Chỉ báo SMA đã tồn tại từ rất lâu. Viết tắt này được giải thích là Simple moving average, có nghĩa là trung bình trượt đơn giản. Nó bắt đầu được ưa chuộng vào những năm 1960, khi mà nó được phát minh. Nó đã lan rộng nhờ nỗ lực của Richard Donchian và James Hurst. Người đầu tiên là người sáng lập chiến lược theo dõi xu hướng, còn người thứ hai đã dành cả cuộc đời mình để nghiên cứu chuyển động chu kỳ của giá trên các thị trường tài chính toàn cầu.
SMA – Đường trung bình động đơn giản là một chỉ báo xu hướng và chỉ ra giá trị trung bình cộng của giá trong khoảng thời gian đã chọn. Vì vậy, SMA 20 ngày cho thấy giá trị trung bình của giá trong hai mươi khoảng thời gian gần nhất, bao gồm cả khoảng thời gian hiện tại. Đường trung bình động loại bỏ tất cả các biến động và thể hiện một cách đơn giản sự chiếm ưu thế của tâm lý thị trường.
Các đường trung bình động cũng thường là một phần của các chỉ báo phức tạp hơn và là chỉ báo được sử dụng nhiều nhất trong phân tích kỹ thuật. Khi tính toán đường trung bình động, giá của công cụ trong khoảng thời gian đó được tính toán trung bình toán học. Khi giá thay đổi, giá trị trung bình của nó có thể tăng hoặc giảm.
Trong việc thực hiện phân tích kỹ thuật, đường trung bình động này có thể đóng vai trò là đường kháng cự hoặc đường hỗ trợ. Chỉ báo này thuộc về nhóm chỉ báo trễ, điều này giúp tránh những hành động vội vàng và thiếu suy nghĩ.
Bây giờ hãy cùng tìm hiểu về các tín hiệu mà chỉ báo này cung cấp.
Các đường trung bình động không dự đoán sự thay đổi trong xu hướng, mà chỉ báo hiệu về một xu hướng đã xuất hiện. Vì các đường trung bình động là chỉ báo theo sau xu hướng, nên tốt hơn là sử dụng chúng trong các giai đoạn có xu hướng; trong trường hợp không có xu hướng, chúng trở nên hoàn toàn không hiệu quả. Do đó, trước khi sử dụng chỉ báo này, cần thực hiện phân tích riêng về các đặc tính xu hướng của cặp tiền tệ này.
Trong hình thức đơn giản nhất có một số cách sử dụng đường trung bình động:
1. Xác định hướng giao dịch bằng cách sử dụng đường trung bình động. Nếu đường trung bình động hướng lên, hãy thực hiện mua vào; nếu hướng xuống - hãy bán ra. Trong đó, các điểm vào và ra khỏi thị trường được xác định dựa trên các phương pháp khác (bao gồm cả việc dựa trên đường trung bình động nhanh hơn).
2. Sự đảo chiều của đường trung bình động từ dưới lên với độ dốc dương của chính biểu đồ giá được xem như là tín hiệu mua, sự đảo chiều của đường trung bình động từ trên xuống với độ dốc âm của chính biểu đồ giá được xem như là tín hiệu bán.
3. Sự giao cắt của đường trung bình động với chu kỳ lớn hơn từ dưới lên được xem như là tín hiệu mua và ngược lại.
4. Các đường trung bình động với các tham số tròn (50, 100, 200) hoặc với chu kỳ lớn hơn có thể được coi là các mức hỗ trợ và kháng cự động.
5. Dựa vào hướng của đường trung bình động hoặc tổng hợp của chúng, xác định hướng xu hướng hiện tại (nên xác định ở các khung thời gian khác nhau cho mỗi công cụ, để có được cái nhìn rộng hơn: xu hướng ngắn hạn, trung hạn, dài hạn).
6. Các thời điểm có sự khác biệt lớn nhất giữa hai đường trung bình với các tham số khác nhau được hiểu là tín hiệu cho sự thay đổi có thể của xu hướng hoặc sự điều chỉnh.
Những thiếu sót của chỉ báo Đường trung bình động:
1. Sự trễ khi vào xu hướng và ra khỏi xu hướng thường rất đáng kể, vì vậy trong hầu hết các trường hợp, phần lớn của chuyển động xu hướng bị mất. Việc giảm chu kỳ tính toán trung bình cho phép thực hiện các điểm vào sớm hơn, nhưng dẫn đến việc tăng số lượng tín hiệu giả.
2. Trong xu hướng đi ngang (phẳng), đường trung bình động tạo ra rất nhiều tín hiệu giả và dẫn đến thua lỗ. Trong trường hợp này, nhà giao dịch giao dịch dựa trên đường trung bình động đơn giản không thể bỏ lỡ những tín hiệu này, vì mỗi tín hiệu đều là một tín hiệu tiềm năng để vào.
3. Khi vào tính toán giá khác với mức giá trên thị trường, đường trung bình động thay đổi mạnh. Khi giá này ra khỏi tính toán của đường trung bình, sự thay đổi mạnh xảy ra lần hai.
Tuy nhiên, cần nhớ rằng bất kỳ chỉ báo và hệ thống giao dịch nào cũng cần được sử dụng và điều chỉnh đúng cách, vì vậy trước khi áp dụng bất kỳ ý tưởng nào vào giao dịch trên tài khoản thực, nên tiến hành thử nghiệm trên dữ liệu lịch sử.