Ai đó thực sự biết slippage trong bStocks đến từ đâu không?

Tôi đã tìm hiểu về vấn đề này và sẵn sàng chia sẻ nghiên cứu của riêng mình.
Thoạt nhìn, bạn sẽ thấy con số $660.00 trên màn hình, bấm “Mua” và kỳ vọng nhận được bStock$ đúng với mức giá đó.
Nhưng khi lệnh được khớp, giá có thể lại khác đi.
Tại sao?

Giả sử trong sổ lệnh hiện tại đang có bStocks $MSFTB .

10 MSFTB — $660.00
15 MSFTB — $660.20
15 MSFTB — $660.50

Tôi muốn mua 40 MSFTB.

10 lệnh đầu tiên tôi sẽ nhận ở mức $660.00, 15 lệnh tiếp theo — ở $660.20, và 15 lệnh cuối — đã ở $660.50.

Kết quả là giá mua trung bình của tôi sẽ cao hơn so với $660.00 mà tôi đã thấy ban đầu.

Đó chính là slippage.

Tức là slippage không xảy ra vì hệ thống thực hiện lệnh sai.
Nguyên nhân là vì chỉ có thể không đủ khối lượng ở đúng mức giá mà bạn cần.
Tôi đã rút ra một kết luận quan trọng cho bản thân:
Khi làm việc với bStocks, không đủ chỉ nhìn vào biểu đồ.

Bạn cũng nên xem điều gì đang diễn ra trong sổ lệnh và có bao nhiêu lệnh thực sự đứng gần với giá hiện tại.
Bởi vì giá trên màn hình chỉ là một chỉ báo.
Còn việc khớp lệnh thực tế phụ thuộc vào những lệnh nào đang sẵn có tại thời điểm lệnh của bạn đến được với thị trường.

#bStocksCIS @BinanceCIS