Làm thế nào để xây dựng chiến lược giao dịch hoặc hệ thống giao dịch của riêng mình, để giao dịch của mình ổn định và có lợi nhuận?
Khi trò chuyện với nhiều bạn bè, mọi người thường nói rằng mỗi người cần có một hệ thống giao dịch của riêng mình, và sẽ thắc mắc về việc có hệ thống giao dịch của riêng mình có nghĩa là gì. Thực ra, mỗi người đều có thói quen giao dịch riêng, đơn giản nói, đó chính là hệ thống giao dịch của bạn. Chỉ cần bạn dựa vào thói quen giao dịch của mình, kết hợp với phương pháp giao dịch tương đối đúng, để xây dựng một hệ thống giao dịch tổng thể có thể thực hiện hoặc nói cách khác là có lợi nhuận ổn định. Nói cách khác, bạn có hệ thống giao dịch của riêng mình, kết quả cuối cùng là bạn sẽ có lợi nhuận. Tất nhiên, điều này cần thiết phải được hoàn thiện liên tục trong quá trình giao dịch.
Nếu mọi người muốn tìm hiểu và học phần kiến thức này thì có thể xem qua.
1. Hệ thống bao gồm các phần sau
Một hệ thống giao dịch trưởng thành cần bao gồm năm mô-đun cốt lõi:
Quản lý rủi ro — luôn đặt lên vị trí số 1
Quản lý vị thế — quyết định sự ổn định và năng lực sinh tồn
Chiến lược giao dịch — quyết định mô hình tạo lợi nhuận
Kỷ luật thực thi — quyết định chất lượng kết quả
Hệ thống tâm lý — quyết định tính nhất quán dài hạn
Chủ yếu xoay quanh năm phần kể trên, nói một chút
2. Quản lý rủi ro
2.1 Giới hạn rủi ro tối đa (mức lỗ/rủi ro ngoài dự kiến tối đa)
Lỗ mỗi lệnh không vượt quá 1%~3% tổng vốn (thiết lập theo khẩu vị rủi ro).
Khuyến nghị mức lỗ tối đa theo ngày: 3%~5% tổng vốn trong ngày.
Quy tắc dừng khi lỗ liên tiếp: lỗ liên tiếp 3—4 lệnh đơn thì bắt buộc nghỉ.
2.2 Tỷ lệ lời/lỗ
Mỗi lệnh thiết lập rõ ràng tỷ lệ lời/lỗ; thông thường yêu cầu: ≥ 2:1 hoặc 3:1.
Sau khi xác nhận tỷ lệ lời/lỗ, tính toán mức cắt lỗ hợp lý và giá mục tiêu; không thay đổi tùy tiện.
2.3 Cắt lỗ
Thiết lập theo cấu trúc, biến động, vùng kỹ thuật hoặc ATR.
Thực thi nghiêm túc: không chịu đựng lệnh lỗ, không trì hoãn, không dời cắt lỗ để làm lỗ tăng lên.
2.4 Chốt lời
Một số chiến lược có thể áp dụng chốt lời theo từng phần để tránh việc lợi nhuận bị rút lại.
Đạt mục tiêu rồi không luyến tiếc, tuân thủ thực thi theo quy tắc đã định sẵn.
3. Quản lý vị thế
3.1 Nguyên tắc không vào full tài khoản
Tại bất kỳ thời điểm nào cũng không sử dụng toàn bộ vốn, giữ biên an toàn và vị thế linh hoạt.
Phần vị thế còn lại có thể dùng để gia tăng thêm cho “lệnh thế thắng”.
3.2 Vị thế ban đầu và logic gia tăng
Vị thế ban đầu: thăm dò bằng vị thế nhẹ; khi tín hiệu mạnh hơn thì mới mở rộng.
Nguyên tắc gia tăng vị thế: chỉ gia tăng theo hướng đang có lợi, không dàn bình quân (tăng thêm để gỡ) theo hướng đang lỗ.
3.3 Giới hạn vị thế tối đa
Phân bổ theo chiến lược, không để một mã chiếm tỷ lệ quá cao.
Rủi ro theo một hướng đơn lẻ không vượt quá 10%~30% tổng vốn.
4. Chiến lược giao dịch
4.1 Logic vào lệnh
Yêu cầu đồng thời thỏa mãn:
Cấu trúc rõ ràng (xu hướng, biên độ/sideway, phá vỡ, điều chỉnh)
Xác nhận tín hiệu (hình thái nến, cộng hưởng chỉ báo, phối hợp giá và khối lượng)
Rủi ro rõ ràng (định nghĩa được điểm cắt lỗ, tỷ lệ lời/lỗ hợp lý)
Nguyên tắc: chỉ giao dịch những thị trường mà mình hiểu được và có kiểm chứng về tỷ lệ thắng.
4.2 Logic thoát lệnh
Cắt lỗ cố định: cấu trúc bị phá vỡ thì thoát lệnh.
Chốt lời cố định: đạt đến mức giá mục tiêu thì thực hiện chốt.
Cắt lỗ di động: đi theo xu hướng để bảo vệ lợi nhuận.
4.3 Loại chiến lược
Theo xu hướng
Giao dịch theo nhịp/biến động (sóng)
Chiến lược phá vỡ
Vào lệnh khi điều chỉnh
Có thể lựa chọn một đến hai bộ chiến lược cốt lõi theo phong cách và liên tục tối ưu.
5. Kỷ luật thực thi
5.1 Vững - Đúng - Gắt (chắc tay)
Vững: sàng lọc cơ hội một cách chặt chẽ, không làm với thị trường mơ hồ.
Chuẩn: xác định rõ điểm tín hiệu và điểm cấu trúc, tránh phán đoán mơ hồ.
Gắt: sau khi đã xác nhận thì thực thi dứt khoát, không do dự, không đuổi giá tăng/giết giá rơi.
5.2 Không cố chấp chịu đựng lệnh lỗ, không luyến tiếc
Khi thị trường đi ngược kỳ vọng thì thực thi cắt lỗ ngay.
Không rơi vào “bẫy né tránh thua lỗ” do giá cứ biến động khiến mình kéo dài.
Khi đã đạt mục tiêu lợi nhuận thì không mơ tưởng “thêm một chút nữa”.
5.3 Ghi chép và tổng kết/rà soát
Ghi chép hằng ngày: lý do vào lệnh, lý do thoát lệnh, lãi/lỗ và trạng thái tâm lý.
Rà soát/đánh giá hằng tuần: tỷ lệ thắng, tỷ lệ lời/lỗ, có thực hiện nghiêm hệ thống hay không.
6. Hệ thống tâm lý
6.1 Giữ vững tâm thái
Không vì chuỗi thắng mà phình to, không vì chuỗi thua mà sụp đổ.
Tránh gia tăng bốc đồng và giao dịch trả đũa.
6.2 Can đảm phải đủ lớn
Khi hệ thống phát tín hiệu thì thực thi ngay, không do dự.
Dũng khí dựa trên luyện tập, thống kê và kỷ luật, không phải cảm xúc.
6.3 Trong lòng có hổ dữ, tinh tế ngửi mùi hoa hồng
Hổ dữ: năng lực thực thi, dứt khoát, dám chịu rủi ro.
Hoa hồng: thận trọng, kiềm chế, tôn trọng rủi ro, không tham không phản kháng.
Hai điều này đều có đủ thì mới có thể đi đến con đường của một nhà giao dịch trưởng thành một cách ổn định.
7. Danh sách kiểm tra giao dịch hằng ngày
Có lý do để tham gia vào lệnh này không?
Có thiết lập cắt lỗ và chấp nhận rủi ro đó không?
Tỷ lệ lời/lỗ có lớn hơn tiêu chuẩn đã đặt trước không?
Quy mô vị thế có phù hợp với quản lý rủi ro không?
Có đang ở trạng thái tâm lý tốt không?
Có thực hiện đúng theo hệ thống không?
8. Từng bước lặp hệ thống, mài giũa và hoàn thiện
8.1 Giao dịch dựa trên dữ liệu
Dùng dữ liệu thống kê để đánh giá hiệu quả của chiến lược.
Làm backtest định kỳ, tối ưu hóa chứ không thay đổi thường xuyên.
8.2 Xác định rõ ranh giới
Chỉ sử dụng chiến lược trong môi trường thị trường đã được kiểm chứng.
Khi điều kiện thị trường thay đổi thì tạm dừng, điều chỉnh hoặc đứng ngoài quan sát.
8.3 Chủ nghĩa dài hạn
Mục tiêu của giao dịch theo hệ thống: tăng trưởng ổn định, không phải “giàu nhanh”.
Việc thực thi theo quy tắc quan trọng hơn nhiều so với cảm hứng và dự đoán.
Mọi người có thể tham khảo, trong quá trình giao dịch nhất định phải chú ý đến rủi ro.
