Giả sử giao dịch của bạn có xác suất thành công là 40%. Lợi nhuận giúp bạn kiếm được 2 đô la và thua lỗ khiến bạn mất 1 đô la. Bạn có nên giao dịch? - Giao dịch hiện tại
1. Tỷ lệ thắng
Giả sử có 100 giao dịch được ghi nhận, trong đó có 40 giao dịch có lãi và 60 giao dịch thua lỗ. Trong trường hợp này, tỷ lệ thắng là khoảng 40%. Mặc dù phương pháp này tạo ra 60 giao dịch thua lỗ nhưng nó không nhất thiết phủ nhận tính hiệu quả của hệ thống giao dịch.
Đây là nơi nhiều nhà giao dịch bị nhầm lẫn. Tuy nhiên, một số hệ thống giao dịch có lợi nhuận cao nhất có tỷ lệ thắng dưới 50%.
Không có tác dụng gì trong việc tăng tỷ lệ thắng của bạn. Điều quan trọng là "không để lỗ lớn hơn lợi nhuận".
2. Yếu tố lợi nhuận
"Đừng để lỗ lớn hơn lợi nhuận" - PresentTrading
Do đó, "tỷ lệ lãi trên số tiền lỗ trên mỗi giao dịch" là chìa khóa khi đánh giá một hệ thống giao dịch.
Điểm hay của việc ghi nhật ký giao dịch là bạn có thể biết số tiền lãi và lỗ trung bình trong hệ thống giao dịch của mình để tính tỷ lệ lãi lỗ:
Tỷ lệ lãi/lỗ = (Tỷ lệ thắng (%) × Lợi nhuận dự kiến) ÷ (Tỷ lệ cược (%) × Lỗ dự kiến)
3. Tiêu chí Kelly
Tỷ lệ lãi lỗ về cơ bản có thể giải thích hệ thống giao dịch, nhưng chúng ta nên đầu tư bao nhiêu vào mỗi giao dịch?
Trên thực tế, có một công cụ tên là Tiêu chí Kelly giúp bạn tính toán phần trăm số tiền của bạn sẽ được phân bổ cho mỗi khoản đầu tư nhằm hạn chế thua lỗ và tối đa hóa lợi nhuận trong dài hạn. KC tính % cần đầu tư = (tỷ lệ thắng (%) - (tỷ lệ thắng (%) ÷ tỷ lệ lãi lỗ)) Ví dụ: tỷ lệ thắng là 40%, tỷ lệ cược là 60%. Nếu tỷ lệ lãi lỗ là 4 thì nên đầu tư 25% tiền gốc.
Hãy tự hỏi mình một lần nữa:
Giả sử giao dịch của bạn có 40% cơ hội thành công. Lợi nhuận giúp bạn kiếm được 2 đô la và thua lỗ khiến bạn mất 1 đô la. Bạn có nên giao dịch?
câu trả lời là:
Lập hồ sơ giao dịch trước, tính Tỷ lệ trúng thưởng, Hệ số lợi nhuận và Tiêu chí Kelly trước khi đưa ra quyết định.
"Đánh giá các chiến lược và đưa ra quyết định giao dịch khách quan, hợp lý dựa trên tính toán và kiểm tra dữ liệu." - PresentTrading.