Giao dịch tiền điện tử theo thuật toán và tự động là một lĩnh vực giao thoa giữa toán học, khoa học máy tính, phân tích thị trường kỹ thuật và cấu trúc của từng loại tiền điện tử.

Giống như bất kỳ ngành khoa học nào, một nửa chính thức, một nửa thực nghiệm, nó đòi hỏi một lượng trực giác và suy ngẫm lành mạnh, cũng như các kỹ thuật chứng minh và xác nhận thông qua đối đầu với thị trường.

Tuy nhiên, thị trường không phát triển mà không có những hạn chế: hầu hết các nền tảng giao dịch đều tính phí cho mỗi giao dịch và bất kỳ thuật toán giao dịch nào cũng phải cân nhắc đến những khoản phí này khi tính toán hiệu suất để đảm bảo rằng tổng các khoản phí này không cản trở tiến trình của thuật toán hiệu suất.

Có 2 phương pháp để xác thực thuật toán giao dịch tự động: kiểm tra ngược và thực hiện trực tiếp trên sàn giao dịch như Binance.

Kiểm thử ngược là phương pháp chung để xem một chiến lược hoặc mô hình sẽ hoạt động tốt như thế nào sau khi xảy ra sự kiện. Kiểm thử ngược đánh giá tính khả thi của một chiến lược giao dịch bằng cách khám phá cách nó sẽ diễn ra bằng cách sử dụng dữ liệu lịch sử. Lý thuyết cơ bản là bất kỳ chiến lược nào hoạt động tốt trong quá khứ đều có khả năng hoạt động tốt trong tương lai và ngược lại, bất kỳ chiến lược nào hoạt động kém trong quá khứ đều có khả năng hoạt động kém trong tương lai. Rõ ràng, các điều kiện kích hoạt mua hoặc bán tại thời điểm t, trong kiểm thử ngược, chỉ xem xét dữ liệu trước t, nghĩa là dữ liệu đã có sẵn, như thể thuật toán đã được chạy trong điều kiện thị trường thực tế. Kiểm thử ngược của tôi được xây dựng bằng cách sử dụng 4 năm dữ liệu lịch sử được tái tạo. Nó cung cấp một khoảng thời gian có liên quan phản ánh nhiều điều kiện thị trường khác nhau để kiểm thử ngược các chiến lược giao dịch trong ngày.

Thuật toán giao dịch được xây dựng từ một hoặc nhiều chỉ báo thị trường trên một khung thời gian được xác định rõ ràng. Một trở ngại lớn đối với việc lựa chọn các khung thời gian nhỏ, 1H, 2H và 4H, là tác động của phí đối với tần suất giao dịch (doanh thu) vượt quá 1 giao dịch mỗi ngày hoặc hơn: tiến trình của một thuật toán được cân nhắc kỹ lưỡng có thể bị xóa sổ bởi tổng các khoản phí nếu tần suất giao dịch quá cao.

Một cuộc cách mạng trong việc xác định thuật toán giao dịch đang diễn ra, vì một số nền tảng, bao gồm Binance, cung cấp giao dịch Bitcoin miễn phí: vì giao dịch tần suất cao hiện đã khả thi trong thế giới tiền điện tử.

Tôi đã tập trung toàn bộ nỗ lực và nghiên cứu của mình vào việc xác định các chiến lược giao dịch Bitcoin tần suất cao trong khung thời gian từ 1H đến 4H.

Sau nhiều tháng nghiên cứu chuyên sâu, quá trình biến đổi trong nghiên cứu của tôi đã được đền đáp bằng sự ra đời của các chiến lược giao dịch tự động có hiệu suất cao, rủi ro thấp trên BTC.

Tôi đã cố gắng đặt mình vào một mô hình nghiên cứu khác với các chiến lược theo xu hướng. Thật vậy, theo xu hướng phù hợp hơn với các thang thời gian cho phép phát triển các xu hướng tương đối rõ ràng, tức là các thang thời gian cao hơn, bao gồm 8H và 12H, cũng như thang ngày, 3 ngày và tuần.

Không dễ để thoát khỏi thói quen suy nghĩ và phản xạ phương pháp luận đã được thiết lập tốt. Nhưng một trong những trục chính của nghiên cứu là sự sáng tạo và thích ứng với các phong cách thị trường mới.

Một mô hình nghiên cứu mới đã xuất hiện thông qua công sức bỏ ra: các chiến lược giao dịch tần suất cao trên BTC với mức phí 0, không còn khai thác xu hướng BTC nữa mà khai thác tính biến động của nó, dù là tăng hay giảm, và chỉ ở mức Long.

Tôi đã thành công trong việc thiết kế các thuật toán tần suất cao không còn phụ thuộc vào hướng đi của Bitcoin mà chỉ phụ thuộc vào các biến động ngắn hạn gần như hỗn loạn của nó. Các chiến lược không phụ thuộc vào xu hướng đã xuất hiện.

Điều khiến đây trở thành một cuộc cách mạng là các chiến lược này có xu hướng loại bỏ nhịp điệu tự nhiên của các chu kỳ tăng và giảm xen kẽ, thay thế chúng bằng nhịp điệu xen kẽ của các đợt tăng rõ rệt và các đợt tăng ít rõ rệt hơn trong các giai đoạn biến động rất thấp của Bitcoin.

Kết quả thật ấn tượng: biểu đồ kiểm tra ngược của các chiến lược mới của tôi không còn phản ánh sự xen kẽ giữa chu kỳ tăng và giảm cổ điển nữa: trong thị trường giá xuống, thuật toán đạt được lợi nhuận tương đương với thị trường giá lên, với điều kiện Bitcoin duy trì mức biến động cục bộ đủ cao.

Những kết quả này đòi hỏi phải có sự thay đổi căn bản trong cách chúng ta suy nghĩ về giao dịch và tiếp cận các chỉ số thị trường.

Ví dụ, chiến lược PHI φ, ở đây là kiểm tra ngược theo thang logarit, áp dụng mức phí 0 từ năm 2018 đến nay để đo lường kết quả của chiến lược này, có các đặc điểm mà chúng tôi đã đề cập trước đó:

1. Giao dịch tần suất cao trên BTC 0 phí: trung bình 3,21 giao dịch mỗi ngày

2. Chỉ dài

3. Sự tiến triển không phụ thuộc vào xu hướng của BTC: thị trường tăng giá và giảm giá bị "xóa bỏ" bởi kết quả của chiến lược.

Rủi ro, được đo bằng mức giảm tối đa - mức giảm là mức giảm từ đỉnh xuống đáy trong một khoảng thời gian cụ thể đối với một khoản đầu tư, tài khoản giao dịch hoặc quỹ; mức giảm thường được trích dẫn là tỷ lệ phần trăm giữa mức đỉnh và mức đáy tiếp theo - được giảm mạnh ở đây: mức tối đa là -30,10% trong toàn bộ quá trình thực hiện, từ năm 2018 đến nay.

Một kết quả khác của tôi, Chiến lược KHI χ, ngoài 3 tính năng đã đề cập trên Chiến lược PHI φ, có mức giảm tối đa thấp liên tục là -29,24%.

Hơn nữa, chiến lược này phản ánh nguyên tắc không liên quan giữa các chiến lược phí 0 tần suất cao của tôi với xu hướng Bitcoin theo một cách thậm chí còn ngoạn mục hơn: Thị trường tăng giá và giảm giá của Bitcoin thậm chí không còn có thể đọc được chỉ từ tiến trình của thuật toán.

Tôi có thể nói rằng hiện nay chúng ta có thể thoát khỏi những chu kỳ cực kỳ biến động của thị trường Bitcoin, với cuộc cách mạng về mặt khái niệm mà việc chuyển sang giao dịch không mất phí mang lại.

Thời gian, nhịp điệu, quy mô trong giao dịch tự động là những yếu tố quan trọng có thể thay đổi hoàn toàn cách chúng ta hiểu về biến động thị trường.

Khái niệm fractal trong toán học, đặc biệt là trong hình học, cho thấy rằng trong một số cấu trúc nhất định, bất kỳ thang đo nào, dù nhỏ đến đâu, đều đồng dạng (tức là giống hệt về cấu trúc) với các thang đo cao hơn của cùng một cấu trúc đó. Hiện tượng này có thể được quan sát thấy trên thị trường: ở các thang đo nhỏ, các xu hướng vi mô xuất hiện, với cấu trúc giống hệt với các xu hướng của các cấu trúc cao hơn. Tuy nhiên, thời gian tồn tại của chúng ngắn đến mức một thuật toán được cân nhắc kỹ lưỡng có thể nắm bắt chúng về mặt thống kê, thuật toán này biến đổi tập hợp các xu hướng vi mô tăng giá ở thang đo nhỏ này thành một tiến trình có độ dốc tương đối ổn định.

Nói một cách chính xác, những xu hướng nhỏ này không phải là xu hướng, mà là những chuyển động hỗn loạn có cùng hướng. Giao dịch tần suất cao có thể "dự đoán" chúng theo thống kê, không phải ở bất kỳ quy mô nào, mà ở một số quy mô cụ thể và với các công cụ được xác định rõ ràng của riêng nó.

Một cuộc cách mạng đang diễn ra và chúng ta chỉ mới ở giai đoạn đầu của những thay đổi sâu sắc trong giao dịch thuật toán.

Tôi sẽ chia sẻ với bạn trong những bài viết khác về ý nghĩa và sự phát triển của giao dịch tần suất cao, hiện đang trở thành trọng tâm nghiên cứu của tôi.