảm. Việc giao dịch có kiếm lợi nhuận bền lâu hay không phụ thuộc vào việc bạn có thể thực hiện ổn định lâu dài một hệ thống giao dịch có kỳ vọng dương hay không.
