Khi được sử dụng đúng cách, khối lượng có thể là một trong những chỉ báo tốt nhất để sử dụng.
So với các chỉ báo giao dịch khác chủ yếu dựa vào dữ liệu trễ, khối lượng cho chúng ta biết trong thời gian thực những gì những người tham gia thị trường khác đang làm, những lĩnh vực mà họ quan tâm và không quan tâm đến giao dịch, v.v.
Do đó, khối lượng có thể được sử dụng để vẽ các mức của bạn trên biểu đồ và đóng vai trò là điểm hợp lưu lớn trong quá trình thực hiện.
Trong bài viết này, tôi sẽ đề cập đến mọi thứ bạn cần biết về việc sử dụng khối lượng trong giao dịch.
Mục lục
Khối lượng trong giao dịch là bao nhiêu?
Khối lượng và Delta
Khối lượng tương đối
Cấu trúc khối lượng tổng hợp
Nút âm lượng cao (HVN)
Điểm kiểm soát (POC)
Nút âm lượng thấp (LVN)
Chỉ số trọng lượng khối lượng
Phần kết luận
Khối lượng trong giao dịch là bao nhiêu?
Khối lượng là tổng số hợp đồng được giao dịch trong một khoảng thời gian nhất định.
Biểu đồ trên hiển thị nến 5 phút trên hợp đồng tương lai E-mini S&P500.
Ở bảng dưới cùng, chúng ta có thể thấy âm lượng của từng thanh.
Nếu chúng ta nhìn vào thanh cuối cùng bên phải, chúng ta có thể thấy khối lượng giao dịch là 3700. Khối lượng không cho chúng ta biết bên nào hung hãn hơn. Nó hiển thị số lượng hợp đồng đã đổi chủ trong 5 phút qua.
Khi nói đến giao dịch hợp đồng tương lai tuyến tính bằng tiền điện tử, khối lượng thường được hiển thị dưới dạng giá trị $ thay vì số lượng tiền được giao dịch.
Bạn có thể quen với khối lượng ở dạng đơn giản nhất, như chỉ báo hiển thị ở trên.
Để phân tích nâng cao hơn, khối lượng có thể được sử dụng để tính toán các chỉ báo khác nhau và cũng được vẽ trên trục y thay vì trục x.
Chúng tôi sẽ đề cập đến tất cả những điều này sau.
Khối lượng và Delta
Bạn sẽ thường xuyên nghe thấy thuật ngữ Khối lượng và Delta kết hợp với nhau. Điều quan trọng là phải hiểu sự khác biệt giữa chúng.
Chúng tôi chỉ đề cập đến khối lượng là gì.
Khối lượng là tổng của tất cả các hợp đồng được giao dịch trong một khoảng thời gian nhất định.
Một trong những nhược điểm nhỏ khi nói đến khối lượng là bạn không thể biết bên nào tham gia thị trường tích cực hơn.
Như bạn có thể biết, có hai cách bạn có thể thực hiện giao dịch; bạn có thể sử dụng lệnh giới hạn hoặc lệnh thị trường.
Để xem các lệnh thị trường được thực hiện, chúng ta có thể sử dụng Delta, đây là điểm khác biệt giữa các lệnh cuối cùng ở mức giá thầu và mức giá chào bán.
Trong hình trên, bạn có thể thấy cột Delta và Volume bên dưới cho mỗi cây nến.
Delta có màu xanh và đỏ, trong khi âm lượng có màu xám.
Bạn cũng có thể thấy bên trong nến có Delta cho mỗi mức giá.
Nếu chúng ta xét cây nến đầu tiên có khối lượng 26k và delta 11k.
Điều này cho chúng ta biết rằng từ 26k ETH được giao dịch, người mua trên thị trường đã tích cực hơn, đạt đến mức giới hạn.
Nếu đặt điều này trong bối cảnh, trên biểu đồ giá, chúng ta có thể thấy rằng những người mua tích cực trên thị trường đang cố gắng tạo ra sự đột phá lên trên đường xu hướng nhưng lại gặp phải những người bán thụ động và thị trường đã bán tháo ngay sau đó.
Sử dụng delta rất tốt vì nó có thể xác thực mọi thứ một cách chi tiết hơn và chúng ta có thể thấy rõ liệu một bên có hung hăng hơn hay không.
Mặt khác, trong hầu hết các trường hợp, đặc biệt là khi giao dịch trên các khung thời gian cao hơn một chút, khối lượng là quá đủ.
Khối lượng tương đối
Một trong những ứng dụng quan trọng nhất của khối lượng là nó cho chúng ta biết khi nào người mua hoặc người bán sẽ tham gia thị trường.
Tất nhiên, việc phân tích khối lượng cho mỗi thanh và cố gắng suy luận điều gì đang xảy ra là vô ích.
Một cách tiếp cận tốt hơn và thông minh hơn nhiều là xem xét các khu vực có khối lượng giao dịch tương đối cao hoặc thấp.
Tương tự như tính toán giá trị hợp lý cho hồ sơ thị trường và khối lượng, chúng ta có thể áp dụng phương pháp tính toán tương tự cho khối lượng đang hoạt động của bất kỳ tài sản nào để xem khối lượng nằm ngoài giá trị hợp lý.
Như bạn có thể thấy trên biểu đồ trên, chúng ta không có màu nến cổ điển cho nến tăng và giảm mà thay vào đó chúng ta chỉ thấy các thanh màu vàng và xanh lam.
Nến xanh là thanh có khối lượng tương đối cao, nói cách khác, nến có giá trị trên hai độ lệch chuẩn của giá trị hợp lý.
Nến vàng là các thanh có khối lượng tương đối thấp, nằm dưới hai độ lệch chuẩn của giá trị hợp lý.
Nến có khối lượng tương đối cao là quan trọng hơn; chúng là dấu hiệu của sự đột phá hoặc sự kết thúc của biến động.
Như bạn có thể thấy trên biểu đồ trên, nơi tôi vẽ các mức hỗ trợ và kháng cự một cách rất lỏng lẻo, khối lượng lớn xảy ra khi bắt đầu các chuyển động mới, nơi các nhà giao dịch lớn bắt đầu đột phá, nhưng cũng ở cuối các chuyển động mà hầu hết những người chơi nhỏ hơn cố gắng thực hiện. FOMO thành phần tiếp theo.
Các thanh có khối lượng thấp ít quan trọng hơn một chút và chúng thường chỉ xảy ra khi thị trường chậm lại trong các phiên qua đêm hoặc cuối tuần.
Họ nói với chúng tôi rằng thiếu sự tham gia; do đó, sẽ có nhiều sự quan tâm để giao dịch ở những khu vực mà họ đang ở.
Nếu chúng ta đặt chúng vào một bối cảnh lớn hơn, chúng có thể đóng vai trò là mục tiêu tốt cho các giao dịch của chúng ta.
Khối lượng tương đối (rVOL) có thể được sử dụng như một chỉ báo hợp lưu rất chắc chắn để xác thực ý tưởng giao dịch của bạn.
Bạn cũng không cần phải làm quá phức tạp. Như bạn có thể thấy trong ví dụ bên dưới, đây là những chuyển động gần đây trong GMT và cách chúng có thể được giao dịch bằng cách sử dụng hỗ trợ và kháng cự, đường trung bình động và khối lượng tương đối rất đơn giản.
Nếu bạn muốn tự mình thử khối lượng tương đối có màu nến, thì có rất nhiều chỉ báo miễn phí trên Tradingview.
Cấu trúc khối lượng tổng hợp
Theo tôi, hồ sơ khối lượng tổng hợp là một trong những công cụ tốt nhất giúp bạn không chỉ tìm ra mức hỗ trợ và kháng cự mà còn để hiểu môi trường thị trường.
Tôi đã trình bày ngắn gọn vấn đề này trong một bài viết về hồ sơ số lượng, nhưng trước hết hãy nói về những điều cơ bản và nguyên tắc cơ bản về lý do tại sao nó hoạt động.
Hãy tưởng tượng bạn có một người mua và một người bán tham gia thị trường ô tô. Người mua muốn mua một chiếc xe cụ thể và bán muốn bán nó.
Giá của chiếc xe hiện đang ở mức 50.000 USD và có rất nhiều chiếc xe được bán với mức giá đó hàng ngày.
Giá xe cũng dao động đôi chút gần như hàng ngày. Một số ngày có giá thầu là 48.000 đô la và một số ngày có giá thầu là 52.000 đô la.
Người mua và người bán của chúng tôi có thời gian, họ không muốn mua một chiếc ô tô với giá hợp lý và họ thà đợi một chút để mua hoặc bán một chiếc ô tô ngoài giá trị hợp lý hiện tại.
Điều này có nghĩa là nếu giá chiếc xe giảm xuống còn 40.000 USD, người mua của chúng tôi sẽ rất vui lòng mua nó và nếu giá chiếc xe tăng lên 60.000 USD, người bán của chúng tôi sẽ rất vui khi bán nó.
Về cơ bản, thị trường không khác nhau lắm vì người mua và người bán gặp nhau hàng ngày để trao đổi ý tưởng về giá trị hợp lý của họ đối với các tài sản khác nhau.
Như bạn có thể thấy ở trên, chúng ta có biểu đồ ETH hàng ngày với cấu hình khối lượng tổng hợp hiển thị tất cả các nến hàng ngày có thể nhìn thấy được vẽ ở bên phải.
Về cơ bản, bạn có thể tạo hồ sơ khối lượng tổng hợp cho bất kỳ khoảng thời gian nào bạn muốn và bạn có thể tạo hồ sơ hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng, hàng quý hoặc hàng năm.
Cá nhân tôi chỉ muốn sử dụng tất cả các thanh hiển thị có liên quan mà không chia chúng theo tuần hoặc tháng.
Tất cả những gì cá nhân tôi quan tâm và điều này là quan trọng nhất, là xem khối lượng được giao dịch ở đâu và ở đâu không.
Đối với điều này, chúng tôi sử dụng các thuật ngữ Nút khối lượng cao, Nút khối lượng thấp và Điểm kiểm soát.
Nút âm lượng cao (HVN)
Các nút có khối lượng lớn là các khu vực có khối lượng thực thi lớn.
Trong những lĩnh vực này, bạn có lượng lớn người tham gia, đặc biệt là từ những người chơi lớn, vì họ được yêu cầu thực hiện ở những khu vực có mật độ tập trung cao.
Do đó, giá bên trong các HVN này có xu hướng đi ngang/trong phạm vi nhiều hơn vì bạn có nhiều hành động qua lại giữa người mua và người bán và phải mất thời gian cho đến khi một bên trở nên hung hăng hơn và đẩy giá lên cao hơn hoặc thấp hơn.
Quay lại ví dụ về ô tô, đây là giá trị hợp lý của bạn ở mức 50.000 USD, nơi bạn có thể mong đợi những biến động giá nhỏ hơn nhiều.
Các nút có khối lượng lớn thường là mục tiêu tuyệt vời, nhưng việc thực hiện giao dịch bên trong chúng có thể khó khăn vì bạn dễ bị thua lỗ hơn, đặc biệt là khi bạn giao dịch ở điểm kiểm soát.
Điểm kiểm soát (POC)
Điểm kiểm soát là một mức bên trong nút có khối lượng lớn có khối lượng thực thi cao nhất.
Đây là khu vực có giá “hợp lý” nhất.
Các điểm kiểm soát rất giống với HVN; tuyệt vời cho các mục tiêu nhưng không quá nhiều cho việc bắt đầu giao dịch mới.
Ngoại lệ đối với quy tắc này xảy ra khi thị trường đang tăng nhanh vào Điểm kiểm soát, đặc biệt là những thị trường không được ghé thăm trong một thời gian khá dài.
Việc kết hợp những thứ đó với những thứ khác, chẳng hạn như mức hỗ trợ và mức kháng cự, có thể mang lại những cơ hội giảm dần lớn.
Nút âm lượng thấp (LVN)
LVN hiển thị khoảng trống trong khối lượng thực thi.
Nó được đặc trưng bởi các vết cắt trong hồ sơ nơi khối lượng giao dịch được thực hiện rất thấp.
Do đó, giá di chuyển nhanh chóng qua các nút có khối lượng thấp, điều này khiến chúng trở thành khu vực tuyệt vời để vào lệnh vì tôi nghĩ tất cả chúng ta đều có thể đồng ý rằng không có gì tốt hơn là tham gia các giao dịch diễn ra nhanh chóng thay vì ngồi ở vị trí đó. và hy vọng điều tốt nhất.
Bạn có thể thấy động này được đánh dấu trên biểu đồ bên trên như ở các vùng có khối lượng thấp màu xanh lam; giá di chuyển rất nhanh.
Đơn giản là vì không có nhiều lực cản và tính thanh khoản để đặt cược chống lại họ.
Tóm lại, bạn muốn tham gia vào thị trường ở rìa của các nút có khối lượng lớn hoặc tại POC nếu giá tăng rất nhanh so với chúng.
Đối với mục tiêu, bạn có thể sử dụng HVN hoặc POC tiếp theo trên biểu đồ của mình.
Để chứng minh điều này, hãy nhìn vào biểu đồ ETH vào đầu năm 2023.
Bây giờ chuyển sang ngày hiện tại (tháng 3 năm 2023), bạn có thể thấy các mức này hoạt động như mức hỗ trợ và kháng cự như thế nào trong quá trình di chuyển.
Điều này không có bất kỳ sự điều chỉnh nào chỉ nhằm mục đích minh họa, nhưng hãy nhớ rằng khi thị trường biến động, khối lượng sẽ tăng lên ở một mức nhất định và mức độ của bạn nên được điều chỉnh.
Để có được giá trị tốt nhất từ hồ sơ khối lượng tổng hợp, hãy sử dụng nó để hiểu về môi trường giao dịch và kết hợp các mức với các vùng hỗ trợ và kháng cự chung, đường trung bình động hoặc bất cứ thứ gì bạn sử dụng để xác định các mức.
Chỉ số trọng lượng khối lượng
Về cơ bản, có hai chỉ báo chính cân nhắc khối lượng trong phép tính và được sử dụng rộng rãi, đó là giá trung bình theo trọng số khối lượng (VWAP) và đường trung bình động theo trọng số khối lượng (VWMA), trong đó chỉ báo trước phổ biến hơn.
Trên biểu đồ trên, bạn có thể thấy đường màu cam là 200 VWMA và đường màu xanh là VWAP hàng năm.
Trong bài viết này mình sẽ đề cập nhanh về VWAP
VWAP thường được sử dụng theo cách tương tự như cấu hình khối lượng vì nó được cố định trong một khoảng thời gian nhất định.
Nhà giao dịch sử dụng vwap hàng năm, hàng quý, hàng tháng, hàng tuần hoặc hàng ngày.
Bên cạnh việc sử dụng vwap làm mức hỗ trợ và kháng cự động, chúng ta cũng có thể vẽ một độ lệch chuẩn so với vwap và coi nó là giá trị hợp lý cho tài sản, tương tự như vùng giá trị trên hồ sơ khối lượng.
Khi giá đang giao dịch bên trong một dải độ lệch chuẩn, chúng ta có thể nói rằng giá đó nằm trong giá trị hợp lý hoặc ở mức cân bằng.
Một khi giá giao dịch bên ngoài các dải, nó sẽ mất cân bằng hoặc có xu hướng.
Chúng ta cũng có thể sử dụng VWAP trước đó để xem giá đang giao dịch như thế nào so với các kỳ trước.
Cá nhân tôi thích sử dụng cấu hình âm lượng tổng hợp vì phạm vi dải lệch chuẩn từ VWAP thường có xu hướng quá lớn và không hiển thị cho bạn bức tranh đầy đủ.
Nhưng bản thân vwap là một chỉ báo tốt cho S/R động và sự hợp lưu hơn nữa cho các giao dịch của bạn.
Phần kết luận
Khối lượng là một điều cực kỳ hữu ích để xem xét khi bạn giao dịch.
Nó có thể được sử dụng để phát hiện số lượng lớn hoặc thiếu sự tham gia, đồng thời cũng để lập biểu đồ mức độ và hiểu rõ hơn về môi trường giao dịch.
Hầu hết các nhà giao dịch chuyên nghiệp mà tôi biết đều sử dụng khối lượng trong giao dịch của họ dưới nhiều hình thức khác nhau.
Nếu bạn chưa quen với nó, hãy thử triển khai các khái niệm tôi đề cập trong bài viết này cùng với chiến lược của bạn và tôi chắc chắn bạn sẽ thấy kết quả tuyệt vời.
Theo dõi chúng tôi để biết thêm thông tin cập nhật