Vào khoảng năm 2010 – 2011, ngành công nghiệp crypto đã sinh ra các bot trading hữu ích để thực hiện giao dịch một cách tự động.
Là một thị trường hoạt động 24 giờ không ngừng, crypto thực sự trông giống như một mảnh đất lý tưởng cho các hệ thống tự động. Nhưng thực tế không đơn giản như vậy. Hãy phân tích từ góc độ kỹ thuật và thực tế.
Bot Trading Crypto là gì?
Bot trading là phần mềm hoặc ứng dụng thực hiện giao dịch một cách tự động dựa trên một thuật toán nhất định.
Nhìn chung, công nghệ này có thể: đọc dữ liệu giá, sử dụng các chỉ báo kỹ thuật, tự động thực hiện lệnh mua/bán và hoạt động 24/7 mà không bị cảm xúc chi phối.
Có thể sử dụng bot trên nhiều sàn giao dịch như Binance thông qua API. Xét về nguyên tắc, việc này là hợp pháp và rất nhiều nhà giao dịch chuyên nghiệp đang sử dụng bot.
Vì sao bot có vẻ hấp dẫn?
Có một số lý do khiến bot giao dịch rất dễ thu hút người dùng:
1. Thị trường crypto hoạt động 24 giờ: Không giống như chứng khoán, thị trường crypto không bao giờ đóng cửa. Bot có thể nắm bắt cơ hội ngay cả khi chúng ta đang ngủ.
2. Không bị cảm xúc chi phối: Nhiều nhà giao dịch thua lỗ vì hoảng loạn hoặc tham lam. Bot thì không có cảm xúc.
3. Kiểm thử ngược trên dữ liệu lịch sử: Nhiều nhà cung cấp bot đưa ra kết quả kiểm thử ngược cho thấy lợi nhuận ổn định trong quá khứ.
Nhưng đây chính là lúc những cái bẫy bắt đầu xuất hiện. Các vấn đề với bot giao dịch crypto thường lộ rõ sau khi bot được đưa vào vận hành.
Điều khó chịu nhất và cũng thường gặp nhất là kết quả kiểm thử ngược không giống với thị trường thực. Điều này có thể xảy ra vì trong quá trình kiểm thử ngược, dữ liệu đã được biết trước, không tính đến trượt giá, không tính đến mức chênh lệch giá cực đoan và không tính đến thanh khoản thấp.
Ngoài ra, bot giao dịch còn gặp vấn đề vì thị trường luôn biến động; chiến lược hiệu quả khi thị trường đi ngang có thể thất bại trên thị trường có xu hướng. Ví dụ: bot Grid phù hợp khi giá đi ngang, nhưng khi xảy ra cú phá vỡ lớn, bot có thể chịu khoản lỗ thả nổi rất lớn.
Ngoài ra còn có rủi ro overfitting: nhiều bot được tối ưu hóa để trông hoàn hảo trên dữ liệu cũ. Nhưng chỉ cần điều kiện thay đổi đôi chút, hiệu suất của chúng đã sụt giảm mạnh. Đây gọi là overfitting và là vấn đề phổ biến trong lĩnh vực giao dịch thuật toán.
Có bot giao dịch crypto nào thực sự sinh lời không?
Câu trả lời ngắn gọn là có. Nhưng những bot thực sự tạo ra lợi nhuận thường do các nhà giao dịch định lượng tự xây dựng, không bán công khai chiến lược, cần số vốn lớn hoặc áp dụng quản lý rủi ro cực kỳ nghiêm ngặt.
Ngay cả các tổ chức lớn cũng sử dụng giao dịch tần suất cao (HFT) với cơ sở hạ tầng siêu tốc. Chẳng hạn, những công ty như Jump Trading nổi tiếng với hoạt động tích cực trên nhiều thị trường crypto và tài chính bằng các chiến lược thuật toán tiên tiến. Rõ ràng, chúng ở một đẳng cấp hoàn toàn khác so với những bot giá khoảng 1 triệu Rupiah mỗi tháng được bán trên Telegram.
Khi nào sử dụng bot là hợp lý?
Bot giao dịch crypto có thể hợp lý khi được dùng như một công cụ hỗ trợ, chứ không phải cỗ máy in tiền thần kỳ; bắt đầu với số vốn nhỏ; áp dụng quản lý rủi ro nghiêm ngặt; và hiểu rõ cách thức hoạt động, thay vì chỉ làm theo người khác.
Bot không thể thay thế kỹ năng. Bot chỉ tự động thực thi chiến lược. Nếu chiến lược dở, bot chỉ khiến bạn thua lỗ nhanh hơn.
Tóm lại, bot giao dịch crypto không phải phép màu. Nó chỉ là một công cụ. Các nhà giao dịch chuyên nghiệp sử dụng bot để nâng cao hiệu quả.
Nhưng vấn đề là các nhà giao dịch mới thường sử dụng bot vì bị hấp dẫn bởi lời hứa lợi nhuận tức thì. Trong thế giới crypto, nếu điều gì đó nghe có vẻ quá tốt để trở thành sự thật thì thường đúng là như vậy.
Nếu ai đó hứa hẹn lợi nhuận cố định mỗi ngày mà không có rủi ro, có lẽ thứ ổn định không phải lợi nhuận mà là chiêu tiếp thị của họ, hehe.