Bạn muốn kiếm lợi nhuận từ thế giới Defi? Kiểm tra Flash Loans và The Graph kết hợp! Bằng cách sử dụng các công cụ thị trường phi tập trung này, bạn có thể mở ra thế giới kinh doanh chênh lệch giá hình tam giác sinh lợi chỉ bằng vài cú nhấp chuột. Nhưng bắt đầu từ đâu? Tất nhiên là ở đây! Chúng tôi sẽ khám phá chi tiết về chiến lược này và cung cấp cho bạn đủ tài liệu để bạn bắt đầu.
kế hoạch
Sử dụng Biểu đồ để lập chỉ mục dữ liệu thị trường phi tập trung cho mạng chính Ethereum
Xây dựng thuật toán để khám phá và xem xét các cơ hội kinh doanh chênh lệch giá hình tam giác
Xây dựng hợp đồng thông minh với các khoản vay nhanh để thực hiện giao dịch với các cơ hội kinh doanh chênh lệch giá hình tam giác có lợi nhuận.
Điều kiện tiên quyết
Thuật ngữ Web3 (nhóm thanh khoản, DEX, AMM, v.v.)
Uniswaps CFMM (Nhà tạo lập thị trường chức năng không đổi)
kiến thức về đồ thị
Kiến thức về hợp đồng thông minh và các khoản vay flash
Nếu bạn đã nắm chắc những điều kiện tiên quyết trên thì có thể bỏ qua phần tiếp theo. Nếu bạn cần ôn lại nhanh, chúng ta sẽ xem qua một số vấn đề cơ bản trước khi bắt đầu xây dựng thuật toán.
Kinh doanh chênh lệch giá tam giác là gì?
Kinh doanh chênh lệch giá hình tam giác là kết quả của chênh lệch giá, xảy ra khi tỷ giá hối đoái của ba loại tiền tệ không khớp nhau. Về Defi (tài chính phi tập trung), những khác biệt này có thể được tìm thấy giữa ba nhóm thanh khoản (LP) riêng biệt được giữ trên DEX (sàn giao dịch phi tập trung). Chúng tôi sẽ tập trung vào ba DEX riêng biệt, điều này sẽ mở rộng mạng lưới và khả năng của chúng tôi để tìm ra sự khác biệt lớn hơn trên thị trường Defi.
Thị trường chúng tôi sẽ tập trung vào
Uniswap V2, Uniswap V3 và Sushiswap đều là DEX. Chúng giống nhau về nhiều mặt, nhưng về lâu dài, chúng có lợi cho chúng ta vì ba lý do.
Tất cả họ đều là AMM (nhà tạo lập thị trường tự động) có chung CFMM (nhà tạo lập thị trường chức năng không đổi).
Cả hai đều có các mẫu đồ thị con tương tự được lưu trữ trên giao thức The Graphs
Mỗi DEX có một cách nhanh chóng và hiệu quả để thực hiện các khoản vay nhanh.
Chúng tôi đang sử dụng loại CFMM nào?
Hãy cùng đánh giá nhanh Uniswaps CFMM. Theo sách trắng của Uniswap, công thức sau sẽ tự động đặt giá trong LP của một giao dịch nhất định.
CFMM
Ra là số lượng dự trữ của Token A
Rb là số tiền dự trữ Token B
Δb là số lượng đầu vào (những gì bạn có)
Δa là số lượng đầu ra (những gì bạn nhận được)
r là phí bao gồm (mỗi LP có phí giao dịch, thường là 3%), trong trường hợp này r được biểu thị bằng r — 3%
Cuối cùng, k có thể được tìm thấy dưới dạng tích của hai nguồn dự trữ: Ra * Rb = k
Bằng cách giữ tổng mức dự trữ không đổi, chúng ta có thể dễ dàng chia nhỏ công thức này và xác định số lượng token chúng ta sẽ nhận được trong một giao dịch. Câu đố nổi bật!
Giả sử rằng trong nhóm thanh khoản, Token A có mức dự trữ token là 5 và Token B có mức dự trữ token là 20. Nếu nhà giao dịch Ryan muốn đổi 1 Token A của mình lấy Token B thì Ryan sẽ nhận được bao nhiêu Token?
Phá vỡ phương trình trên, chúng ta có thể thay thế như sau:
Tiếp theo, chúng ta có thể đơn giản hóa phương trình và giải Δb để có được đại lượng cuối cùng. Nhưng trước tiên, hãy loại bỏ phí trao đổi khỏi số tiền của Ryan, điều này sẽ khiến số tiền của Ryan là 0,997.
Cuối cùng, Ryans sẽ nhận được 3,324996 Token B và rời khỏi nhóm thanh khoản với số tiền dự trữ token mới. Nếu áp dụng lại công thức CFMM, chúng ta sẽ thấy kết quả không thay đổi. Đó là lý do tại sao nó được gọi là nhà tạo lập thị trường có chức năng không đổi.
Vì vậy, bây giờ chúng ta đã xem xét cách tính số lượng token chúng ta sẽ nhận được trên một giao dịch nhất định, tất cả những gì chúng ta cần là dữ liệu nhóm thanh khoản.
Làm thế nào để chúng tôi có được dữ liệu?
Giới thiệu The Graph, một giao thức lập chỉ mục phi tập trung và nguồn mở cho dữ liệu blockchain. Nhà phát triển có thể xây dựng và xuất bản nhiều API khác nhau được gọi là "sơ đồ con" để thực thi các truy vấn trên GraphQL. Hiện tại, hầu hết các DEX không hỗ trợ các yêu cầu API truyền thống. Thay vào đó, hầu hết các DEX đều có các sơ đồ con được thiết kế để truy vấn dữ liệu được tìm thấy trên nền tảng của chúng bằng cách sử dụng API GraphQL tiêu chuẩn.
Để thiết lập tính năng này, hãy thực hiện yêu cầu đăng bài Axios sau trên sơ đồ con của Uniswap V3,
Tham số này sẽ thực hiện truy vấn GraphQL để lập chỉ mục dữ liệu blockchain trong sơ đồ con Uniswap V3. Đừng lo lắng, bạn không cần phải tự mình xây dựng các truy vấn này hoàn toàn. Bạn có thể chuyển sang sân chơi DEX và kiểm tra các truy vấn của riêng mình. Sử dụng truy vấn đồ thị con Uniswap V3 sau đây.
Điều này lập chỉ mục giao thức Uniswap V3s cho 1000 nhóm thanh khoản. Phản hồi thu được sẽ là một mảng gồm n đối tượng, được sắp xếp theo khối lượng giao dịch của mỗi nhóm trong khung thời gian nhất định (lưu ý rằng một số nhóm thanh khoản có thể không có giao dịch).
Khoản vay nhanh là gì?
Tương tự như các khoản vay truyền thống, các khoản vay nhanh là những khoản tiền được vay và dự kiến cuối cùng sẽ được hoàn trả. Tuy nhiên, chúng chạy dưới dạng danh tính khác nhau:
Đó là những khoản vay không có bảo đảm
Họ hoạt động thông qua hợp đồng thông minh
chúng ngay lập tức
I. Vay nhanh là vay tín chấp
Không giống như các khoản vay truyền thống, các khoản vay nhanh là khoản vay không có bảo đảm, nghĩa là không cần tài sản thế chấp. Bởi vì các khoản vay nhanh không có bảo đảm nên chúng mang lại rủi ro cao cho người cho vay. Tuy nhiên, các khoản vay nhanh có một bộ quy tắc nghiêm ngặt trong hợp đồng thông minh. Những quy tắc nghiêm ngặt này là sự bảo mật được cung cấp, nói tóm lại, nó sẽ tiếp tục giao dịch nếu có sự cố xảy ra.
hai. Khoản vay chớp nhoáng trong hợp đồng thông minh Về cơ bản, hợp đồng thông minh có thể được định nghĩa là các tập lệnh điện tử được thực thi tự động dựa trên các sự kiện khi một tình huống cụ thể xảy ra.
Tuy nhiên, không giống như việc xây dựng các hợp đồng thông minh nơi bạn có thể đặt ra các điều khoản cho chính mình, các khoản vay nhanh có các quy tắc được xác định trước. Một quy định là người đi vay phải hoàn trả toàn bộ khoản vay trước khi thương vụ kết thúc. Ví dụ: khi một thỏa thuận được lên kế hoạch, nếu số tiền không được trả lại đầy đủ cho người cho vay ban đầu vào cuối thời hạn cho vay, khoản vay sẽ bị coi là vô hiệu và thỏa thuận sẽ bị hủy bỏ. Nhược điểm của kết quả này là phí giao dịch (phí gas) và phí giao dịch (phí hoán đổi) phát sinh.
3. Khoản vay flash ngay lập tức
Việc được chấp thuận cho một khoản vay thông thường thường là một quá trình lâu dài. Người vay phải nộp tài liệu, chờ phê duyệt và hoàn trả khoản vay, việc này có thể mất nhiều ngày, nhiều tháng hoặc nhiều năm.
Các khoản vay flash được thực hiện ngay lập tức. Hợp đồng thông minh của khoản vay phải được thực hiện trong quá trình giao dịch cho vay. Do đó, người đi vay cần gọi các hợp đồng thông minh khác để thực hiện các giao dịch tức thời bằng cách sử dụng số tiền đã vay.