Thị trường không hề thiếu những huyền thoại làm giàu nhanh trong ngắn hạn. Nhưng sống lâu dài trong thị trường mới là điều khó nhất.
Chia sẻ vài điều tôi đúc kết được trên hành trình giao dịch định lượng:
1. Đừng theo đuổi việc lúc nào cũng nắm giữ vị thế.
Nhiều người nhầm rằng giao dịch nghĩa là lúc nào cũng phải mở lệnh liên tục. Trong khi đó, nếu cố lao vào những giai đoạn thị trường không có biến động, tỷ lệ lãi/lỗ không đủ hấp dẫn, thì chỉ làm hao mòn vốn không ngừng. Cơ hội là thứ phải đợi, không phải thứ tạo ra bằng cách thao tác liên tục.
2. Thị trường đi ngang/dao động mạnh nhất là phép thử cho sự vững vàng.
Những phiên giảm chậm rãi, lình xình biên độ hẹp thường dễ mài mòn sự kiên nhẫn; không ít người không chịu nổi sẽ rời khỏi vị thế khi bị quét rũ bỏ quá sớm. Xu hướng không phải lúc nào cũng xuất hiện. Giữ vững được trước sự bình lặng, bạn mới có thể chớp lấy đúng “cửa sổ” của một nhịp biến động bất ngờ.
3. Chênh lệch cốt lõi giữa giao dịch thủ công và giao dịch theo chương trình.
Con người bị chi phối bởi sợ hãi và tham lam: sụt giảm thì hoảng loạn cắt lỗ, tăng lên thì tham muốn không dừng lại để chốt lời. Còn giao dịch định lượng chỉ kiên thủ các quy tắc đã định sẵn: đến mức giá thì kích hoạt tín hiệu, không bị cảm xúc của thị trường làm dao động.
4. Quản lý vị thế luôn quan trọng hơn việc đoán hướng đi.
Đừng dồn một lần toàn bộ vốn vào cược hướng trong một kịch bản. Hãy xây dựng vị thế theo từng nấc (chia nhiều lần), tăng giảm theo từng lớp, chừa khoảng dung sai. Chỉ một lần điều chỉnh cực đoan cũng đủ phá hủy tài khoản đang “cược hướng” với quy mô nặng.
5. Không cần phải ngưỡng mộ lợi nhuận bùng nổ trong ngắn hạn.
Một đêm nhân đôi nghe thật hấp dẫn, nhưng phần lớn khó duy trì. Đường cong vốn ổn định, nhờ vô số lần cộng dồn lãi gộp từ các nhịp nhỏ, những khoản tăng giảm lớn rồi sớm muộn cũng sẽ phải trả lại cho thị trường.
6. Điểm đến của giao dịch chính là quản trị rủi ro (risk control).
Bắt được xu hướng chỉ là năng lực; kiểm soát được mức sụt giảm (drawdown) mới là cốt lõi để sống sót. Thị trường luôn còn đó. Giữ được vốn, bạn mới có tư cách tiếp tục kiên nhẫn chờ cơ hội của vòng tiếp theo.
Đến cuối cùng, điều được so găng không phải là ai kiếm lời nhiều hơn trong ngắn hạn, mà là ai có thể ở lại trên “bàn chơi” trong thời gian dài.
#BTC
Chia sẻ vài điều tôi đúc kết được trên hành trình giao dịch định lượng:
1. Đừng theo đuổi việc lúc nào cũng nắm giữ vị thế.
Nhiều người nhầm rằng giao dịch nghĩa là lúc nào cũng phải mở lệnh liên tục. Trong khi đó, nếu cố lao vào những giai đoạn thị trường không có biến động, tỷ lệ lãi/lỗ không đủ hấp dẫn, thì chỉ làm hao mòn vốn không ngừng. Cơ hội là thứ phải đợi, không phải thứ tạo ra bằng cách thao tác liên tục.
2. Thị trường đi ngang/dao động mạnh nhất là phép thử cho sự vững vàng.
Những phiên giảm chậm rãi, lình xình biên độ hẹp thường dễ mài mòn sự kiên nhẫn; không ít người không chịu nổi sẽ rời khỏi vị thế khi bị quét rũ bỏ quá sớm. Xu hướng không phải lúc nào cũng xuất hiện. Giữ vững được trước sự bình lặng, bạn mới có thể chớp lấy đúng “cửa sổ” của một nhịp biến động bất ngờ.
3. Chênh lệch cốt lõi giữa giao dịch thủ công và giao dịch theo chương trình.
Con người bị chi phối bởi sợ hãi và tham lam: sụt giảm thì hoảng loạn cắt lỗ, tăng lên thì tham muốn không dừng lại để chốt lời. Còn giao dịch định lượng chỉ kiên thủ các quy tắc đã định sẵn: đến mức giá thì kích hoạt tín hiệu, không bị cảm xúc của thị trường làm dao động.
4. Quản lý vị thế luôn quan trọng hơn việc đoán hướng đi.
Đừng dồn một lần toàn bộ vốn vào cược hướng trong một kịch bản. Hãy xây dựng vị thế theo từng nấc (chia nhiều lần), tăng giảm theo từng lớp, chừa khoảng dung sai. Chỉ một lần điều chỉnh cực đoan cũng đủ phá hủy tài khoản đang “cược hướng” với quy mô nặng.
5. Không cần phải ngưỡng mộ lợi nhuận bùng nổ trong ngắn hạn.
Một đêm nhân đôi nghe thật hấp dẫn, nhưng phần lớn khó duy trì. Đường cong vốn ổn định, nhờ vô số lần cộng dồn lãi gộp từ các nhịp nhỏ, những khoản tăng giảm lớn rồi sớm muộn cũng sẽ phải trả lại cho thị trường.
6. Điểm đến của giao dịch chính là quản trị rủi ro (risk control).
Bắt được xu hướng chỉ là năng lực; kiểm soát được mức sụt giảm (drawdown) mới là cốt lõi để sống sót. Thị trường luôn còn đó. Giữ được vốn, bạn mới có tư cách tiếp tục kiên nhẫn chờ cơ hội của vòng tiếp theo.
Đến cuối cùng, điều được so găng không phải là ai kiếm lời nhiều hơn trong ngắn hạn, mà là ai có thể ở lại trên “bàn chơi” trong thời gian dài.
#BTC