Ngày 24: Sự thật về giao dịch tự động EA——3 điều “luật sắt” tôi rút ra sau 3 năm dùng EA
Từ năm ngoái bắt đầu dùng EA để giao dịch forex ngắn hạn, từ lỗ đến ổn định, đã vấp ba cái bẫy. Hôm nay tôi chia sẻ những trải nghiệm thực chiến.
【Luật sắt 1】 Backtest không giống như giao dịch thực
EA backtest cho thấy lợi nhuận/annualized 30%, nhưng khi vào thực tế chỉ còn 10%. Tại sao?
Trượt giá và chênh lệch (spread) là chi phí thường bị bỏ qua nhất. Tôi dùng Exness, spread 0.8-1.2. Mỗi lần vào lệnh thực tế lỗ nhiều hơn backtest khoảng 0.3-0.5 pip. Sau một năm, phần chi phí này đã “ăn” gần một nửa lợi nhuận.
Bài học: Khi backtest, cần cộng thêm 1.5 pip trượt giá thì mới gần với hiệu suất thực tế.
【Luật sắt 2】 Đừng để EA chạy vào ngày Non-Farm
Lần đầu tôi mắc ngu: cài EA bật trước giờ công bố dữ liệu Non-Farm 2 tiếng, kết quả giá dao động ngay lập tức 50 điểm. EA bị kích hoạt liên tục, chạm dừng lỗ liên tiếp và lỗ 300 USD.
Giờ tôi đặt quy tắc bắt buộc: trước giờ mở cửa phiên Mỹ 1 tiếng, tắt toàn bộ EA, chờ biến động lắng xuống rồi mới bật lại.
【Luật sắt 3】 Thiết lập đường dừng lỗ theo ngày
EA không biết nghĩ, nhưng nó sẽ không tự dừng. Có một ngày lỗ liên tiếp 5 lệnh, tài khoản bị rút (drawdown) 8%. Nếu không đặt giới hạn dừng lỗ, có thể sẽ tiếp tục lỗ mãi.
Tôi thiết lập trên Exness: khi lỗ trong ngày đạt 2% tài khoản thì EA tự tắt và thông báo.
【So sánh Forex + thị trường coin】
EA phù hợp hơn với chiến lược đi ngang (như Grid, Martingale) ở thị trường forex; còn hợp đồng coin thì phù hợp hơn với chiến lược xu hướng. Hiện tại forex tôi dùng Grid EA, còn thị trường coin thì tôi tự thực hiện chiến lược theo xu hướng.
Cốt lõi: EA là công cụ, không phải “máy in tiền”. Ba khâu không thể thiếu: lựa chọn, theo dõi và dừng lỗ.
VPS 217 · Nhật ký thực hành đầu tư Ngày 24/30 ngày
Từ năm ngoái bắt đầu dùng EA để giao dịch forex ngắn hạn, từ lỗ đến ổn định, đã vấp ba cái bẫy. Hôm nay tôi chia sẻ những trải nghiệm thực chiến.
【Luật sắt 1】 Backtest không giống như giao dịch thực
EA backtest cho thấy lợi nhuận/annualized 30%, nhưng khi vào thực tế chỉ còn 10%. Tại sao?
Trượt giá và chênh lệch (spread) là chi phí thường bị bỏ qua nhất. Tôi dùng Exness, spread 0.8-1.2. Mỗi lần vào lệnh thực tế lỗ nhiều hơn backtest khoảng 0.3-0.5 pip. Sau một năm, phần chi phí này đã “ăn” gần một nửa lợi nhuận.
Bài học: Khi backtest, cần cộng thêm 1.5 pip trượt giá thì mới gần với hiệu suất thực tế.
【Luật sắt 2】 Đừng để EA chạy vào ngày Non-Farm
Lần đầu tôi mắc ngu: cài EA bật trước giờ công bố dữ liệu Non-Farm 2 tiếng, kết quả giá dao động ngay lập tức 50 điểm. EA bị kích hoạt liên tục, chạm dừng lỗ liên tiếp và lỗ 300 USD.
Giờ tôi đặt quy tắc bắt buộc: trước giờ mở cửa phiên Mỹ 1 tiếng, tắt toàn bộ EA, chờ biến động lắng xuống rồi mới bật lại.
【Luật sắt 3】 Thiết lập đường dừng lỗ theo ngày
EA không biết nghĩ, nhưng nó sẽ không tự dừng. Có một ngày lỗ liên tiếp 5 lệnh, tài khoản bị rút (drawdown) 8%. Nếu không đặt giới hạn dừng lỗ, có thể sẽ tiếp tục lỗ mãi.
Tôi thiết lập trên Exness: khi lỗ trong ngày đạt 2% tài khoản thì EA tự tắt và thông báo.
【So sánh Forex + thị trường coin】
EA phù hợp hơn với chiến lược đi ngang (như Grid, Martingale) ở thị trường forex; còn hợp đồng coin thì phù hợp hơn với chiến lược xu hướng. Hiện tại forex tôi dùng Grid EA, còn thị trường coin thì tôi tự thực hiện chiến lược theo xu hướng.
Cốt lõi: EA là công cụ, không phải “máy in tiền”. Ba khâu không thể thiếu: lựa chọn, theo dõi và dừng lỗ.
VPS 217 · Nhật ký thực hành đầu tư Ngày 24/30 ngày