Khi xây dựng bộ hệ thống định lượng đầu tiên, tôi đã vấp phải ba “cái bẫy”.
Bẫy một: Quá khớp (overfitting)
Backtest đẹp đến mức khó tin, nhưng khi lên sàn thực tế thì lập tức sụp đổ.
Nguyên nhân: Tôi đã tinh chỉnh tham số quá khớp với dữ liệu lịch sử.
Bẫy hai: Bỏ qua phí giao dịch
Trong backtest, mỗi lệnh kiếm được 50 đô. Nhưng khi vào thực chiến, trừ phí xong chỉ còn 15 đô.
Lợi nhuận bị cắt giảm thẳng 70%.
Bẫy ba: Không có logic cắt lỗ
“ Hệ thống định lượng sẽ không làm bừa.”
Cho đến một lần thị trường diễn biến một nhịp khiến tôi mất 20%, tôi mới biết rằng định lượng vẫn có thể cháy tài khoản.
Dòng sản phẩm SYS, là thứ được xây dần lên sau khi tôi đã vấp cả ba bẫy đó.
Không có bẫy thì không có hệ thống.
#TradingView #量化交易 #CryptoTrading
$BTC $XAUT $HYPE
Bẫy một: Quá khớp (overfitting)
Backtest đẹp đến mức khó tin, nhưng khi lên sàn thực tế thì lập tức sụp đổ.
Nguyên nhân: Tôi đã tinh chỉnh tham số quá khớp với dữ liệu lịch sử.
Bẫy hai: Bỏ qua phí giao dịch
Trong backtest, mỗi lệnh kiếm được 50 đô. Nhưng khi vào thực chiến, trừ phí xong chỉ còn 15 đô.
Lợi nhuận bị cắt giảm thẳng 70%.
Bẫy ba: Không có logic cắt lỗ
“ Hệ thống định lượng sẽ không làm bừa.”
Cho đến một lần thị trường diễn biến một nhịp khiến tôi mất 20%, tôi mới biết rằng định lượng vẫn có thể cháy tài khoản.
Dòng sản phẩm SYS, là thứ được xây dần lên sau khi tôi đã vấp cả ba bẫy đó.
Không có bẫy thì không có hệ thống.
#TradingView #量化交易 #CryptoTrading
$BTC $XAUT $HYPE