Trước đây tôi vẫn luôn mặc định khóa kỳ hạn dài sẽ có lợi hơn, còn kỳ hạn ngắn chỉ là giai đoạn chuyển tiếp. Kết quả xem cách bố trí của pool vốn thì kỳ hạn ngắn lại là bên đầu tiên nhận được lợi nhuận “thực” hơn. Có chút bất ngờ. Có lẽ trước kia tôi đã quá đi theo lối suy nghĩ của các giao thức khác. Cách thiết lập này không phải không có cái giá: nhạy cảm của kỳ hạn ngắn cao, và một khi ai đó “chạy trước”, giá sẽ rung lắc dữ dội. @TermMax dám sắp xếp như vậy, hoặc là đã tính kỹ áp lực, hoặc là cược một ván. Tôi nghiêng về việc họ đã tính toán, vì trong code có vài giá trị biên được chốt khá chặt.
Phần phí giao dịch cuối cùng cũng không còn bị che giấu nữa. Tôi đã lật qua không ít giao diện; chỉ đến trước giây bạn bấm xác nhận thì con số thật mới bật ra—cảm giác đó quá tệ. Ít nhất thì họ đã công khai chi phí trên “bàn cân”, nên tôi đánh giá nhanh được cũng khá nhanh. Tuy nhiên, giá trị mặc định của trượt giá (slippage) vẫn hơi “thoáng”. Tự chỉnh lại thủ công thì ổn hơn. Đừng lười biếng, không thì nạp số tiền lớn dễ bị thiệt.
Muốn nói rằng mô hình đã chạy ổn định thì tôi thấy còn sớm. Vừa mới điều chỉnh tham số một vòng, trong cộng đồng có người dùng dữ liệu cũ để tranh cãi nhịp độ chia thưởng—chuyện đó không công bằng. Đợi lần quyết toán tiếp theo chính thức rơi xuống, rồi quay lại nhìn cũng chưa muộn. Hiện tại tôi chỉ tập trung vào một chỉ số: sự thay đổi độ sâu của pool ngắn hạn. Nếu nó chịu đựng được biến động cuối tuần, thì mới tính là có ý nghĩa. Nếu không gồng nổi, thì những điều ở phía trước đều chỉ là lời nói suông. $NVDAB
Còn một chút nữa: trong tài liệu không có nhét khung “template vạn năng” một cách cứng nhắc—điều này khá hiếm. Có dự án thậm chí muốn biến mọi khái niệm thành một thứ kinh thư, cuối cùng chẳng nói được gì. Họ viết theo hướng kiềm chế, ngược lại làm tôi muốn lật lại thêm một lần. Cái “kiềm chế” trong tài liệu kỹ thuật lại là một điểm cộng; nhưng nếu đặt vào marketing thì có thể thiệt. Tuy vậy, tôi không quan tâm marketing.
Để lại một câu hỏi vậy. Nếu kỳ hạn ngắn cứ luôn mạnh, liệu nó có hút cạn kỳ hạn dài không? Tôi phải nghĩ thêm. Chưa vội kết luận. #termmax @TermMaxxx
Phần phí giao dịch cuối cùng cũng không còn bị che giấu nữa. Tôi đã lật qua không ít giao diện; chỉ đến trước giây bạn bấm xác nhận thì con số thật mới bật ra—cảm giác đó quá tệ. Ít nhất thì họ đã công khai chi phí trên “bàn cân”, nên tôi đánh giá nhanh được cũng khá nhanh. Tuy nhiên, giá trị mặc định của trượt giá (slippage) vẫn hơi “thoáng”. Tự chỉnh lại thủ công thì ổn hơn. Đừng lười biếng, không thì nạp số tiền lớn dễ bị thiệt.
Muốn nói rằng mô hình đã chạy ổn định thì tôi thấy còn sớm. Vừa mới điều chỉnh tham số một vòng, trong cộng đồng có người dùng dữ liệu cũ để tranh cãi nhịp độ chia thưởng—chuyện đó không công bằng. Đợi lần quyết toán tiếp theo chính thức rơi xuống, rồi quay lại nhìn cũng chưa muộn. Hiện tại tôi chỉ tập trung vào một chỉ số: sự thay đổi độ sâu của pool ngắn hạn. Nếu nó chịu đựng được biến động cuối tuần, thì mới tính là có ý nghĩa. Nếu không gồng nổi, thì những điều ở phía trước đều chỉ là lời nói suông. $NVDAB
Còn một chút nữa: trong tài liệu không có nhét khung “template vạn năng” một cách cứng nhắc—điều này khá hiếm. Có dự án thậm chí muốn biến mọi khái niệm thành một thứ kinh thư, cuối cùng chẳng nói được gì. Họ viết theo hướng kiềm chế, ngược lại làm tôi muốn lật lại thêm một lần. Cái “kiềm chế” trong tài liệu kỹ thuật lại là một điểm cộng; nhưng nếu đặt vào marketing thì có thể thiệt. Tuy vậy, tôi không quan tâm marketing.
Để lại một câu hỏi vậy. Nếu kỳ hạn ngắn cứ luôn mạnh, liệu nó có hút cạn kỳ hạn dài không? Tôi phải nghĩ thêm. Chưa vội kết luận. #termmax @TermMaxxx