😮Tại sao bạn chỉ mạo hiểm 1% cho mỗi giao dịch?
Điều đó có thực sự là khoa học không?🤔Tại sao không sử dụng Tiêu chuẩn Kelly thay vào đó? Hãy cùng nói về ✅Tiêu chuẩn Kelly✅
Các quy tắc phổ biến nhất trong giao dịch là: “Mạo hiểm 1% hoặc 2% cho mỗi giao dịch.” Nhưng với tư cách là một nhà giao dịch hệ thống, bạn cần hiểu rằng quy tắc này không phù hợp với mọi chiến lược một cách công bằng.
Nếu bạn muốn tối đa hóa lợi thế của hệ thống của mình, bạn cần tính toán số tiền rủi ro tối ưu dựa trên tỷ lệ thắng và tỷ lệ rủi ro-đền bù.
Đó chính là lý do tại sao những nhà phân tích hàng đầu thế giới sử dụng Tiêu chuẩn Kelly.
🟥Công thức Tiêu chuẩn Kelly:
🟥K% = W − (1 − W) / R
Trong đó:
W= Tỷ lệ thắng
R = Lợi nhuận trung bình chia cho tổn thất trung bình (Tỷ lệ Thắng/Tổn thất)
K% này đại diện cho tỷ lệ phần trăm tối đa trong tài khoản của bạn mà bạn nên mạo hiểm cho mỗi giao dịch.
🟥Ví dụ:
Giả sử chiến lược của bạn có các dữ liệu sau:
* Tỷ lệ Thắng (W): 55% (0.55)
* Lợi nhuận Trung bình: $200
* Tổn thất Trung bình: $100
* Rủi ro-Đền bù (R): 200 / 100 = 2
Bây giờ hãy thay số vào công thức:
K% = 0.55 − (1 − 0.55) / 2
K% = 0.325
K% = 32.5%
Theo tính toán này, để tối đa hóa sự phát triển của hệ thống của bạn, bạn sẽ cần mạo hiểm 32.5% tài khoản của mình cho mỗi giao dịch.
Tại thời điểm này, bạn có thể nghĩ:
“Mạo hiểm 32.5% cho một giao dịch đơn lẻ là điên rồ.”
Và bạn sẽ đúng.
Trong giao dịch thực tế, chúng ta không bao giờ có dữ liệu hoàn hảo và vì sự không chắc chắn của thị trường, việc sử dụng Tiêu chuẩn Kelly đầy đủ có thể làm mất toàn bộ tài khoản nếu bạn gặp chuỗi thua.
Tiêu chuẩn Kelly thường tạo ra các giá trị rủi ro mạnh mẽ.
Đó là lý do tại sao hầu hết các chuyên gia sử dụng **Kelly Phân số thay vào đó—mạo hiểm chỉ một phần của giá trị Kelly.
🟥Kelly Nửa (0.5):32.5% × 0.5 = 16.25%
Kelly Một phần (0.25):32.5% × 0.25 = 8.1%
Ngay cả những giá trị này cũng cao hơn nhiều so với quy tắc 1% điển hình.
Điều này thực sự cho thấy rằng nếu chiến lược của bạn có lợi thế mạnh, việc mạo hiểm hơn 1% có thể giúp bạn mở rộng tài khoản nhanh hơn.
Khi tỷ lệ thắng hoặc phần thưởng của bạn giảm, rủi ro dựa trên Kelly cũng tự động giảm theo.
Tiêu chuẩn Kelly chỉ là một khuôn khổ. Còn nhiều khuôn khổ khác.
- bởi Prabuddha Peramunaon trên FB
$BTC $ETH #Write2Earn
Điều đó có thực sự là khoa học không?🤔Tại sao không sử dụng Tiêu chuẩn Kelly thay vào đó? Hãy cùng nói về ✅Tiêu chuẩn Kelly✅
Các quy tắc phổ biến nhất trong giao dịch là: “Mạo hiểm 1% hoặc 2% cho mỗi giao dịch.” Nhưng với tư cách là một nhà giao dịch hệ thống, bạn cần hiểu rằng quy tắc này không phù hợp với mọi chiến lược một cách công bằng.
Nếu bạn muốn tối đa hóa lợi thế của hệ thống của mình, bạn cần tính toán số tiền rủi ro tối ưu dựa trên tỷ lệ thắng và tỷ lệ rủi ro-đền bù.
Đó chính là lý do tại sao những nhà phân tích hàng đầu thế giới sử dụng Tiêu chuẩn Kelly.
🟥Công thức Tiêu chuẩn Kelly:
🟥K% = W − (1 − W) / R
Trong đó:
W= Tỷ lệ thắng
R = Lợi nhuận trung bình chia cho tổn thất trung bình (Tỷ lệ Thắng/Tổn thất)
K% này đại diện cho tỷ lệ phần trăm tối đa trong tài khoản của bạn mà bạn nên mạo hiểm cho mỗi giao dịch.
🟥Ví dụ:
Giả sử chiến lược của bạn có các dữ liệu sau:
* Tỷ lệ Thắng (W): 55% (0.55)
* Lợi nhuận Trung bình: $200
* Tổn thất Trung bình: $100
* Rủi ro-Đền bù (R): 200 / 100 = 2
Bây giờ hãy thay số vào công thức:
K% = 0.55 − (1 − 0.55) / 2
K% = 0.325
K% = 32.5%
Theo tính toán này, để tối đa hóa sự phát triển của hệ thống của bạn, bạn sẽ cần mạo hiểm 32.5% tài khoản của mình cho mỗi giao dịch.
Tại thời điểm này, bạn có thể nghĩ:
“Mạo hiểm 32.5% cho một giao dịch đơn lẻ là điên rồ.”
Và bạn sẽ đúng.
Trong giao dịch thực tế, chúng ta không bao giờ có dữ liệu hoàn hảo và vì sự không chắc chắn của thị trường, việc sử dụng Tiêu chuẩn Kelly đầy đủ có thể làm mất toàn bộ tài khoản nếu bạn gặp chuỗi thua.
Tiêu chuẩn Kelly thường tạo ra các giá trị rủi ro mạnh mẽ.
Đó là lý do tại sao hầu hết các chuyên gia sử dụng **Kelly Phân số thay vào đó—mạo hiểm chỉ một phần của giá trị Kelly.
🟥Kelly Nửa (0.5):32.5% × 0.5 = 16.25%
Kelly Một phần (0.25):32.5% × 0.25 = 8.1%
Ngay cả những giá trị này cũng cao hơn nhiều so với quy tắc 1% điển hình.
Điều này thực sự cho thấy rằng nếu chiến lược của bạn có lợi thế mạnh, việc mạo hiểm hơn 1% có thể giúp bạn mở rộng tài khoản nhanh hơn.
Khi tỷ lệ thắng hoặc phần thưởng của bạn giảm, rủi ro dựa trên Kelly cũng tự động giảm theo.
Tiêu chuẩn Kelly chỉ là một khuôn khổ. Còn nhiều khuôn khổ khác.
- bởi Prabuddha Peramunaon trên FB
$BTC $ETH #Write2Earn