Không khí trên thị trường quyền chọn có phần hơi tế nhị.
Trong ngắn hạn, nhóm nhà giao dịch đó rõ ràng đã thả lỏng hơn; độ lệch (skew) của 25 Delta ở chu kỳ 1 đã rơi xuống khoảng 7%, nỗi hoảng sợ rút lui rất nhanh.
Nhưng nếu bạn nhìn xa hơn, thì hoàn toàn là một câu chuyện khác.
Độ lệch trong dài hơn vẫn mắc kẹt ở mức 10% đến 12%, nhu cầu bảo vệ cho phía giảm vẫn chẳng hề thu hẹp.
Khối lượng quyền chọn mua chưa tất toán vào khoảng 15 tỷ USD, vượt qua quyền chọn bán tới 10 tỷ, tiền thực sự đang được gom theo hướng quyền chọn mua.
Điều thú vị là, lượng mua lớn lại tập trung quanh một mức giá thực hiện (strike) then chốt, như thể mọi người cùng đặt cược vào một kịch bản cụ thể nào đó.
Trong ngắn hạn, nhóm nhà giao dịch đó rõ ràng đã thả lỏng hơn; độ lệch (skew) của 25 Delta ở chu kỳ 1 đã rơi xuống khoảng 7%, nỗi hoảng sợ rút lui rất nhanh.
Nhưng nếu bạn nhìn xa hơn, thì hoàn toàn là một câu chuyện khác.
Độ lệch trong dài hơn vẫn mắc kẹt ở mức 10% đến 12%, nhu cầu bảo vệ cho phía giảm vẫn chẳng hề thu hẹp.
Khối lượng quyền chọn mua chưa tất toán vào khoảng 15 tỷ USD, vượt qua quyền chọn bán tới 10 tỷ, tiền thực sự đang được gom theo hướng quyền chọn mua.
Điều thú vị là, lượng mua lớn lại tập trung quanh một mức giá thực hiện (strike) then chốt, như thể mọi người cùng đặt cược vào một kịch bản cụ thể nào đó.