#ChiếnLượcGiaoDịchPhạmVi Chiến Lược Giao Dịch Phạm Vi: Cách Tiếp Cận Của Các Tổ Chức Đối Với Giao Dịch Phạm Vi
$BTC
Hầu hết các nhà giao dịch bán lẻ đều thua lỗ trong các thị trường dao động. Họ mua ở đỉnh với hy vọng có một sự bùng nổ, hoặc bán ở đáy với hy vọng có một sự sụt giảm, chỉ để chứng kiến giá quay đầu và khiến họ bị dừng lỗ. Vấn đề không phải là phạm vi mà chính là cách tiếp cận.
Các nhà giao dịch tổ chức và Các Khái Niệm Tiền Thông Minh (SMC) dạy một cách tiếp cận khác để giao dịch phạm vi. Thay vì chống lại tiếng ồn, họ tập trung vào tính thanh khoản, sự thao túng và dòng lệnh. Bài viết này phân tích cách để giao dịch phạm vi bằng cách sử dụng một khung tổ chức.
---
1. Tại sao các nhà giao dịch bán lẻ thua lỗ trong các phạm vi
Trước khi học cách tiếp cận của tổ chức, điều quan trọng là hiểu tại sao giao dịch phạm vi truyền thống thất bại:
Cách tiếp cận bán lẻ Tại sao nó thất bại
Mua tại hỗ trợ Các tổ chức thường phá vỡ dưới hỗ trợ để săn lệnh dừng lỗ trước khi di chuyển lên.
Bán tại kháng cự Các tổ chức thường phá vỡ trên kháng cự để kích hoạt các nhà giao dịch đột phá trước khi đảo chiều xuống.
Giao dịch đột phá Hầu hết các đột phá trong các phiên có khối lượng thấp là giả.
Sử dụng hỗ trợ/kháng cự cố định Các tổ chức nhắm đến các hồ chứa thanh khoản, không phải các đường tùy ý.
Cách tiếp cận của tổ chức thừa nhận rằng giá di chuyển đến nơi có thanh khoản, không chỉ đến các mức kỹ thuật ngẫu nhiên.
---
2. Các khái niệm cốt lõi của tổ chức cho giao dịch phạm vi
Để giao dịch các phạm vi giống như các tổ chức, bạn cần hiểu những khái niệm cốt lõi này:
A. Hồ chứa thanh khoản
Thanh khoản đề cập đến các cụm lệnh dừng lỗ và đơn hàng đang chờ. Các tổ chức cần thanh khoản để vào và thoát khỏi các vị trí lớn. Trong một phạm vi, thanh khoản nằm:
· Trên mức cao của phạm vi – Đơn đặt hàng Mua Dừng và dừng giao dịch của các nhà giao dịch đột phá
· Dưới mức thấp của phạm vi – Đơn đặt hàng Bán Dừng và dừng giao dịch của các nhà giao dịch phá vỡ
Các tổ chức thường đẩy giá vào những hồ chứa thanh khoản này trước khi đảo chiều.
B. Thao túng (Đột phá giả)
Các tổ chức tạo ra các đột phá giả để lấy thanh khoản. Điều này thường được gọi là quét thanh khoản hoặc săn dừng.
· Một sự phá vỡ trên mức cao của phạm vi thường là một cái bẫy để lấy thanh khoản bên mua
· Một sự phá vỡ dưới mức thấp của phạm vi thường là một cái bẫy để lấy thanh khoản bên bán
Chìa khóa là chờ đợi sự thao túng trước khi vào giao dịch.
C. Luồng lệnh & Cấu trúc thị trường
Thay vì dựa vào các chỉ báo, các nhà giao dịch tổ chức phân tích cấu trúc thị trường:
· Các mức cao và thấp xác định xu hướng
· Một sự thay đổi trong cấu trúc thị trường (phá vỡ một mức cao hoặc thấp) xác nhận rằng giai đoạn thao túng đã kết thúc và chuyển động thực sự đã bắt đầu
D. Giá trị hợp lý & Mất cân bằng
Khi giá di chuyển mạnh mẽ (tạo ra các khoảng trống hoặc mất cân bằng), nó thường quay trở lại những vùng đó để "lấp đầy" chúng trước khi tiếp tục. Những vùng này hoạt động như:
· Điểm vào sau một cú quét thanh khoản
· Các vùng giảm giá để mua
· Các vùng cao cấp để bán
---
3. Khung giao dịch phạm vi của tổ chức
Các nhà giao dịch tổ chức nhìn nhận các phạm vi như một chu kỳ ba giai đoạn:
Giai đoạn 1: Tích lũy
· Giá di chuyển ngang trong một phạm vi xác định
· Các tổ chức xây dựng các vị trí một cách lặng lẽ
· Khối lượng thường thấp
· Các nhà giao dịch bán lẻ không chắc chắn hoặc chán nản
Giai đoạn 2: Thao túng (Lấy thanh khoản)
· Giá phá vỡ trên mức cao của phạm vi hoặc dưới mức thấp của phạm vi
· Điều này kích hoạt các lệnh dừng lỗ của nhà bán lẻ và các lệnh vào đột phá
· Các tổ chức hấp thụ thanh khoản ở các cực
· Đây là giai đoạn bẫy
Giai đoạn 3: Phân phối / Mở rộng
· Sau khi thanh khoản bị quét, giá sẽ đảo chiều
· Một sự thay đổi rõ ràng trong cấu trúc thị trường xác nhận sự đảo chiều
· Giá di chuyển mạnh mẽ về phía bên đối diện của phạm vi hoặc vượt qua
---
4. Cài đặt giao dịch phạm vi của tổ chức
Cài đặt A: Phạm vi tăng (Cài đặt dài hạn)
Kịch bản: Bạn mong đợi giá di chuyển từ mức thấp của phạm vi đến mức cao của phạm vi sau khi lấy thanh khoản bên dưới.
Hành động Bước
1 Xác định một phạm vi rõ ràng trên biểu đồ 15M hoặc 1H. Đánh dấu mức cao và mức thấp của phạm vi.
2 Chờ giá phá vỡ dưới mức thấp của phạm vi. Đây là sự thao túng.
3 Tìm một nến tăng mạnh đóng lại trên mức thấp của phạm vi. Điều này xác nhận rằng cú quét là một cái bẫy.
4 Xác định một vùng mất cân bằng (khoảng trống) trên sự kéo lùi sau khi quét.
5 Vào: Tại vùng mất cân bằng. Dừng lỗ: Dưới mức thấp của cú quét. Mục tiêu: Mức cao của phạm vi.
Cài đặt B: Phạm vi giảm (Cài đặt ngắn hạn)
Kịch bản: Bạn mong đợi giá di chuyển từ mức cao của phạm vi đến mức thấp của phạm vi sau khi lấy thanh khoản bên trên.
Hành động Bước
1 Xác định một phạm vi rõ ràng. Đánh dấu mức cao và mức thấp của phạm vi.
2 Chờ giá phá vỡ trên mức cao của phạm vi. Đây là sự thao túng.
3 Tìm một nến giảm mạnh đóng lại dưới mức cao của phạm vi. Điều này xác nhận rằng cú quét là một cái bẫy.
4 Xác định một vùng mất cân bằng (khoảng trống) trên sự kéo lùi sau khi quét.
5 Vào: Tại vùng mất cân bằng. Dừng lỗ: Trên mức cao của cú quét. Mục tiêu: Mức thấp của phạm vi.
---
5. Vai trò của thời gian trong giao dịch phạm vi của tổ chức
Các tổ chức không giao dịch một cách ngẫu nhiên suốt cả ngày. Họ tập trung vào các phiên cụ thể khi thanh khoản cao nhất. Những phiên này thường được gọi là vùng giết hoặc phiên có tác động lớn:
Đặc điểm thời gian phiên (EST)
Phiên Châu Á 8:00 PM – 12:00 AM Thiết lập phạm vi ban đầu; biến động thấp
Phiên London 3:00 AM – 7:00 AM Biến động cao; thường quét phạm vi Châu Á
Phiên New York 8:00 AM – 12:00 PM Biến động cao nhất; phá vỡ phạm vi London
Các phạm vi hình thành trong các phiên London và New York đáng tin cậy hơn so với các phạm vi hình thành trong các khoảng thời gian yên tĩnh.
---
6. Ví dụ: Giao dịch một Phạm vi Sử dụng Các Khái niệm Tổ chức
Hãy cùng đi qua một ví dụ thực tế sử dụng GBP/USD trong phiên London.
1. Xác định phạm vi:
· Phiên Châu Á tạo ra một phạm vi giữa 1.2650 (cao) và 1.2620 (thấp).
2. Chờ sự thao túng:
· Vào lúc 4:00 AM EST, giá phá vỡ dưới 1.2620, giảm xuống còn 1.2615.
· Các nhà giao dịch bán lẻ bán tháo, đặt lệnh dừng của họ trên mức thấp của phạm vi.
3. Tìm kiếm Xác nhận Đảo chiều:
· Trong vòng 15 phút, một nến tăng mạnh đóng lại trên 1.2620.
· Điều này xác nhận rằng sự di chuyển dưới là một sự lấy thanh khoản, không phải một sự phá vỡ thực sự.
4. Tìm vùng nhập cảnh:
· Giá điều chỉnh về một vùng mất cân bằng nhỏ (khoảng trống) khoảng 1.2620–1.2625.
5. Thực hiện giao dịch:
· Điểm vào: 1.2622 (trên sự mất cân bằng)
· Dừng lỗ: 1.2608 (dưới mức thấp của cú quét)
· Mục tiêu: 1.2650 (mức cao của phạm vi)
· Tỷ lệ Rủi ro-Phần thưởng: Khoảng 1:2
Giao dịch dẫn đến giá tăng lên mức cao của phạm vi, đạt được mục tiêu#RangeTradingStrategy