Chỉ báo Estocástico, một công cụ quan trọng trong Phân tích Kỹ thuật, đã ra đời vào thập niên 1950, được phát triển bởi George Lane. $ZKP
Chỉ báo này cung cấp những thông tin quý giá về vị trí tương đối của giá đóng cửa của một tài sản so với các đỉnh và đáy trong một khoảng thời gian nhất định.
Trong bài viết này, mình sẽ chỉ cho bạn Estocástico là gì, cách nó hoạt động, logic đằng sau phép tính và ứng dụng thực tiễn của chỉ báo này trong các giao dịch trading. Đi thôi?
Stochastic là gì?$BROCCOLI714
Stochastic là một chỉ báo khá được sử dụng trong Phân tích Kỹ thuật, có chức năng đánh giá điều kiện quá mua hoặc quá bán của một tài sản tài chính.
Nói cách khác, nó so sánh giá đóng cửa hiện tại của một tài sản với phạm vi giá của nó trong một khoảng thời gian cụ thể. Chính vì vậy, và cũng vì nó dao động từ 0 đến 100 với các mức xác định, nó được gọi là bộ dao động.
Stochastic, do đó, giúp các trader xác định các đảo chiều xu hướng có thể.
Giá trị trên 80 thường chỉ ra quá mua, trong khi giá trị dưới 20 chỉ ra quá bán.$BIO
Lịch sử ngắn gọn về Stochastic
Chỉ báo Stochastic được phát triển vào cuối những năm 1950 bởi George Lane, một nhà môi giới chứng khoán, tác giả, nhà giáo dục, diễn giả và nhà phân tích kỹ thuật người Mỹ.
Theo Lane, Stochastic thể hiện vị trí của giá đóng cửa của một cổ phiếu liên quan đến các mức cao và thấp của cổ phiếu đó trong một khoảng thời gian, thường là 14 ngày.
Lane, trong nhiều cuộc phỏng vấn, đã khẳng định rằng Stochastic không theo dõi giá và khối lượng, mà theo tốc độ hoặc động lượng của giá.
Nhà phân tích cũng nói rằng, như một quy tắc, động lượng hoặc tốc độ của các chuyển động giá của một cổ phiếu thay đổi trước khi giá thay đổi hướng đi. Do đó, Stochastic có thể dự đoán các đảo chiều khi chỉ báo tiết lộ sự phân kỳ tăng hoặc giảm.
Stochastic hoạt động như thế nào?
Stochastic cung cấp tín hiệu mua và bán dựa trên các điều kiện quá mua và quá bán, cũng như phân kỳ giữa chỉ báo và chuyển động giá.
Để hiểu cách nó hoạt động, điều quan trọng là hiểu rằng bộ dao động này bao gồm hai đường chính:
là %K, mà cung cấp tham chiếu giá của tài sản liên quan đến mức cao và thấp trong một khoảng thời gian.
là %D, trung bình động của %K.
Vì vậy, chúng ta có công thức sau:
%K = 100 * (Giá – LN) / (HN – LN)
%D = MMA(%K,X)
Nơi:
%K: đường tín hiệu của chỉ báo.
Giá: giá trị của tài sản tại thời điểm.
LN: mức thấp nhất trong N ngày gần đây.
HN: mức cao nhất trong N ngày gần đây.
%D: đường chậm hơn của chỉ báo.
MMA (%K,X): trung bình động của X khoảng thời gian của %K.
Cần lưu ý rằng %K có thể được gọi là chỉ báo Stochastic nhanh. Chỉ báo Stochastic 'chậm' được coi là %D = trung bình động của 3 khoảng thời gian của %K.
Lý thuyết chung làm cơ sở cho chỉ báo này là trong một thị trường có xu hướng tăng, giá sẽ đóng cửa gần mức cao, và trong một thị trường có xu hướng giảm, giá sẽ đóng cửa gần mức thấp. Các tín hiệu giao dịch được tạo ra khi %K cắt qua một trung bình động của ba khoảng thời gian, được gọi là %D.
Nhân tiện, trong các xu hướng tăng, với giá đóng cửa gần mức cao, %K có xu hướng gần 100. Trong các xu hướng giảm, với giá đóng cửa gần mức thấp, %K có xu hướng gần 0.
Xem một ví dụ về Stochastic:
Bây giờ, hãy xem một tình huống giả định để giúp bạn hiểu rõ hơn về cách chỉ báo này hoạt động.
Ví dụ thực tiễn
Xem xét rằng khoảng thời gian tiêu chuẩn được sử dụng là 14 ngày, mặc dù điều này có thể được điều chỉnh để đáp ứng các nhu cầu phân tích cụ thể.
Chỉ báo Stochastic được tính bằng cách trừ giá trị thấp nhất của khoảng thời gian từ giá đóng cửa hiện tại, chia cho khoảng cách tổng của khoảng thời gian và nhân với 100.
Như một ví dụ giả định, nếu giá cao nhất trong 14 ngày là R$150, giá thấp nhất là R$125 và giá đóng cửa hiện tại là R$145, thì đọc cho phiên hiện tại sẽ là:
(145-125) ÷ (150 – 125) x 100 = 80.
Khi so sánh giá hiện tại với phạm vi theo thời gian, Stochastic phản ánh tính nhất quán mà giá đóng cửa gần với mức cao hoặc thấp gần đây.
Cách tốt nhất để sử dụng chỉ báo Stochastic là gì?
Có một số bước để sử dụng chỉ báo Stochastic một cách hiệu quả hơn. Dưới đây là một số yếu tố chính mà bạn nên chú ý khi sử dụng nó. Kiểm tra:
Xác định quá mua và quá bán
Các đọc trên 80 cho thấy quá mua, gợi ý rằng tài sản có thể sắp đảo chiều xuống. Các đọc dưới 20 cho thấy quá bán, gợi ý rằng tài sản có thể sắp đảo chiều lên.
Tín hiệu mua và bán
Tín hiệu mua: khi đường %K cắt lên trên đường %D và cả hai đều dưới 20.
Tín hiệu bán: khi đường %K cắt xuống dưới đường %D và cả hai đều trên 80.
Phân kỳ
Tìm kiếm sự phân kỳ giữa các đọc của Stochastic và chuyển động giá. Ví dụ, nếu giá đạt mức cao mới nhưng Stochastic không theo kịp, điều này có thể chỉ ra một sự đảo chiều có thể xảy ra.
Xác nhận với các chỉ báo khác
Sử dụng Stochastic cùng với các chỉ báo khác để xác nhận tín hiệu có thể tăng hiệu quả của các quyết định khi thực hiện giao dịch.
Điều chỉnh tham số
Điều chỉnh các khoảng thời gian của Stochastic theo nhu cầu dựa trên khung thời gian và độ biến động của thị trường.
Cuối cùng, hãy nhớ rằng không có chỉ báo nào là hoàn hảo, và luôn được khuyến nghị sử dụng phân tích đa dạng để đưa ra quyết định giao dịch.
Stochastic có thể được bổ sung với các chỉ báo khác không?
Có, Stochastic có thể được bổ sung bởi nhiều chỉ báo khác để cung cấp cái nhìn tổng quát hơn.
Xem một số chỉ báo thường được sử dụng kết hợp với bộ dao động:
Trung bình động: các trung bình động giúp làm mượt tiếng ồn của thị trường và có thể được sử dụng để xác nhận các xu hướng được xác định bởi Stochastic.
MACD: MACD hữu ích để xác định sức mạnh của một xu hướng và có thể được sử dụng cùng với Stochastic để xác nhận tín hiệu mua hoặc bán.
Band Bollinger: các Band Bollinger giúp xác định độ biến động của thị trường. Khi kết hợp với Stochastic, có thể giúp xác nhận tín hiệu đảo chiều.
IFR (Chỉ số sức mạnh tương đối): IFR là một chỉ báo động lượng khác có thể được sử dụng cùng với bộ dao động để xác nhận tín hiệu quá mua hoặc quá bán.
Phục hồi Fibonacci: các mức Fibonacci có thể được sử dụng để xác định các khu vực hỗ trợ và kháng cự có thể, bổ sung cho các đọc của Stochastic.
Mây Ichimoku: cung cấp cái nhìn tổng quát về hỗ trợ, kháng cự, xu hướng và động lượng, là một bổ sung hữu ích cho các phân tích dựa trên Stochastic.
Khối lượng: khối lượng giao dịch có thể được sử dụng để xác nhận các tín hiệu của bộ dao động. Tăng khối lượng cùng với thay đổi trên Stochastic có thể chỉ ra sức mạnh trong việc đảo chiều.
Tóm lại, khi sử dụng các chỉ báo này cùng nhau, có thể thực hiện phân tích toàn diện hơn về thị trường, giúp xác nhận tín hiệu và giảm khả năng tín hiệu giả. Tuy nhiên, điều thiết yếu là hiểu cách mỗi chỉ báo hoạt động và xem xét bối cảnh của thị trường trước khi đưa ra bất kỳ quyết định nào.
#trading #ArthurHayes’LatestSpeech #StrategicTrading #analysis #stochasticRSI