Trước khi giao dịch hãy xác định mức lỗ tối đa có thể chịu được, rồi suy ngược để tính quy mô vị thế. Rủi ro cho mỗi lệnh có thể đặt ở một tỷ lệ nhỏ so với tổng vốn, và tính số lượng dựa trên khoảng cách giữa “giá vào — giá cắt lỗ”: cắt lỗ càng xa thì quy mô vị thế càng phải nhỏ; cắt lỗ càng gần thì vị thế cũng không được lớn đến mức không chịu nổi trượt giá. Đừng vì liên tiếp có lời mà tăng đòn bẩy, cũng đừng sau khi thua lại dồn vốn gấp đôi để gỡ lại. Cốt lõi của quản lý rủi ro không phải là dự đoán đúng mọi lần, mà là khi sai vẫn còn có thể ở lại thị trường.